价格系统分析与控制

本文在对国情和价格系统运行机制研究的基础上,对价格改革的目标机制,价格改革的实质以及价格改革的战略进行了分析和探讨.并据此提出了价格调整最优控制模型,和证明为了保证人民生活水平,工资率的控制可用模型中的价格状态反馈器来实现;模型中还考虑了财政承受能力和价格水平.模型可用于价格改革政策的仿算和优化计算.     

价格波动网络传播模型:研究价格波动关联效应的新方法

学者们利用经济计量模型、一般均衡模型、投入产出价格影响模型或者它们相结合的方法研究商品价格波动对其它商品的影响。但由于运用上述模型,特别是投入产出价格影响模型,来研究价格波动关联效应存在拆并投入产出表困难,导致研究大样本商品之间的价格波动关联影响非常困难。引入网络传播视角,将价格波动关联效应视为网络节点之间服从某种规律的传播行为,建立了价格波动网络传播模型并对广东价格波动关联效应进行了研究。研究表明:利用网络传播模型研究价格波动关联效应方便有效,模型可为研究消费品价格波动情况提供新的视角和方法。     

开放系统成本相同企业博弈定价模型

比较了封闭系统竞争博弈价格模型和合作博弈价格模型,得出了竞争博弈的价格低、利润小及合作博弈的价格高、利润大的结论.但在开放系统中,较高价格将产生吸引新投资者进入的风险.引入临界价格概念建立了开放系统博弈价格模型,得出了使企业保持相对较高利润水平又对新投资者没有吸引力的价格.进一步分析了临界价格与进入成本关系,进入成本越大,临界价格越高.算例分析显示了模型的合理性.     

可转债定价的一种实用方法——基于市场价格和模型价格的时间系列分析

首先将可转换债券的价值分解为企业债和认股权证价值之和,利用B—S公式计算出简单的模型价格,由于简单的模型价格与市场价格存在较大的差距,将该模型价格和市场价格建立时间系列方程,预测新的理论价格。实证表明,新的理论价格与市场价格的误差基本能够控制在±2％以内,并且能够经受住多只可转换债券长时间的检验。     

凸需求函数、凸分布与多种价格并存的优化模型

 建立了商品销售中的凸需求函数,凸分布和多种价格并存的优化模型.首先将二次需求函数模型推广为一般的凸需求函数模型,证明了需求最大价是利润增长价,利润最大价是需求下降价.其次,提出了价格的凸分布模型,并给出了期望价格,价格的方差和期望收益的计算公式.再次,在凸需求函数模型下给出多种价格并存的非线性规划模型.最后,通过纯净水的销售实例验证了结果.     

W-RBF神经网络模型在中药材价格预测中的应用

中药材作为一种特殊的农产品,其价格态变化过程呈现出高度复杂的非线性特征,增加了中药材价格预测的难度.通过研究影响中药材价格的主要因素,并在分析传统价格预测方法的基础上,针对中药材价格变化具有随机性、突变性和非线性的特点,通过小波和RBF神经网络结合构建一个中药材价格预测模型(W-RBF).采用W-RBF神经网络模型对白芍价格进行预测,并将预测结果与RBF神经网络模型预测结果做了比较.实验结果说明,W-RBF神经网络模型预测准确率明显提高,比RBF神经网络模型更具优越性.     

价格波动对市场供需影响之研究

研究了价格函数随时间变化引起供给量和需求量的变化规律.分不同情况分别讨论了价格波动的蛛网模型、价格波动的连续型微分动力学模型以及价格波动的差分方程模型.对各模型进行了定量求解，并进一步具体讨论了这三种模型的价格波动的周期解及稳定条件.     

2个数学模型下的铜期权定价比较

将估计的参数代入Black-Scholes模型和Merton跳-扩散模型,计算铜期权的认购期权合约在到期日之前的理论价格.对比2个模型的铜期权理论价格与实际期权价格发现,Merton跳-扩散模型的定价效果比Black-Scholes模型的更优,且在定价过程中Merton跳-扩散模型更稳定.     

倾销与损害因果关系模型中理论价格的方法研究

在建立倾销与损害因果关系模型中,作者引入“理论价格”的概念 ,并建立理论价格模型,利用该模型可以判定倾销与损害间是否存在逻辑关系。在建立理论价格模型时,假设了垄断竞争和寡头竞争的前提,结合反倾销的理论及实践,从各种寡头竞争理论价格模型中最终选用豪泰林模型作为基础,重新确定模型的假设前提,并对模型进行适用性的修正。经过推导和数学建模,确定出倾销造成的申请人理论损失的理论价格模型。利用该模型可将倾销造成的损失与所谓“排除因素”造成的损失区分开,因此可以用来直接判定因果关系,同时还可对产业损害进行计量描述。     

基于数据挖掘的茶叶价格鉴定

针对茶叶价格鉴定中传统感官评审方法遇到的问题与挑战,利用数据挖掘技术,研究茶叶价格自动评定模型与方法.在已有研究的基础上,对茶叶价格鉴定中的多个属性进行重要性分析、关联分析等,并建立一个基于随机森林的茶叶价格评定模型.该模型基于已有历史数据的分析和学习,对新茶叶的价格鉴定可以给出较为客观的评定,从而降低人工评定的代价和人为生理因素的影响.在实际收集的铁观音茶叶数据集上的实验结果表明,所提出的方法与模型具有客观、准确的评价结果,可以作为茶叶价格评定的辅助评价模型.     

逐步Fisher判别法在分析我国12年股市上的应用

应用逐步Fisher判别法的多元统计数学工具，综合分析我国12年股市的各指标因素量化统计特征，建立Fisher判别式，从而得出研判我国股市顶部和底部区域、上升、下降、盘存各种形态的数学模型．     

鲐、鲹幼鱼发生量调查报告

根据１９８７—１９９３年鲐、鲹幼鱼发生量调查，分析研究鲐、鲹鱼的资源变动趋势，并为进一步开发利用鲐、鲹鱼资源提供科学依据。调查表明，在海况正常的年景、幼鱼发生量指数（密度指数）与上层鱼渔获量呈正相关，可作为预测资源丰欠和夏秋汛渔情预报的一个主要指标。     

CCD调制传递函数测量的处理技术

调制传递函数（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ－ＭＴＦ）是评价成像系统质量的重要指标。介绍了用ＭＴＦ来评价ＣＣＤ的质量方法，给出调制传递函数的测量方法，讨论了ＣＣＤ接收正弦光栅图样后的数据采集、转换及处理技术。结果表明，本方法具有成本低、简便易测、精度高等优点。     

基于区间值模糊集的聚类分析

对于区间数,提出了反映决策者心态的心态指标的概念,在此基础上,给出了基于区间值模糊集之聚类分析的两种方法心态分类法、数-区间分类法,对后一种分类法,引入了一种指标,并用它对其分类结果的可信度进行了定量分析.     

股指期货套期保值比率的选择

针对股指期货套期保值比率的选择问题,运用我国沪深300现货指数和沪深300股指期货数据进行了实证研究。研究中,把交易成本这一因素考虑进来,通过HE指标和修正的HE指标得出的不同结果作对比,得出交易成本角度下的最优套期保值比率。因此建议股指期货套期保值者根据自身的交易成本情况选择不同的套期保值比率。     

股指期货在资产组合管理中的运用

股票指数期货是一种金融期货,对于大型资产组合的管理人而言,它的引入使资产管理人获得了对股票市场系统性风险进行管理的低成本金融工具.本文从股指期货进行系统性风险管理的基本原理入手,阐述了股指期货在资产组合管理中的运用.     

柘林湾赤潮与Fe、Mn、Se和营养盐指数的关系

１９９７年底广东省柘林湾发生褐囊藻（Ｐｈａｅｏｃｙｓｔｉｓ ｐｏｕｃｈｅｔｉｉ）赤潮期间,水体、沉积物和赤潮生物中Ｆｅ、Ｍｎ的质量含量很高。借且叶绿素ａ与海洋初级生产力呈正相关性,探讨了褐囊藻赤潮与Ｆｅ、Ｍｎ、Ｓｅ的质量浓度和营养盐综合指数的关系。     

基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析

文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型能更有效地拟合我国沪深股市的波动性;最后解释实证结果和分析了我国股市的行为。     

等效三体势对偶偶Ba与Xe同位素核的负宇称带的能谱研究

在s-d IBM1的O(6)极限下,引入d玻色子之间相互作用的等效三体势,考虑f玻色子产生的八极态,导出了负宇称态能谱解析表达式,并对过渡区^{118, 120}Xe和^{124, 126, 128, 130}Ba 6个偶偶核的负宇称带进行了能谱计算,得到了与实验能谱符合很好的结果,然后用Staggering指数定量分析了负宇称态能谱中的Staggering现象。     

变动投资机会下的线性最优长期资产配置

向量自回归模型刻画资产收益率同状态变量的动态过程,在这一框架下得到了长期最优资产组合同状态变量之间的线性近似关系,从而在变动的投资机会集下获得了最优的长期资产配置.并且以中国股票市场和国债市场数据为样本对模型得出的结论进行了经验研究,计算出了在股票指数、国债以及现金上的最优配置比例均值,并分析了长期资产配置的特征,指出基于中国市场的长期资产配置应以国债等债券为主.