双稳系统数值仿真模型的稳定性分析

数值仿真方法是双稳系统输出特性研究中经常使用的方法。双稳系统离散模型的稳定性分析是对其进行数值仿真研究的基础．以前的研究未能给出模型的稳定性条件。通过理论推导，分析并得到了双稳系统数值仿真模型在不同参数取值下的稳定性条件．在此基础上进行了数值仿真试验，数值仿真结果与理论分析结果相一致，为双稳系统数值仿真研究时的参数选择提供了依据。     

软件可靠性J-M增长模型的特性分析

本文对软件可靠性Ｊ－Ｍ增长模型的参数解特性进行了分析。通过分析得知Ｊ－Ｍ模型的参数估计方程存在多个解，且只有在一定条件下才有合理解。本文最后还给出了参数解估计的有效数值算法。     

广告竞争模型的最优控制策略研究

考虑了竞争性和信息性两种广告对企业市场份额不同作用,提出一个在两强竞争情况下的动态广告投入模型,运用动态规划的Bellman方程求出模型的闭环Nash均衡解,得到企业应采取的广告最优控制策略,并进一步研究Nash均衡解有经济意义的参数范围以及Nash均衡解收敛的条件.最后用一个数值例子分析了Nash均衡下的广告策略.     

软件可靠性YO模型的特性分析

本文对软件可靠性YO模型的参数解结构进行了理论分析,给出了参数解存在的条件,同时根据参数解特性,构造了高效的参数估计算法并进行了数值实验。     

适用于成组数据的Jelinski-Moranda模型研究

针对软件可靠性测试的成组测试数据,建立了适用于成组测试数据的软件可靠性Ｊｅｌｉｎｓｋｉ－Ｍｏｒａｎｄａ增长模型,并对其参数解特性进行了分析。通过分析得知,适用于成组测试数据的Ｊｅｌｉｎｓｋｉ－Ｍｏｒａｎｄａ模型的参数估计方程存在多个解,且只有在一定条件下才有合理解。最后给出了其参数解估计的有效数值算法。     

不同理性预期下量子库诺特模型的动态演化分析

针对库诺特双寡头量子纳什均衡的稳定性问题,利用量子博弈与非线性动力学理论,构建了不同理性预期下,以量子纠缠为变量的动态博弈模型,分析了模型的均衡解及稳定性条件.得出结论:量子均衡解在一定参数条件下是局部稳定的,企业预期调整速度会导致均衡解呈现复杂性特征,而量子纠缠可有效地控制其稳定性.对模型进行了数值分析,当参数不满足...     

BA模型的三种扩展

无标度网络的发现，使人类对于复杂网络的认识进入了一个新的天地．BA模型是对于这种新认识的第1个抽象模型．由于考虑了系统的成长性和连接的择优性，BA模型给人们带来了很多启发．但是BA模型的两个基本假定，对于解释许多现实中的现象来说过于简单，与现实的网络还有较大的距离．所以，作者试图对BA模型进行扩展，即根据现实中的网络，增添某些假定，并通过计算机模拟进行观察，以便进一步探索复杂网络系统的规律．对BA模型的扩充考虑了3个因素：择优选择的成本；边的重新连接；网络的初始状态．实验结果表明，在考虑了这些因素之后，BA模型的基本结论并没有变化，它们的影响在于演化过程的某些方面，例如在某些极端条件下的演变趋势等．     

非有效证券市场庄家控股模型

结合中国证券市场证券存在的非有效率问题，提出了一类单一证券庄家控股模型。模型的深入研究，有助于分析及理解中国的证券市场现行机构投资者对证券走势的实际控制程度，从而有利于国家对相关问题的监管控制及最终有利于中国证券市场向理性化、有效率化发展。     

新兴产业保护中的两产品关税谈判模型

用多目标规划与博弈论方法研究两国与两国产业(或缔约方双方与双方产业)的决策与竞争，建立了6个参与人的规划与博弈混合的多层次的两产品关税谈判模型，该模型包含3层次．上层是一个多目标规划模型，中层包含一个博弈模型，下层包含两个博弈模型．在给定满足模型假设条件的参数下对模型进行了求解与分析，并求出了模型的关税谈判均衡解．模型可用于政府制定关税决策，预测关税上限对国家与产业的影响。     

城市交通网络中的停车-换乘行为

在一次出行过程中,经常会使用停车-换乘方式．即出行的前一部分采用私家车方式．途中停车。再换来其他交通方式到达目的地。在停车-换来出行方式下．人们除了选择路径，还要选择换来站点。利用离散选择理论中的层次Logit结构模型，研究城市交通网络中的停车-换乘行为，定义多模式下停车-换乘出行的混合随机均衡分配条件，建立与之等价的数学规划模型，设计模型的求解算法，并用一算例分析算法的收敛性能和模型参数厦公交票价对解的灵敏度。     

单支股票市场的元胞自动机模型及其动力学研究

在基于投资分析的股票市场演化元胞自动机模型的基础上．建立了兖州煤业股票市场的单支股票元胞自动机演化模型，并以演化模型产生的股价指数序列为研究对象进行了动力学分析。通过考察股价指数序列在重构相空间中的轨迹，我们发现了股票市场中的混沌现象；通过相空间的分形维计算．说明了建立股票市场的动力学方程是有可能的；根据模拟模型和现实市场的对比分析，进一步证实了基于投资分析的股票市场演化元胞自动机模型，在模拟股票市场复杂性方面的可行性。     

基于深度学习算法的行为期权定价

针对一类考虑了投资者微观结构随机变迁、投资者行为存在羊群效应以及非理性情绪的高维行为资产价格模型,推导出行为期权定价偏微分方程,构建了基于深度学习算法的行为期权定价方法:首先,基于费曼卡兹公式推导出行为期权价格的迭代方程;然后,用神经网络来逼近迭代方程中的期权价格关于标的模型空间变量的梯度函数;最后,通过深度神经网络参...     

交易频率视角下我国股市量价关系研究

从理论上分析了指令驱动市场均衡价格的形成过程,发现了实时交易过程中交易频率对资产价格行为的直接影响,采用上海股市实时分笔交易数据对理论结论进行实证检验.实证结果支持了理论模型中交易频率是影响资产价格波动性的判断,并发现在实时交易过程中交易频率确实是一个市场信息流动表征信号.     

羊群行为加剧股票价格波动吗?

羊群行为是否加剧股票价格波动,已有研究甚至给出截然相反的结论.假定交易者买卖观点的转变主要受其对股票基础价值认知和其他交易者行为的影响,本文构建描述市场平均投资态度和股票价格变化的数学模型,利用离散动力系统的相关理论研究模型的稳定性,并根据金融市场稳定与否对羊群行为程度进行界定.研究结果表明,在轻度羊群效应区间内,股票价格相应地呈现微幅周期波动;在中度羊群效应区间内,股票价格在经历一段时间的阻尼式波动后收敛至均衡价格,并且在此区间中存在最优的羊群行为,它促使股票价格以最快的速度逼近均衡价格;而在重度羊群效应区间,股票价格发生大幅的非理性波动,可以导致股市严重泡沫和金融危机的产生.     

基于序次Probit模型的离散股价研究

分析股票日内价格行为需关注高频分笔交易的价格离散特征.本文使用沪市个股高频分笔交易数据,采用序次Probit模型对离散股票价格建模分析.结合我国股市限制卖空与订单驱动的制度背景,考察了交易时间间隔、交易量和订单信息对价格变动的影响.研究结果表明,序次Probit模型可捕捉价格离散特征.较长交易时间间隔可能预示坏消息,使股价下跌.相对于卖方交易量,买方交易量更具有信息含量.订单信息影响价格变动,买方较多时股价上涨,卖方较多时股价下跌.     

A Continuum Percolation Model for Stock Price Fluctuation as a Lévy Process

This paper concerns with two reasons for stock price fluctuation,the instinctive stochastic fluctuation and the fluctuation caused by the spread of information.They are constructed by compound Poisson process and continuum percolation model separately.Combining the two models,the authors get a Levy process for the price fluctuation that can explain the fat-tail phenomenon in stock market.The fat-tails are also presented in numerical simulations.     

理性、有限理性、噪音与资产价格

通过构建一个世代交替条件下,同时存在BSV投资者、噪音交易者以及理性预期投资者的均衡模型,在理性预期均衡条件下扩展了BSV模型.通过对模型均衡价格的分析以及进一步的数值模拟发现:在套利限制与噪音交易同时存在的条件下,风险厌恶的理性预期投资者并不能完全纠正BSV投资者心理偏差对于风险资产价格的影响,导致均衡市场价格几乎时时偏离信息效率价格.如果投资者非理性的状态能够充分多样化,那么风险资产价格过度波动程度就可以被大大减弱.     

封闭式集合竞价交易策略模型及对沪市的实证检验

从订单分布假设出发,构建了一个庄家和散户这两类交易者在封闭式集合竞价中的交易意愿和订单策略模型.该模型表明,散户不愿意参加封闭式集合竞价交易,或者需要较高的风险补偿;由于散户的不愿意交易或有较高风险补偿要求,庄家难以在集合竞价时实现自己正常的获益策略,因此,趋向于采取集合竞价价格操纵策略.文章应用上海证券交易所的分笔订单和交易数据实证检验了理论分析的结果,并提出了改进我国沪深市场开盘集合竞价的政策建议.     

基于MDH假说的中国沪深股市量价关系实证研究

GARCH类模型在研究股票市场量价关系时得到了广泛的应用。本文基于一种新的GARCH模型，把股市的波动分解为长期波动趋势和短期波动成分，验证中国股票市场是否符合研究量价关系的主流理论——混合分布假说理论，并得出中国股票市场波动的一般性及特质性。其研究结论对监管机构把握股市的运行规律，制定合理有效的监管政策具有重要的指导意义。     

考虑不完全知情交易者的交易策略分析

为了描述不完全知情交易者对市场参与者各方交易策略博弈中的冲击，将经典单期Kyle模型拓展为二期进行了建模，给出了线性均衡条件下知情交易者的交易策略和做市商的定价策略。对模型的进一步分析表明，知情交易者既对股价进行投机，又对股价地行操纵，在一定条件下，甚至会反己知信息方向操作，以期获得更高利润。