安全性第一准则下的组合贷款模型

提出了一种在概率准则意义下的组合贷款模型,并设计了基于随机模拟的混合优化算法进行求解。 该算法突破了各种贷款收益率必须服从正态分布的假定,可对贷款收益率是任意分布形式的模型进行求解。 经数值仿真,验证了算法的可行性。     

具有模糊收益率的贷款组合优化决策

通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了贷款组合的优化决策模型,即均值-方差模型,模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量.对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类模型可以用传统的方法进行求解.对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型.该算法集成了模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法,既具有较强的全局搜索能力,又具有高效的局部搜索能力.经数值仿真,验证了算法的可行性.