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1.
2.
有交易成本的标的资产服从混合过程的期权定价 总被引：4，自引：2，他引：4
在界定交易成本的基础上，改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设，认为标的资产服从混合过程，用证券组合模拟期权收益构造有交易成本的标的资产服从混合过程的欧式期权定价基本方程，推广了标的资产服从混合过程的欧式期权定价模型． 相似文献
3.
支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价 总被引：4，自引：1，他引：4
目的研究股票支付红利。方法在市场无套利条件下建立随机微分方程，运用鞅论、随机分析的方法分析并求解方程。结果得到了支付红利的跳一扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。结论在实际中股票价格的跳过程不一定是Poisson跳，红利率也未必是常数，其价格服从跳一扩散过程的期权定价还有待于进一步研究更为复杂情形下的期权定价。 相似文献
4.
熊双平 《上海师范大学学报(自然科学版)》2005,34(2):27-32
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Hina HviidRydberg关于欧式期权定价的结果．在假定股票价格过程遵循几何Levy过程,并且股票预期收盖率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系． 相似文献
5.
胡支军 《贵州大学学报(自然科学版)》2003,20(1):20-23
首先介绍标准的B1acke-Scholes期权定价模型，然后在假设标的资产(以股票为例)价格服从一般的Ito随机过程，即标的股票价格变化为非线性的情况下，推导了一个新的期权定价模型，结合边界条件给出了数值求解该方程的有限差分法，推广了一些已有的结果。 相似文献
6.
定期支付红利的跳扩散模型的期权定价 总被引：1，自引：0，他引：1
目的讨论跳跃过程是较一般的计数过程的期权定价问题。方法假定股票支付红利,利用了随机分析中的鞅方法。结果推广了Merton关于欧式期权定价的结果。结论获得了欧式期权的定价公式和买权与卖权之间的平价关系。 相似文献
7.
假定在股票支付连续红利率的情况下,我们将建立支付连续红利率服从跳过程的股票期权定价模型,并利用鞅论和随机分析的方法给出欧式看涨期权定价模型及看涨和看跌期权的平价关系式. 相似文献
8.
文章假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程——一类特殊的更新过程,考虑股票支付红利的情形。在市场无套利条件下建立随机微分方程,以随机分析和鞅理论为基础,用未定权益的鞅定价方法得到支付红利股票的跳扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。 相似文献
9.
王剑君 《湖南工程学院学报(自然科学版)》2009,19(4)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式. 相似文献
10.
赵攀 《江汉大学学报(自然科学版)》2013,41(1):31-34
利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数O-U过程的亚式期权进行了研究,得到了支付红利的指数O-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。 相似文献
11.
讨论两资产择好期权的定价问题．在风险中性假设下,运用无套利原理建立了两种资产价格都服从Possion跳-扩散过程的择好期权定价模型,并给出相应的择好期权定价公式． 相似文献
12.
股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型 总被引：3，自引：2，他引：3
研究了股票价格的行为模式，运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果．改变了Merton期权定价模型的基本假设，认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数，建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型，在风险中性的假设下，推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式，推广了Merton的结果。 相似文献
13.
随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价 总被引：2，自引：0，他引：2
李美蓉 《合肥工业大学学报(自然科学版)》2009,32(4)
文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价. 相似文献
14.
股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 总被引：10，自引：3，他引：10
研究了股票价格的行为模型问题.假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立了股票价格服从跳 扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了基于股票的欧式期权定价公式. 相似文献
15.
陈超 《浙江师范大学学报(自然科学版)》2007,30(3):356-360
将具有信用风险的期权最终执行情况与交易对手的公司价值和负债联系起来,建立了标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型,同时在跳风险不可定价的假设下,推导出信用风险期权的定价公式. 相似文献
16.
针对住房抵押贷款保证险的期权特性,将其视为美式看跌期权,利用期权定价的二叉树方法对其进行定价.从实际情况出发,在传统的二叉树模型上增加一个代表房屋出租价值的参数δ,并重新构造了模型中的其它参数.新的参数较原参数更加合理,模型永远不会产生负的概率.最后给出了一个实际算例. 相似文献
17.
薛红 《西安工程科技学院学报》2004,18(1):87-90
利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式． 相似文献