巴塞尔新协议与操作风险管理

操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容。巴塞尔委员会首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本。巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,国内商业银行应借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,建立完善操作风险管理体系。     

银行业的“国际警察”——巴塞尔委员会

为加强风险监管而建本世纪70年代初,国际金融市场发生了一系列严重危机,为了加强国际银行业的风险监管,规范国际银行业行为,1974年12月,西方10国集团中央银行行长会议决定建立巴塞尔委员会,作为国际银行业风险监管的常设机构。1975年2月,巴塞尔委员会第一次会议召开,此后每年定期举行3至4次会议。目前,巴塞尔委员会的正式成员是比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国、美国的中央银行或银行监管机构的代表,其日常工作由国际     

电子银行风险和解决之道

随着计算机和网络技术的迅速发展，基于Internet的电子商务浪潮席卷全球，电子银行和电子货币作为21世纪金融技术和制度创新的主流，正成为各银行战略竞争的重要手段。但由于缺乏经验，电子银行的快速发展不可避免地带来了银行业的经营管理风险。为加强风险监管，确保金融体系的稳定，巴塞尔委员会总结了发达国家银行业电子银行风险管理的经验，发表了关于“电子银行和电子货币的风险管理”指导性文件，这对正处于初创期的中国电子银行的发展无疑具有重要意义。巴塞尔委员把电子银行按风险特征分成操作、信誉、法律和信贷等其它风险，但就…     

西方国家关于银行内部控制法律制度的考察与评述

一.巴塞尔体系与内部控制制度 国际清算银行关于实施银行管理和监管协调委员会（简称巴塞尔委员会）成立于1975年,主要任务是：研究影响国际银行业务的问题;改善对国际银行监管的技术和效能;帮助改善全世界银行监管水平;与各国银行监管部门交换信息。巴塞尔体系是指巴塞尔委员会为了完成任务而编制的一系列关于银行监管的文件（也称为巴塞尔协议）。     

论我国商业银行操作风险管理

一、操作风险的含义与分类 巴塞尔委员会发布的新资本协议把操作风险定义为”由于不完善或有问题的内部程序、人员和系统或内外部事件导致损失的风险。”该定义包括法律风险但不包括策略风险和声誉风险。中国银行业监督和管理委员会对操作风险的定义是”指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。”     

实行巴塞尔委员会96协定的正态性检验

对实行巴塞尔委员会关于银行 (金融 )业风险监管的 1 996协定的基本假定之一 ,即证券资产回报服从条件正态分布进行了实证分析 .证券资产包括股票和债券 ,分析采用了常规的偏度、峰度检验、直观的分位图(Q Q图 )和对应的Q Q图相关系数检验 .分析结果显示 ,J.P .Mogan关于预测波动率σt的模型和标准在我国证券市场有一定的实用性 ,我国的金融机构可以考虑试行巴塞尔委员会关于风险监管的 96协定 .     

实行巴塞尔委员会96协定的正态性检验

对实行巴塞尔委员会关于银行（金融）业风险监管的１９９６协定的基本假定之一。即证券资产回报服从条件正态分布进行了实证分析。证券资产包括股票和债券，分析采用了常规的偏度、峰度检验、直观的分位图（Ｑ－Ｑ图）和对应的Ｑ－Ｑ图相关系数检验。分析结果显示，Ｊ．Ｐ．Ｍｏｇａｎ关于预测波动率σｔ的模型和标准在我国证券市场有一定的实用性，我国的金融机构可以考虑试行巴塞尔委员会关于风险监管的９６协定。     

论我国商业银行的操作风险管理

商业银行的操作风险是伴随着商业银行的诞生而产生的,对操作风险来说,尽管这一概念已有很长的历史,但由于对操作风险的认知比较晚,把操作风险作为银行三大风险（另两个为信用风险和市场风险）之一进行风险管控的时间却并不长。因此,对银行的操作管理风险远不及信用风险、市场风险那样深入,需要学界和银行业共同关注。     

上市银行组织制度建设与操作风险的关系

操作风险的问题日益受到全球金融界的关注。人为因素导致的操作风险更是如此,激励约束机制的建立在防范此类操作风险方面起着非常重要的作用。文章从约束机制,尤其是上市银行组织制度建设方面,探讨其与操作风险的关系,并为防范人为因素引起的操作风险提供一些可以参考的建议。     

论股份制商业银行内部控制与操作风险控制

我国股份制商业银行在我国金融体系中占据重要的地位。操作风险控制是我国股份制商业银行风险控制的主要任务之一,而内部控制是操作风险控制的根本性策略。内部控制对操作风险控制的微观路径解析揭示了基于内部控制视角的操作风险控制机理,从而为我国股份制商业银行深化内部控制的实施策略、进而改进操作风险控制绩效提供了现实性的理论借鉴。     

银行资产负债中隐含期权的识别和定价

随着利率市场化改革的深入,商业银行在经营中将出现一种新的风险,即隐含期权所带来的利率风险。对这些隐含期权的忽略会给公司造成重大损失。本文先向读者展示了什么是隐含期权以及这样的期权在什么情况下得到执行,这种期权的执行将如何给银行带来潜在的风险,然后说明了银行隐含期权的度量方法,特别创新的给出了数值计算方法,最后针对这样的潜在风险,作为一个银行的管理者应该如何去管理这样的风险,本文给出了一些有用的建议。     

基于经理人行为决策模型的银行信贷操作风险研究

针对银行信贷业务中的操作风险问题,通过构建银行信贷模型及银行经理人行为选择模型,分析了不同情况下,经理人的行为选择对银行信贷收益波动性的影响,利用相关银行信贷风险数据,模拟银行信贷中操作风险的测量;从理论和操作方面证明了银行经理的行为对银行风险的影响,提出了包含过程、内控、人才管理的信贷操作风险管理措施。     

国有股份制商业银行操作风险控制的经验性研究

操作风险是我国商业银行所面临的一项重要风险,而操作风险的防范也成为银行风险防范的核心内容之一。在我国商业银行运营环境下,信息化建设的加强与内部控制的改进是实施操作风险防范的两项主要手段。经验性的分析揭示了信息化建设与内部控制在操作风险防范路径上的微观机理,从而为我国商业银行操作风险的防范提供了现实性的理论借鉴。     

一种改进的高品质全四边形网格生成方法

在网格生成诸方法中,铺路法自动化程度高、生成的单元质量好,是一种很值得研究的方法.但该方法步骤繁琐,且相交处理过程非常复杂,为了提高该方法的可靠性和适应性,文中作了一些改进,在删除一些繁琐操作的同时,加入了一些新的算法规则,采用边生成网格边进行相交判断的方法,一旦发现相交情况发生,立即终止网格生成而转入相交处理模块.最后给出了两个网格实例,证明了该改进方法的有效性.     

对我国商业银行操作风险的若干对策思考

银行是经营风险的行业，传统的银行风险是指信用风险与市场风险，事实上这两种风险很早就引起金融机构的重视，并从19世纪70-80年代开始，就已经逐步形成了较为成熟的风险管理技术。但是，对操作风险（Operation Risk）来说，尽管该概念提出有很长的历史，但把操作风险作为银行风险管理的三大风险之一则是最近几年的事情。我国银行业对操作风险的关注则更晚，真正意义上的标志性事件应是中国银行业监督管理委员会在2005年3月22日发布的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，在这一通知中。银监会明确提出了操作风险概念。     

浅谈操作风险量化管理与国外实践

本文对操作风险内涵的准确理解是其量化管理的基础,准确把握国外管理现状是提升中国商业银行操作风险管理和度量水平的起点。因此,本文对操作风险的内涵、国外操作风险的监管要求及银行实践进行深入阐述,旨在为中国操作风险量化管理提供理论基础和依据。     

浅议如何防控当前银行柜面会计操作风险

商业银行基层机构面临的最大风险是一线柜面的操作风险,文章结合笔者工作实际就如何防控当前银行柜面会计操作风险从事前、事中、事后三个层面进行了探讨。     

基于ELECTRE法的风险决策方法

ELECTRE法是一种多目标属性决策方法，将该法中以一定风险程度建立超序关系的思想引入到风险决策中，提出了基于ELECTRE法的风险决策方法，并对求得的偏序结构进行了分析，最后给出了实例，证明了该法的简单实用。     

商业银行操作风险管理价值评估模型

操作风险管理价值是银行风险管理的一个前沿问题,合理的风险管理价值评估需要通过一个科学的评估模型来实现.运用风险管理、信息经济学和控制论的基本原理和方法,从初始风险价值的计量、管理后风险价值的评估、风险管理成本的归集和银行声誉提升价值的评估等四个模块,构建了商业银行操作风险管理价值的评估模型,对商业银行对操作风险实施科学有效的管理具有一定的理论价值和实践意义.操作风险管理价值评估模型存在一定的模型风险,在实务应用中应注意加以克服.     

一类货币存贮网络的系统风险

为了度量银行货币存贮网络的系统风险,引入了相互影响的跳扩散模型和复合泊松过程来刻画银行拆借网络中货币存储的变化和突然冲击对银行货币存储的影响,系统中的货币存储满足随机微分方程,证明了该随机微分方程解的存在唯一性,给出了系统风险概率表达式,并对表达式中关键参数进行了数值模拟,数值模拟结果表明了银行货币存贮网络的系统风险随着银行货币存储波动率的增加先增加后减小,随着破产阈值和时间期限的增加而减小。