基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型

在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上，以银行各项资产组合收益最大化为目标函数，以VaR风险限额为约束，以法律、法规和经营管理约束为条件，建立了基于VaR的银行资产负债管理优化模型，为银行的风险管理提供了决策方法，本模型的特点之一是利用VaR技术建立约束条件，通过在一定置信水平下的最大损失限额来控制贷款组合的违约风险，使贷款配合的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内；二是运用资产负债管理比率建立约束条件，通过法律、法规和经营管理约束控制流动性风险；使贷款的分配决策满足银行监管要求和银行经营实际；三是直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数，进而求解组合的方差，而不是利用企业资产的相关系数求解，更直接地反映了贷款收益率之间的相关性。     

基于VaR风险控制和法规约束的银行资产负债管理优化模型

以资产组合收益率的波动为标准反映风险，在既定的组合收益率下，以组合风险最小为目标，以VaR风险收益率为约束，以法律、法规和经营管理约束为条件，建立了银行资产负债管理优化模型．通过实例分析，说明了该模型的合理性和可行性．     

银行资产负债管理中资产分配模型

资产负债管理是商业银行的综合性管理技术,分析了现有研究的特点和不足,以线性规划为手段,以资产收益最大化为目标函数,以法律约束,法规约束和经营管理约束为条件,在满足流动性,安全性和盈利性要求的前提下,建立了资产负债组合优化决策模型,解决了商业银行各种资产数量的优化配置问题。     

银行资产负债比例管理监控模型及评价

通过对我国中央银行规定的资产负债比例指标建立数学模型，为监控商业银行比例管理实施效果提供了一种科学的综合评价方法。     

商业银行资产负债管理的随机规划模型

为商业银行的资产负债管理建立一个带有简单补偿的多周期随机规划模型,在考虑到一系列确定的投资回报率、借入成本以及一系列的随机存款、流动性等的条件下,模型在一个计划期间内决定资产和负债的Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ,文章的目的是建立一个优化工具保证银行连续盈利和获得最佳风险管理。     

我国国有商业银行资产负债管理情况研究

我国商业银行从94年起开始施行资产负债比例管理，取得了一定成绩，但尚未达到预期的效果。因此，如何搞好我国商业银行的科学管理尤其是搞好商业银行负债比例管理与风险管理已成为目前的重大课题。     

银行资产负债比例管理监控模型及评价

通过对我国中央银行规定的资产负债比例指标建立数学模型，为监控商业银行比例管理实施效果提供了一种科学的综合评价方法     

基于企业商业年龄的信贷风险分析

信贷风险其研究对象涉及企业、个人等组成的社会群体,影响因素具有定性、定量相结合的特征·基于企业商业年龄,研究信贷风险状态的Logistic回归模型和寿命分布的概率模型,并给出信贷风险控制的案例计算·结果表明,贷款总额一定时,贷款额度分配受到贷款风险损失的限制,银行不能满足全部企业的贷款需求,而从银行收益角度,倾向于选择高贷款利率的企业·     

企业年金的资产负债管理技术及理论

本文围绕资产负债管理技术，介绍了企业年金的风险分析、投资策略及资产负债管理技术应用。虽然这些方法在我国应用范围仍较为局限，国外的实践证明资产负债管理的运用有利于对各类资产的风险控制及保值增值。因此，必须不断完善我国市场条件，加强资产负债管理的技术推广。     

回归模型及其优化识别

模型的选优问题,是统计推断中最重要的问题之一,随机影响为正态分布的回归模型,用ＡＩＣ准则可以进行很好地识别,针对这一问题,讨论最大熵原理,最小ＡＩＣ准则和最大假然函数的关系,列举了几种典型的回归模型,指出了模型识别过程中应注意的几个问题。     

商业银行资产与负债管理技术历史演进

商业银行自诞生时起就面临各种各样的风险。商业银行为了降低风险增加收益，资产负债管理技术应运而生。回顾了资产负债技术发展历史过程，分析比较了各种管理方法的优缺点。同时指出了未来风险管理发展趋势。     

浅谈高校图书馆纸质图书资产的优化

纸质图书作为高校图书馆的主要馆藏,其资产的管理是图书馆工作的重点。从几个方面详细阐述了优化高校图书馆纸质图书资产的策略。     

关于高职院校国有资产管理的思考

高职院校的国有资产是我国社会主义国家资产的重要组成部分,是教学、科研和其他事业发展的必要物资保障。分析了高职院校国有资产管理的现状,提出了高职院校国有资产管理的对策。     

基于多项任务多阶段委托-代理模型的银行信贷风险管理研究

从商业银行和信贷员之间的委托-代理关系的角度分析了商业银行的信贷风险管理问题.研究了商业银行和信贷员之间委托-代理关系的特殊性,建立了多项任务多阶段委托-代理模型.结果表明,多项任务多阶段委托-代理模型能够激励信贷员花在收集"显式"信息和"隐式"信息上的努力都大于零,信贷员2阶段的产出明显大于只有1阶段时的产出,从而降低由于信息不对称而产生的信贷员的道德风险,有效减小银行的信贷风险.模型解决了商业银行对信贷员的激励约束问题,既防范了信贷员的道德风险,又有效降低了商业银行的信贷风险.     

风险管理的最优化模型

利用最优化技术管理金融风险是工商企业和金融机构必不可少的工具，本文分析了金融风险的主要类型，总结了最主要的金融风险的最优化模型，讨论了这些模型的实用性和局限。     

商业银行信用风险管理研究综述

阐述了国外有关古典信用管理方法和现代信用管理方法的研究情况,介绍了国内对于商业银行的巨额不良资产以及潜在的信用风险问题的研究成果。     

信贷资产风险损失分类与评估

分析了我国信贷资产现状及其成因,在此基础上归纳了我国不良信贷资产的几种类型,研究了信贷资产风险损失率的分类及价值,同时提出了制定信贷资产评估标准——贷款风险损失率应注意的事项。     

新债务重组准则下的盈余管理实证研究

对上市公司是否利用2007年新实施的债务重组准则进行盈余管理进行了研究,检验结果表明,债务重组公司利用了新债务重组准则实施盈余管理;其中主要是亏损公司和ST公司为了达到降低财务风险、扭亏或摘帽摘星的目的而实施的盈余管理行为.     

会计信用是企业的一项无形资产

论述了将会计信用作为企业的一项无形资产加以确认，对于防范会计信息失真，确保与企业相关的各方利益，规范经营管理人员的行为，重塑会计形象的现实意义。