两参数Markov过程的注记

Korezlioglu等人证明了两参数马氏过程在R2+中的有界凸型开集上满足Germ Markov性.我们把这个结果推广到R2+中的任何一个有界子集上.     

一类两参数随机过程的马氏性

<正>文献[1]研究了重要的两参数随机过程OUP_2的马氏性问题.本文用不同的方法讨论一类两参数随机过程的马氏性,这类过程以OUP_2和两参数独立增量过程为特例.所以我们对OUP_2和独立增量过程的马氏性做了统一的处理.本文使用的记号及其意义请参见文[2]和[3],特别声明者除外.     

两参数随机过程的强马尔科夫性

定义了几种两参数随机过程的参数变化为随机的宽过去强马尔科夫性,给出了一类随机过程满足强右选马氏性的充分条件,讨论了几种强马氏性之间的关系,推广了参数变化为非随机的相应结果.     

参数Markov决策过程的随机逼近算法

讨论平均报酬参数马氏决策过程的随机梯度算法,利用与折扣报酬的关系,给出了目标函数的梯度的一个新的表达式.同时得到了基于单一样本路径的随机逼近算法,最后证明了算法以概率1收敛到其梯度.       

两参数Gauss过程的增量

本文研究两参数Gauss过程的增量问题,在减弱文献中的一个基本条件的情况下,我们给出一个相应的结果。     

两参数随机过程的一致随机连续性

证明了一致随机连续的两参数随机过程的矩形增量,在任意小的左开右闭的长方形上按概率收敛于0.     

有限规划水平部分可观Markov自适应决策过程的参数决策

提出了一种有限规划水平部分可观、不确定Markov决策过程自适应决策算法.算法的基本思想是运用Bayes理论对未知系统进行\"学习”,通过最小决策失误概率的参数决策实现参数估计,在参数估计的基础上进行控制决策从而以最大概率实现最优决策.文中证明了决策算法的收敛性.仿真结果表明了决策算法的有效性.     

两参数跳型随机微分方程解的存在性和唯一性

通过逐次逼近方法,讨论了由Ｐｏｉｓｓｏｎ过程驱动的随机微分方程,在系数满足非Ｌｉｐｓｃｌｈｔｚ条件下,得到非齐次强解的存在性和唯一性。     

对称马氏过程的几个结果

在本文中,我们得到对称马氏过程Xt保守的一个充分条件和一个必要条件.并在转移概率p(t,x,??)关于参考测度m(dx)绝对连续的条件下给出G_(aμ)(x)=∫(∫??~∞e~(-αt)p(t,x,y)dt)μ(dy)与U_αμ(其详细含意见[1],)的关系     

多个特征值估计

通过构造业列双线性算子得到可逆Ｍａｒｋｏｖ过程的生成的多个特征值估计的一种递推公式,在某些情况下这些估计是精确的。     

半线性马氏过程局部时的构造

用半线性马氏过程的样本轨道和特征直接给出其局部时的构造。     

非时齐跳跃Markov过程序列到扩散过程的弱收敛

本文给出了非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于非时齐扩散过程的一般性定理。利用这一定理,证明了非负非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于Brownian Excursion和经验分布过程弱收敛于Bown桥。     

关于马氏过程的循序可测性

针对一般的马氏过程的循序可测性展开了讨论,利用Riesz锥给出了一个取值子任意状态空间的马氏过程循序可测性的条件．     

马尔可夫过程在物价波动研究中的应用

本文利用马尔可夫过程理论研究了某货物价格变动的有关规律。这是系列研究的第一部份。     

马氏过程耦合的概率方法及其应用

提出马氏过程耦合的概率方法,先给出了马氏过程存在性定理的类比,“耦合马氏过程的存在性定理”,在此基础上,用概率方法证明了:“保守跳过程的耦合跳过程是保守的”;“正则跳过程的耦合跳过程是正则的。”     

证券组合的马尔可夫链分析

本文将证券价格的时间序列分解成趋势变动序列和马尔可夫序列,建立了证券组合收益的马尔可夫模型,并讨论了此模型下长期投资的证券组合平均收益问题。     

几种工艺体系中离心传质机的传质性能

对5种工艺体系进行了离心传质机离心强化传质的实验研究.结果表明在旋转填料床内相间传质的平均传质单元高度为0.010～0.030 m,与传统填料床相比,其传质性能强化了1～2个数量级,而且旋转填料床内的相间传质可以在更接近平衡的条件下完成.