《系统工程》2010年总目录

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系统工程学报第27卷(2012年)总目次

模糊合作对策上的Banzhaf函数.............................................................……孟凡永张强孙红霞(l)基于标准差修正群组GI的组合赋权方法研究................................................................……李刚(9)基于半离散化的CEv过程下两值期权定价研究.............................................................……袁国军(19)借贷利率限制下的效用投资组合.............     

近年来我国系统工程理论与实践的研究及进展——《系统工程理论与实践》1995～1998年论文及其作者和引文的统计分析与评价

对《系统工程理论与实践》1 995年至 1 998年刊载的论文及其作者和引文进行了统计分析 ,揭示了近年来我国系统工程理论与实践的研究水平 .文章探讨了作者的地区分布和系统分布的特点 ,确定了系统工程领域多产作者及多产单位的数量和比例 ,并研究了引文数量、比例、语种、文献类型及年代     

近年来我国系统工程理论与实践的研究及进展——《系统工程理论与实践》1995～1998年论文及其作者和引文的统计分析与评价

对《系统工程理论与实践》1 995年至 1 998年刊载的论文及其作者和引文进行了统计分析 ,揭示了近年来我国系统工程理论与实践的研究水平 .文章探讨了作者的地区分布和系统分布的特点 ,确定了系统工程领域多产作者及多产单位的数量和比例 ,并研究了引文数量、比例、语种、文献类型及年代.     

基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值VaR(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法.     

关于一类广义可加违约概率模型的探讨

在现代商业银行的信用风险评估中,违约概率度量具有核心地位.传统的违约概率模型解释性强、计算强度小而应用方便,但容易产生模型设定偏差;现代人工智能模型预测精度高,却又存在解释性差、计算强度高和过度拟合等问题.为此,提出一类基于广义可加模型的违约概率模型,并对这类模型的拟合精度和预测效果进行实证比较.研究表明,广义可加违约概率模型不仅具有很高的预测精度,而且具有良好的可解释性和计算效率.另外,还从实际应用的角度出发,对该类模型拟合过程中可能存在的限制和困难进行探讨和分析,以利于对该方法的进一步的理论研究和实际应用.