多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价

讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价,首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价,然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式.     

随机利率下两种奇异期权的定价

假设利率是随机利率,在全面地考虑基础变量—债券和股票的价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式.     

标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价

在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下，分别在r．σ，红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式。     

两参数马氏链的标准三点转移函数的密度族

简化了密度族的定义,并讨论它与4个偏微分方程组成立之间的关系。     

Poisson单的叠加,随机选择与分解

讨论了两个独立Ｐｏｉｓｓｏｎ单的叠加、Ｐｏｉｓｓｏｎ单的随机选择和Ｐｏｉｓｓｏｎ单的分解，得到了Ｐｏｉｓｓｏｎ单的分解定理。     

n—参数Ornstein—Uhlenbeck过程的导出

证明了ＯＵｐｎ在射线上志出的过程为ＯＵｐｎ的充要条件，并求出了ＯＵｐｎ的截口过程的单点转移函数和宽过去转移函数。     

一类抛物方程的概率求解

该文利用鞅方法讨论了一类非线性抛物方程的概率求解．     

非线性模型参数有偏估计的一种改进

讨论了非线性模型Y=ax^b的对数线性化回归方程参数的普通最小二乘估计．指出估计无效的原因是对数线性模型的随机误差具有异方差性质．运用二步加权最小二乘法改进了参数的估计．并在模拟试验中证明了其优越性．     

两参数马氏链的标准三点转移函数的微分性质

讨论了标准三点转移函数及其各阶偏导数的基本性质,求出了转移函数的一个开展式。     

两参数Markov链标准三点转移函数的几个结论

本文对标准三点转移函数及其密度族进行了简化，并得到向左，向下偏微分方程组成立的一个充分条件。