最小二乘法对多变点检验的性能研究

给出了衡量最小二乘法识别多变点能力的方法,模拟研究了最小二乘法对不同数据生成过程的多变点检测效果,指出了最小二乘法的适用性,最后应用最小二乘法检测了中国主要经济部门的GDP变点.     

关于股票数据波动性的多变点研究

目前对金融时间序列模型结构变化问题主要集中于对单变点的研究,但在许多情况下,金融数据可能出现多个变点,因此,对实际问题的研究需要检验多变点的存在,需要对变点的个数以及变点发生的时刻作出估计.本文讨论了股票数据均值的多变点检验问题.在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式.并且在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数估计.最后用实例分析说明了方法的有效性.     

AR(1)模型下F检验的性质

讨论误差服从一阶自回归的线性模型关于回归系数的线性假设检验问题,在方差参数已知的情况下,研究了检验统计量的性质;在方差参数未知时,采用前三阶中心矩相等的方法,提出两种近似检验方法．模拟结果显示,当误差正相关程度较高时,两种近似检验在具有较小的第一类错误的同时,具有较大的功效。     

关于一类线性趋势回归信度模型随机效应的分析

本文讨论了具有线性趋势回归信度模型的随机效应,首先推导了检验的score统计量,然后利用Monte-Carlo方法模拟了检验的功效。     

具有观测噪声的AR模型参数的无偏估计

本文研究了带未知白色观测噪声的ＡＲ模型参数的无偏估计问题，提出了一种实现ＡＲ模型参数无偏估计的偏差补偿最小二乘法，这种方法通过对预测数据预滤波，将一个已知零点嵌入被辨识系统，并利用该零点提供的信息，从普通最小二乘估计中提出出噪声引起的偏差并予以消除，从而得到无偏估计，文中给出的数值仿真例子说明了所提算法的有效性。     

基于残差融合的时序数据离群点检测算法

物联网的快速发展产生了海量的高维时序数据,然而时间序列易受到外界变化的环境因素影响而产生离群点。针对现有的离群点挖掘算法不能兼顾时序数据的趋势性、季节性、循环性、不规则性的特点,从而导致检测效果不理想的问题,提出一种基于残差融合的时序数据离群挖掘(residual integration outlier,RIO)算法。首先利用线性自回归移动平均模型(autoregressive integrated moving average model,ARIMA)拟合数据,得到在相同时间粒度下的残差序列,并将该序列作为非线性模型长短期记忆网络(long short-term memory,LSTM)模型的输入,输出残差序列预测值,而后将经由ARIMA模型与LSTM模型处理的序列在相同时间粒度下融合,得到一条经由混合模型两次处理的残差序列。最后,利用基于直方图的离群点模型(histogram-based outlier score,HBOS)检测出该二次残差序列的离群点。实验表明,RIO算法的准确度得到了较为明显的提高,具备良好的实用价值。     

AR(p) 模型参数的Bayes 估计及分布

利用Jeffrey模糊先验原理，通过分析AR(p)模型参数的概率分布密度函数，在二次损失下，参数的Bayes估计可以转化为LS估计，并给出参数的后验概率分布。     

具有线性趋势回归信度模型的随机效应及线性趋势的Score检验

讨论了具有线性趋势的回归信度模型的随机效应和线性趋势的Score检验问题.首先分别推导出模型中随机效应存在性和线性趋势显著性这2种检验的Score检验统计量,然后利用Monte-Carlo方法分别模拟了此2种检验统计量的功效.功效模拟结果显示,2种检验统计量都有很好的检验效果.最后利用所得到的检验方法对旅客意外身体伤害保险数据进行了实例分析,分析结果表明,该数据集的随机效应是存在的,线性趋势也是显著的.     

基于ARIMA的GDP预测模型的构建及应用

为了准确预测山东省“十二五”期间GDP增长趋势,本文通过分析山东省1978～2012年GDP数据,构建了基于ARIMA模型的GDP预测模型.结果表明,ARIMA(2,2,2)模型能够较好地拟合山东省1978～2012年间GDP变化,在此基础上对山东省2013～2015年GDP进行了预测,结果依次为59 613.02,69 204.16,80 328.56亿兀.     

热辐射传递求解的蒙特卡罗法新型统计模式

基于热辐射传输的光路可逆性原理,对求解热辐射传递的蒙特卡罗法的统计模式进行了改进。改进后的蒙特卡罗法利用可逆关系对样本同时进行正向和反向统计计算,提高了计算效率。比较了新型统计模式下的蒙特卡罗方法和传统蒙特卡罗法方法的性能,结果表明新型统计模式下的蒙特卡罗法相对传统蒙特卡罗法计算性能得到了提升。     

求解一类随机规划的Monte Carlo模拟方法

通过对目标函数和约束函数同时抽样,提出了基于Monte Carlo模拟的遗传算法,通过逐步增加样本容量和遗传进化代数以得到满足精度要求的近似最优解,并且通过统计方法讨论样本容量的迭代终止条件,以减少Monte Carlo随机模拟的盲目性;同时给出了最优解的表达形式以及算法的迭代终止条件;数值实验证明了方法的有效性。     

基于蒙特卡罗模拟方法的圆筒形固体核径迹氡探测器探测效率的研究

以²²²Rn累积浓度的测量为研究对象,采用蒙特卡罗模拟方法,研究了圆筒形固体核径迹探测器的探测效率与圆筒体高度、固体核径迹片尺寸和形状之间的关系。研究结果表明:1)当圆筒形探测器半径和固体核径迹片尺寸一定时,圆筒形探测器的固有效率、击中效率以及总探测效率均随着探测器高度的增加而减小;2)当圆筒形探测器尺寸一定时,击中效率随着圆形固体核径迹片的半径增大而减小,固有效率和总探测效率会随着固体核径迹片半径的增大而增加;3)当圆筒形探测器尺寸和固体核径迹片面积相同时,采用圆形固体核径迹片的探测器和采用方形固体核径迹片探测器的固有效率基本相同,但前者的击中效率以及总探测效率明显都高于后者。     

Bayes定数截尾序贯寿命试验程序及其在滚动轴承寿命考核中的应用

本文针对两参数Weibull分布提出了一种Bayes定效截尾序贯寿命试验程序(BISP Bayesian Item-censored Sequential Procedure for lifetime test),并付诸应用于滚动轴承考核。该程序既充分利用有关轴承寿命的先验知识又及时利用试验过程中所获得的信息作出统计决策—或接收、或拒收、或继续试验。Monte Carlo模拟及应用实例表明对于相同的寿命水平BISP和现行的经典方法效力很好吻合,但前者较后者所需试验时间大为缩短。     

蒙特卡洛法全周期抽样的研究

为了解决蒙特卡洛法的模拟计算精度与计算速度的矛盾，研究了蒙特卡洛法的模拟计算误差与随机数序列周期的关系，提出了蒙特卡洛法全周期抽样的新概念，从理论上证明了全周期抽样的收敛解是惟一的，与随机数种子无关，与系统规模无关。通过对IEEE－RTS可靠性试验系统的计算，说明全周期抽样蒙特卡洛法优于状态枚举法，其误差值随着随机数序列周期数的增大而减小。对不同规模的系统，选取周期数合适的随机数序列，全周期抽样所得到的计算结果就可以达到一定的精度，而不必采用周期数很大的随机数序列，从而提高了蒙特卡洛法的模拟效率。     

塑料-NaI(T1)复合探测器探测效率虚拟刻度方法研究

为了探讨塑料-NaI(T1)复合探测器对点状γ射线源的探测效率与晶体尺寸之间的关系,利用蒙特卡罗方法及相关软件,在VC++开发平台下编制了可以自定义塑料-NaI(T1)复合晶体尺寸的软件,实现对不同能量的γ射线的探测效率的计算.根据计算得到的数据矩阵拟合出不同尺寸探测器对点源的效率函数,并确定出函数的参数.     

Ⅰ型极值分布样本异常值的Irwin型检验

考虑Ⅱ型极值分布总体,给出了判断样本异常值的Irwin型检验统计量的分位点以及模拟试验的功效。其中部分结果已被国家标准GB6380—86所采用。     

多电极测氡脉冲电离室对氡探测效率的模拟研究

脉冲电离室的多个因素(几何形状、体积和电极数目)影响着其测氡探测效率,现采用蒙特卡罗程序Geant4模拟了这些因素与测氡探测效率之间的关系。模拟结果表明:脉冲电离室测氡探测效率与其表面积体积比成反比关系;同一表面积体积比下脉冲电离室测氡探测效率与其电极数目(或电极/电离室体积比)成负指数关系。该模拟结果的有效性为文献报道的多电极脉冲电离室测氡实验结果所检验,可用于提高多电极脉冲电离室测氡探测效率的快速优化设计。     

对存货核算“移动加权平均法”的认识

存货是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种有形资产，企业可根据自身生产的经常性特点及计价方法的适用性而采用不同的存货计价方法。移动加权平均法的核算结果是最准确的，可以使管理者以最快的速度了解最近期的存货结存成本。移动加权平均法在实际工作中最常遇到的问题为“红出库”带来的影响。