INFERENCE ON THE RANK OF THE GROWTH CURVE MODEL USING MODEL SELECTION METHOD

1 IntroductionConsider the growth curve model introduced by Potthoff and Roy[1] and given byy = Aex e, B ~ (o,In @ z) (1.1)where Y: n x p is an obserwtion ~riX, A: n x k is a destw ~rad across individuals, X: q xpis a design ~rad within individuals, e is an tmknoWn parameter mains, and eaCh row of 6 isindependent and idelltically distribllted with mean zero and positive deface covariance mainsZ. Assume that matrices A and X are Of ranks k and q(S P), respectively. In the aPPlicationt…     

高频数据下高维协方差阵的RCM算法估计与应用

基于因子模型的估计方法是高频数据下高维协方差矩阵估计的一个重要方向.为了解决行业分类门限法的主观性问题,本文使用RCM算法对剔除了主要成分的残差矩阵进行重新排序并进行分块对角化门限处理.本文首先在数值模拟中设定残差矩阵包含分块对角结构并将其顺序打乱,随后使用RCM算法进行重新排序,结果表明其能够还原乱序残差矩阵中所包含的分块对角结构.基于2015年股灾期间和2018全年的高频数据,本文将预平均法和使用RCM进行分块对角处理的POET方法进行结合,并在实证研究中对包括该估计量在内的多种协方差估计量进行了样本外预测效果的比较.结果显示改进后的估计量具有更好的预测能力,进行含总敞口约束的最小方差组合投资时的日内波动率整体较低.     

结合样本分割与系统方程的稳健性统计检验方法

结合二元样本分割与系统方程方法,提出一种新的稳健性统计检验.首先建立理论模型,分析结构方程模型中条件外生性假设与参数解释的关系,确定备择模型的构建原则;接着提出混淆变量调整与二元样本分割两种备择模型构建方法;最后基于系统方程方法建立假设检验,并针对奇异性问题改进检验统计量.蒙特卡罗实验表明,本文的稳健性统计检验具有良好的小样本表现.以Acemoglu教授关于人口老龄化与经济增长的研究为例,应用本文方法进行检验,发现该研究的部分模型存在误设问题.     

一种改进的分布式多目标跟踪算法

将多平台分布式的IMM_Kalman(DIMM_Kalman)算法和IMM_JPDA(DIMM_JPDA)算法相结合,得到改进的DIMM_JPDA(DIIMM_JPDA)算法。在DIIMM_JPDA算法中,每个平台都有自己独立的IMM算法跟踪系统,每个IMM算法中都采用Kalman/JPDA滤波器,全局的滤波值由各平台的滤波值融合而成。然而在全局融合中,由于协方差矩阵可能出现奇异,导致计算的不稳定性或出现严重异常。为了克服上述问题的缺点,引入了特征值扰动方法,使该协方差矩阵变成非奇异矩阵。仿真实验表明改进的DIIMM_JPDA算法比DIMM_JPDA算法有更小的误差。     

子空间约束秩1干扰下的雷达信号检测

考虑雷达待检测单元在受到子空间约束的秩1干扰情况下的自适应检测问题,即待检测单元背景噪声协方差矩阵中叠加有一个秩为1的干扰协方差矩阵,并假定干扰分量约束在一个已知的子空间内.采用双步广义似然比检验准则,得到子空间约束的秩为1的干扰检测器(subspace constrained rank one interferenc...     

基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测

本文基于Kalli和Griffin(2011)的时变稀疏模型和多元HAR模型,构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型(TVS-MHAR),并利用中国上证综指、沪深300期货和国债期货的五分钟高频数据,对金融市场的已实现波动率矩阵进行预测.本文通过Cholesky转换方法保证预测波动率矩阵的正定性.通过对不同多元波动率模型的预测结果进行数值比较和经济比较,本文发现,本文构建的TVS-MHAR模型无论对于短期预测、中期预测还是长期预测都具有最高的预测精度和最大的投资改善.同时,时变多元波动率模型可以获得比固定参数模型更好的预测效果,高频数据模型比低频数据模型获得更大的投资改善.     

基于高斯混合模型图像局部自适应去噪算法

针对传统阈值小波去噪方法未考虑小波域尺度内和尺度间系数相关性的问题,采用基于小波域统计模型的新型去噪方法,图像小波域的先验统计模型采用高斯混合尺度模型。在计算信号的协方差矩阵时,对图像分块并用椭圆窗滑动求局部协方差矩阵,以达到局部自适应的去噪目的。实验表明,该方法与在子带内求协方差矩阵的方法相比,去噪效果有所提高。     

生物种群Logistic扩展模型灰色增量生成参数辨识方法及应用

提出 Logistic扩展模型 LM(n,1 )的一般形式 ,将内禀增长率 r扩展为具有复合振动特征的时变参数项 ,相应参数的生物、生态学意义明确 .基于灰色 GM (n,1 )微分动态建模原理 ,按离散数据序列特点 ,探索出灰色高阶增量动态 GMS(n,1 )建模原理与方法 ,为 LM (n,1 )模型及若干生长曲线模拟提供了有效、规范的参数辨识方法 .GMS(n,1 )模型的信息包容量丰富 ,适用范围广 .实际模拟结果表明精度极高     

基于高频方差持续的资本资产定价模型研究

对高频金融时间序列的“已实现”波动和“已实现”协方差提出相应的模型并建立“已实现”波动自回归移动平均模型和“已实现”波动向量自回归模型.同时,给出了高频时间序列持续性定义及相关性质.在“已实现”波动自回归移动平均模型基础上,从条件方差持续性的角度,讨论了条件方差的持续性对资产资本定价模型的影响.又进一步讨论了多资产组合条件下,“已实现”波动向量自回归模型持续性对组合投资的影响.给出了基于“已实现”波动自回归移动平均模型的实证分析,指出当模型具有单位根时条件方差对资产定价的影响是持续的.最后讨论了条件方差持续性质在金融分析中的现实意义.     

基于不平稳假设的序贯近似建模方法

在工业设计中常涉及复杂、耗时的仿真,建立简单的近似模型可以简化分析和优化过程.元模型的构建和仿真试验的设计是其中的两个关键问题.针对元模型的构建,分析指出传统的基于平稳性假设的Kriging方法并不适合常见的不规则系统的建模,接着采用非线性映射方法,提出了一种基于不平稳假设的Kriging方法.实例说明:相对于传统的Kriging方法,该方法不仅可以建立精度较高的预测模型,而且对模型的预测不确定性的描述也更符合直观认识;针对计算机试验设计,提出了一种基于改进的Kriging方法的序贯准则,使得试验点序贯产生在不确定性大且距离现有试验点远的位置.算例表明:该序贯设计比一步设计效果好,能节约试验样本.     

可靠性增长设计在导弹系统中的应用

可靠性增长设计是提高可靠性的一种重要手段。本文通过借鉴有关资料的方法步骤，讨论了导弹系统的可靠性增长设计。根据已有的模型，我们提出了导弹系统的可靠性增长模型，并绘制出增长曲线。     

Adaptive detector design of MIMO radar with unknown covariance matrix

The problem of detecting signal with multiple input multiple output (MIMO) radar in correlated Gaussian clutter dominated scenario with unknown covariance matrix is dealt with. The general MIMO model, with widely separated sub-arrays and co-located antennas at each sub-array, is adopted. Firstly, the generalized likelihood ratio test (GLRT) with known covariance matrix is obtained, and then the Rao and Wald detectors are devised, which have proved that the Rao and Wald test coincide with GLRT detector.To make the detectors fully adaptive, the secondary data with signal-free will be collected to estimate the covariance. The performance of the proposed detector is analyzed, however, it is just ancillary. A thorough performance assessment by several numerical examples is also given, which has considered the sense with co-located antennas configure of transmitters and receivers array.The results show that the performance the proposed adaptive detector is better than LJ-GLRT, and the loss can be acceptable in comparison to their non-adaptive counterparts.     

分量载频差极小时频信号的超分辨率分析方法

针对多个调制形式完全相同且分量间载频差极小的时频信号,提出了一种超分辨率分析信号的模型和方法。首先,以各分量的幅度和相位为状态变量,信号的时域观测和基于相同调制形式而构建的瞬时频率斜率为测量方程,为分量间载频差极小的时频信号构建多观测的状态空间模型。然后,为了估计模型需要的分量数目,利用匹配解调变换将原信号解调为近似平稳的窄带信号,再使用稀疏迭代自适应协方差估计该窄带信号在时间窗内的协方差,基于这一估计协方差并利用判别函数法估计该窗内的分量数目。最后,以多个滑动时间窗内估计结果的众数作为信号分量数目,就可基于提出的模型以及数据融合滤波算法对时频信号进行超分辨率分析。仿真结果表明,所提方法的性能优于其他方法。     

分量载频差极小时频信号的超分辨率分析方法

针对多个调制形式完全相同且分量间载频差极小的时频信号,提出了一种超分辨率分析信号的模型和方法。首先,以各分量的幅度和相位为状态变量,信号的时域观测和基于相同调制形式而构建的瞬时频率斜率为测量方程,为分量间载频差极小的时频信号构建多观测的状态空间模型。然后,为了估计模型需要的分量数目,利用匹配解调变换将原信号解调为近似平稳的窄带信号,再使用稀疏迭代自适应协方差估计该窄带信号在时间窗内的协方差,基于这一估计协方差并利用判别函数法估计该窗内的分量数目。最后,以多个滑动时间窗内估计结果的众数作为信号分量数目,就可基于提出的模型以及数据融合滤波算法对时频信号进行超分辨率分析。仿真结果表明,所提方法的性能优于其他方法。     

动力学模型系统误差及其协方差阵的随机加权拟合法

在现有的基于移动窗口函数模型和随机模型系统误差自适应拟合方法的基础上,提出一种基于移动窗口动态导航模型系统误差的随机加权拟合法,在相同的窗口内给出了相应的状态预报向量协方差阵的随机加权拟合。由于动力学模型系统误差难以直接修正,采用修正状态估计误差向量及动力学模型误差向量的方法,实现对动力学模型系统误差的修正,然后利用修正后的动力学模型及相应的协方差阵进行导航滤波计算,有效地抑制动力学模型系统系统误差的影响,提高导航解算的精度。仿真结果证明,采用随机加权拟合后的算法精度优于未进行拟合的卡尔曼滤波和自适应卡尔曼滤波算法。     

一种基于小采样周期的机动目标模型

通过对"当前"统计模型和常加速模型的分析研究,提出了一种基于小采样周期的机动目标模型。该模型通过构造一个函数来自适应调整常加速模型的过程噪声协方差矩阵。当采样周期T较小时,具有与"当前"统计模型相当甚至更高的跟踪精度和较小的计算量。理论分析和仿真结果表明该模型的有效性。     

基于Copula的带截面相关二元选择面板模型估计研究

在很多情况下个体之间都会存在相关性,如果在利用极大似然估计时假设二元选择面板模型的扰动项是相互独立的, 那么模型参数的估计结果将不再是有效的.为此,通过将截面相关性纳入模型,构造了基于Copula函数的似然函数, 提出了一种两阶段极大似然估计,并证明了估计量的一致性和渐近正态性,以及方差的渐近形式.蒙特卡罗模拟表明新的估计方法明显改善了估计量的有效性.利用这个方法研究了国内上市公司现金分红行为的影响因素,发现销售增长率由不显著变得较为显著.     

交通分布模型的一致性研究

重力模型、增长系数模型和最大熵模型是交通分布的代表模型,有不同的适用条件,但在实际应用中其计算结果却极为接近,本文从理论上证明了这几种模型的一致性,证明过程中选择双约束重力模型,底特律模型和引入重力式先验概率的最大熵模型(重力式熵模型)进行分析.根据重力式熵模型的原理写出其规划问题,求解并进行等式转换,证明了重力式熵模型与重力模型及底特律模型具有相同的表达形式,并在实际规划问题中应用三种模型进行预测.结果显示重力式熵模型与这两种模型是一致的,预测结果存在的微小误差产生于不同的迭代过程,为重力式熵模型的实际应用提供了理论依据.     

GROUP-BUYING ONLINE AUCTION AND OPTIMAL INVENTORY POLICY IN UNCERTAIN MARKET

In this paper we consider a group-buying online auction (GBA) model for a monopolistic manufacturer selling novel products in the uncertain market. Firstly, we introduce the bidder's dominant strategy, after which we optimize the GBA price curve and the production volume together. Finally, we compare the GBA with the traditional posted pricing mechanism and find that the GBA is highly probable to be advantageous over the posted pricing mechanism in some appropriate market environments.     

一种力的动态测试和仿真

介绍一种新研制成功的阶跃力测试装置，并提出了一种新的力仿真测试法，该装置具有两种测试信号输出，其中一路产生力值和波形已知的无质量仿真力；另一路是将无质量仿真力和到有质量的测试系统。输出动态力的曲线，根据系统响应，建立测试系统的动态数学模型，设计系统的动态数字补偿滤波器，用计算机软件对测试系统的动态参数进行补偿，实验结果表明，动态力的测试误差小于1％，该方法可推广用于科学试验和工程应用中。