一类重尾风险模型的有限时破产概率

考虑一类随机收取保费的重尾风险模型.与经典的风险模型相比,该模型考虑了保费收取过程的随机性,因而能够更好地刻画保险公司的运营风险.在索赔额服从强次指数分布的条件下,得到了当保险公司的初始资本x趋近于无穷大时,保险公司在时刻t之前破产的有限时破产概率的渐近估计.该渐近结果对于时间t具有一致性.     

重尾分布情形下一类破产概率的研究

讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.     

相依风险模型中破产概率的一致渐近性

为了研究相依更新风险模型中的破产问题,首先研究了负相协更新计数过程,得到了该计数过程的一个渐近性结果;进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型,其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量,并且索赔额为独立同分布的随机变量,其共同的分布属于强次指数分布族;利用负相协随机变量的基本更新定理,得到了保险公司的有限时破产概率在时...     

保险风险和金融风险重尾分布下的二维破产概率的估计

研究了金融风险和保险风险重尾分布下的二维离散破产概率,给出了金融风险和保险风险重尾分布下的二维破产概率的估计.     

带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性

考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.     

双险种风险模型的破产概率

在经典的风险模型的基础上,建立了保费收取次数是负二项随机序列,索赔额为poisson过程,负二项分布的和的风险模型,并且得出了Lundberg不等式和最终破产概率公式.     

离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计

研究净损失是二元上尾独立同分布,并且分布函数是D∩L类的离散时间风险模型,得到离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计。     

一类风险模型的破产概率

进一步推广Sparre Andersen风险模型,并得到了破产概率的尾等价式,它与Sparre Andersen风险模型相应的结果一致.     

重尾索赔下带干扰复合Poisson-Geometric模型的破产概率

复合Poisson-Geometric风险模型能够较好地刻画风险事件和赔付事件有可能是不等价的情形,在保险中有其实际应用的背景.研究了重尾索赔下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型,得到破产概率所满足的一个渐近表达式.这个结果在形式上与经典的带扰动的复合Poisson风险模型是一致的.     

风险投资和大额索赔下有限时间破产概率

考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率.在索赔额分布属于长尾族和控制变化族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,并得到了有限时间破产概率的渐近表达式.     

A local asymptotic behavior for ruin probability in the renewal risk model

Let R（t）=u＋ct-∑ I=1^N（t） Xi,t≥0 be the renewal risk model, with Fx（x）being the distribution function of the claim amount X. Let ψ（u） be the ruin probability with initial surplus u. Under the condition of Fx（x） ∈ S^＊（γ）,y ≥ 0, by the geometric sum method, we derive the local asymptotic behavior for ψ（u,u ＋ z] for every 0 （ z （ oo, On one hand, the asymptotic behavior of ψ（u） can be derived from the result obtained. On the other hand, the result of this paper can be applied to the insurance risk management of an insurance company.     

带干扰的相关风险下的破产概率的渐近估计

考虑了一类带干扰的双险种相关风险模型,利用随机过程的方法得出了该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的上界.     

破产时刻索赔额是常数值时的破产概率

主要讨论破产时刻T2=inf｜n≥1：U（n）〈0｜时，索赔额是常数时的破产概率．在索赔额是常数2时的情况下，对初始准备金U（0）=0时的情形给出破产时的概率，破产时需要的平均索赔次数．     

一类双险种风险模型的破产概率研究

讨论一类保险费收取次数为泊松过程且带干扰,索赔额分别服从Poisson分布和负二项分布的风险模型,运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式及Lundberg不等式.     

多险种风险模型的破产概率

建立了一个基于进入过程的多险种风险模型,讨论了索赔过程的性质,得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界.     

跳跃-扩散风险下保险公司破产概率研究

将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程,同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散模型,利用二维Ito公式及鞅方法推导保险公司的破产概率,得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程．     

随机利率下时间盈余风险模型的破产概率

 考虑了随机利率下的时间盈余过程,并得到相应的破产概率计算公式,所得破产概率比不考虑利率因素的破产概率更接近真实值.     

双Cox风险模型的破产概率

在假设保单的到达和理赔的发生都为Cox过程,而每份保单的价格和理赔额分别为独立同分布的随机序列时,得出了破产概率的上界,并在两Cox过程简化为两混合Poisson过程时,给出了最终破产概率的明确表达式和更明确的上界.     

关于带扰动广义Cox保险风险模型的破产概率

研究了一种新的带布朗运动干扰的保险风险模型,在模型中,投保人以及索赔都成批到达,到达的点过程是2个独立的Cox过程,利用鞅方法,给出了该模型破产概率的一个上界。