排序方式: 共有4条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
中国证券基金最优投资组合 总被引:1,自引:0,他引:1
根据中国证券基金业面临的特殊经营环境,建立基金的变动投资组合选择模型。通过运用该模型和作者编制的相关软件进行实证分析,研究置信水平、交易成本、权重系数约束等主要约束条件对证券基金风险资产投资组合有效前沿面的影响,为基金的投资决策提供重要参考。 相似文献
2.
股权制衡与公司治理研究 总被引:39,自引:0,他引:39
从理论和实证两个角度论证了股权制衡对内部人掠夺行为的抑制作用,通过股权制衡度与公司业绩的相关数量分析,得出了最佳的股权制衡度范围,并针对我国上市公司的股权结构特点,就如何安排制衡的股权结构提出了具体建议。 相似文献
3.
基于GARCH-CVaR模型的我国股票市场风险分析 总被引:3,自引:0,他引:3
条件风险值(CVaR)风险度量方法是风险值(VaR)方法的改进,是一种较之VaR更加客观谨慎的风险度量方法。运用CVaR的动态计算模型——GARCH-CVaR模型,对我国股票市场风险特征进行了分析研究,结果表明:我国股票市场具有显著波动聚集性及持续性,股票市场的CVaR值始终比同期VaR值偏大,尤其在市场剧烈波动即风险较大时. 相似文献
4.
用人工神经网络预测单桩竖向极限承载力 总被引:29,自引:1,他引:28
提出了单桩竖向极限承载力预测的人工神经网络法。针对不同类型的单桩,结合工程实例,详细介绍了方法的建模。预测结果与实测值较为吻合,表明在桩基工程中利用这一方法进行单桩竖向极限承载力预测是有效的。 相似文献
1