含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型

本文研究一类含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型,得到阈值R₀^s,并建立了疾病的灭绝性和持久性的判别条件:R₀^s<1,疾病灭亡,R₀^s>1,疾病持久。结果表明:环境的波动强度和回复速率会影响疾病的爆发,波动强度越大或回复速率越小,会抑制疾病的爆发,并通过数值模拟验证所得结果。     

一类具有标准发生率和 Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型

研究一类具有标准发生率和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型,考虑到环境的影响,该文研究回复速率和波动强度对传染病灭绝性和持久性的影响并且通过分析得到阈值RS0,并给出了疾病灭绝和持久的充分条件.     

带有Ornstein-Uhlenbeck 过程的随机logistic种群模型

研究带有均值回复Ornstein-Uhlenbeck过程的随机logistic种群模型的动力学行为。证明收获努力E＊可以控制随机微分方程模型的随机灭绝和持续:若E≥E＊并且满足一些其他条件,则种群灭绝;若E     

Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价

本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式.     

Markov随机环境中随机SIRS模型的灭绝性研究

文章研究了一类随机环境中具有非线性发生率函数的SIRS模型,给出了模型中疾病的灭绝性条件。结果表明,随机扰动和Markov切换对于疾病的控制有重要的作用。最后通过一些数值实验来验证我们得到的结果。     

基于Esscher变换的指数Ornstein-Uhlenbeck过程的定价

考虑指数Ornstein-Uhlenbeck过程作为标的价格过程,通过Esscher变换给出该价格过程欧式期权的价格.     

Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略

在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的模糊厌恶情况,利用随机最优控制方法,得到了鲁棒最优再保险投资策略和最优值函数的显式解.通过数值算例研究相关索赔及模型的鲁棒性对最优策略的影响.     

非线性传染率的随机 SIS 传染病模型的持久性和灭绝性

讨论了一类具有非线性传染率的随机SIS传染病模型。证明了该模型全局惟一正解的存在性;研究了模型解的长期渐近行为：当R0≤1时,证明了模型的无病平衡点是随机全局渐近稳定的;当R0＞1时,证明了随机系统的解围绕确定性模型的地方病平衡点震荡,进而得到了疾病平均持续存在以及疾病随机灭绝的充分条件。数值仿真验证了文中主要结论的正确性。     

随机环境中具有迁移的分枝过程的灭绝性

设Y(n)表示在时刻n迁入或迁出系统的粒子,这些粒子在随机环境ξ→=ξ→∞={ξ-}-≥中做分枝运动,X(n)表示在时刻n时粒子的总数,这里给出了在平稳遍历环境中具有迁移的分枝过程X(n)的灭绝的条件.     

随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价

文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价.     

具时滞阶段结构和非线性发生率的SIS模型

研究了一类具有时滞、阶段结构和非线性发生率的SIS传染病模型;讨论了平衡点的存在性,并利用Routh-Hurwits判据和超越函数零点判别法探究了平衡点的局部渐近稳定性,给出了此类传染病平衡点的局部渐近稳定性的判定定理,结论为卫生部门的疾病防控工作提供了一定的理论支持.     

随机吸烟模型的持久性与灭绝性

考虑随机因素的影响,提出了一个由布朗运动驱动的随机吸烟模型.首先,利用Lyapunov方法证明了随机吸烟模型具有全局正解性.其次,给出了该随机吸烟模型灭绝性和持久性的充分必要条件.最后运用伪极大似然方法估计出随机吸烟模型中的参数.     

超Ornstein-Uhlenbeck过程的一个占位时性质

讨论了Rd上底过程是暂留Ornstein-Uhlenbeck过程的测度值分支马尔可夫过程,考虑了其占位时过程的一个性质,证明了对任意的底空间的维数d,过程在任意一个波莱尔有界子集上花去的总占位时是有限的结论,结合超布朗运动对应的结果,发现了不同的底过程所对应的超过程的性质有时是截然不同的。     

植物种群动态的随机过程模型

本文根据植物种群生长的特点假设其个体生长和密度变化这两个相关过程为扩散过程，并据此建立了模拟它们相互关系的随机过程模型。我们就如何在生态学应用中保证模型运行所要求的条件亦进行了讨论。     

运用随机过程的理论预测水土流失强度

利用实测资料，运用周期性自归模型AR（2）的时域和频域分析法，分别对甘肃省各主要观测站点的水土流失强度（土壤侵蚀模数）进行了预测，并对两种预测结果进行优化分析，分析结果表明，频域分布法预测的结果更接近实测值。     

超Ornstein-Uhlenbeck过程局部灭绝时的概率分布

本文研究了超Ornstein－Uhlenbeck过程其分支特征为（z）=z1β（0＜β≤1）时局部灭绝时的概率分布,并与它的全局灭绝时的分布做了比较．同时给出了与之联系的一类初值表示为无界函数的发展方程解的一个上界估计及其关于区域的一个极限结果．     

一类具有种群Logistic增长及非线性发生率的时滞SIS传染病模型的稳定性与Hopf分支

分析一类具有种群Logistic增长及非线性发生率的时滞SIS传染病模型的正平衡点局部稳定性,应用规范型理论和中心流形定理给出该模型关于Hopf分支周期解的稳定性及分支方向的计算公式.最后使用Matlab软件对所得结果进行数值模拟验证.     

随机病原体-免疫模型的持久性与灭绝性

研究了带有环境白噪声的随机病原体-免疫模型,应用伊藤公式和Lyapunov函数,推导出随机模型全局唯一正解的存在性、病原体灭绝和均值强持久的充分条件.并利用数值模拟验证了理论结论.最后,讨论了在病原体与免疫细胞相互作用过程中,体内微环境噪声对病原体生存状态的影响.     

股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的复合期权定价

讨论了股票价格遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenbeck）过程,收益率和利率为时间 t的函数的欧式复合期权定价问题,用保险精算方法,给出了复合期权定价公式。     

一类截尾稳定过程驱动的SIS传染病模型

考虑一类由谱正α-稳定过程驱动的SIS (易感-感染-易感)模型.首先证明了全局正解的存在唯一性;其次,利用Khasminskii引理和Lyapunov方法,得到了平稳分布存在唯一性的条件,并证明了模型的指数遍历性;最后,给出了模型灭绝的条件.