保费收取次数为负二项随机过程的风险模型

研究了保费收取次数为负二项随机序列且由进入过程的随机选择生成索赔过程的风险模型,得到破产概率的一般表达式和Lundberg上界,并分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系.     

随机保费率下带干扰风险模型的破产概率

考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式，并且，通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系。     

带干扰及投资的负二项风险模型的破产概率

讨论了保费收取次数为负二项随机序列且投资收益率为一随机序列的风险模型,得到了破产概率的一般表达式和Lundberg上界,为保险公司的运营提供了决策依据。     

保费收取次数为负二项随机序列的风险模型

讨论了保费收取次数是负二项随机序列时的情形,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界.     

一类带干扰的离散风险模型

在经典风险模型的基础上,考虑了投资收益也将利率因素的影响加以研究将其进行了推广得到了一个新的风险模型,同时得到和经典模型十分相似的破产概率的表达式以及Lundberg不等式.     

一类保费和理赔随机的风险模型

为求得风险事件和理赔事件不等价情况下风险模型的破产概率,基于复合Poisson-Geometric过程和复合Poisson过程,考虑随机利率、两险种、保险公司不确定的收益和单位时间的支出费用,研究了一类保费和理赔随机的风险模型.运用鞅论的方法研究得出破产概率公式及其上界,结合经验数据得出破产概率与利率的关系式.研究结果表明:破产概率随着利率的增大而减小,应加强投保的普遍性,促进保险公司的稳定经营.     

一类保费随机收取的多险种风险模型

文章对经典风险模型进行了推广,考虑了多险种的离散风险模型.特别地,对保单达到收取的保费是一个随机变量进行了研究,通过鞅方法分析了获利过程的性质,得到了调节系数方程及相应的破产概率的上限,最后给出了初始资本为u≥0的破产概率的精确表达式.     

一类随机保费率下带干扰的风险模型

在保费率为任意离散的随机变量的情况下,用随机过程的方法得出破产概率、末离前最大盈余分布、破产时、破产前瞬时盈余与破产时赤字的联合分布等精算量分布的具体表达式。     

带干扰混合保费的多险种风险模型

本文将保费混合收取的单险种风险模型推广为带干扰混合保费的多险种风险模型．并得到了这种风险模型的破产概率所满足的不等式及其一般公式．     

保费收取次数为负二项随机序列的复合二项风险模型

在经典风险模型的基础上,考虑了保费收取次数是负二项随机序列时的情形,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,得到了破产概率的一个上界。     

保费随机收取的风险模型赤字的分布

对保费收取次数和每一保单收取的保费均为随机变量的风险模型在破产时刻的余额分布进行研究,得到了该分布所满足的微积分方程,并在假设索赔额和保费额均服从指数分布的情形下得到了方程的具体解.     

带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金

基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式,给出相应的数值分析,并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。     

分布可调控的随机保费下的风险过程研究

讨论了保费收入按点过程来到,随机收取但收入分布可控制的更新风险过程,研究了这类风险过程的马氏性,得到一些特殊模型下的破产概率的积分表达式或Laplace变换,利用鞅技巧获得了一类更广泛情形下的破产概率上界.     

方差相关原理下相依聚合风险模型的贝叶斯保费

在经典的聚合风险模型中,常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的,然而在实际保险业务中,索赔额和索赔次数常常呈现相依情形.本文通过引入Sarmanov-Lee相依分布族的概念,在索赔次数和索赔额呈现某种特定相依结构的条件下,研究了聚合风险模型下方差相关保费原理的聚合保费和贝叶斯保费,并通过数值模拟,对保费估计的稳健性进行了分析.结果表明,即使参数间的相依程度很小,也会对聚合风险保费和贝叶斯保费带来较大的影响.     

带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率

研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。     

稀疏过程下保费与理赔相关的风险模型的破产概率

考虑了一类相依结构的风险模型,其中索赔产生时依概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程。同时还研究了资金利率、通货膨胀率和干扰问题。通过鞅分析方法,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计,讨论了相应模型的调整系数方程和调节系数的上下界。     

基于模糊概念的信度保费非齐次平衡模型

在经典的信度模型中,常用独立的随机变量作为理赔统计量.在很多实际应用中,这种独立假设与实际不吻合.文章建立模糊概念下的信度保费非齐次平衡模型.在此模型中将理赔额用模糊随机变量表示,并将其引入到信度模型中,得到模糊概念下的信度模型,最后给出统计模拟算例.     

随机投保费下多险种破产模型的研究

用单一险种风险模型来描述保险公司的经营存在的局限性,建立了考虑运行费用的带有干扰项及随机保费的多险种破产模型,经推理论证得到了5个定理,给出了最终破产概率及一个上界,拓展了经典破产模型的应用范围.     

随机保费收入下的Erlang (2)风险模型

主要对索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性，得到最终破产概率的积分方程，最后推出最终破产概率的Lundberg上界。