非负定方差阵下含有交易费的证券组合投资模型

证券投资问题的传统研究方法中,一般假定用于度量证券组合投资风险的方差阵为正定矩阵,且不考虑证券投资中不可回避的交易费,我们将条件放宽为方差阵为非负定且考虑交易费,对证券组合投资模型进行研究。     

关于实对称r—循环阵的非正定性

本文给出了一个有趣的结果：ｎ（〉２）阶实对称ｒ－循环阵一定不为正定，推广了文〔２〕、〔３〕的结果。     

含有交易的证券组合投资模型

证券组合投资是当今金融界研究的热点之一,但大部分研究结论都未考虑证券投资过程中的交易费,而实际中交易费是不可避免的,忽略交易费会使投资组合方案失去应用价值。证券交易费包括交给国家的印花税和交给券商的佣金。传统的研究方法一般假定用于度量投资风险的协方差阵为正定矩阵,且未考虑交易费,我们将条件放宽,假设协方差阵为半正定矩阵,对含有交易费的组合投资模型进行研究。     

关于次对称阵的次正定性

文章研究了次对称阵的次正定性，给出了次对称阵次正定的一些充分必要条件。     

负半方差风险下的证券组合投资模型研究

在分析Markowitz模型、E-Sh风险测度模型及一种半方差模型的基础上，提出了一种新的半方差风险测度方法--负半方差风险，并结合案例说明了负半方差模型的优越性。     

亚正定的Hermite阵（Ⅰ）

引入了亚正定的Hermite阵概念，并讨论了它的基本性质。     

次对称阵的广义次正定性

概述了次对角线方向矩阵理论中的一些定义及结论.进而提出了次对称的广义次正定阵的概念,给出了判定它的一系列充要条件并类推了两个关于次Hermite阵的定理,最后讨论了它的性质.     

最优证券组合投资模型

在Markowitz组合理论基础上,提出一种“投资偏好曲线”,并以此作为工具,设计了一种确定特定投资者最优证券组合的方法,有效弥补了证券组合的不足。     

广义亚正定阵收敛算法

对重要矩阵类GMP={A∈Rn×n|正对角阵D,使得A0≠x∈Rn,x'(DA)x>0},用非线性规划的方法建立一个收敛算法,即使得当A∈Rnc={A∈Rn×n|A的一切主子式全为正}(这里矩阵类Rnc(∩)GMP)时,能判断是否A∈GMP;而当A∈GMP时,能具体求出满足条件的正对角阵D.     

奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析

研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质.最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szeg的猜想.     

广义正定矩阵

给出了广义正定矩阵的定义：设Ａ∈Ｍｎ（ Ｒ） ,Ａ′≠Ａ,若对任意Ｘ≠０ ∈Ｒｎ×１ ,都有Ｘ′ＡＸ＞ ０,则称方阵Ａ是广义正定的;并研究了广义正定矩阵的一些判别方法。     

实方阵的次正定性

定义了实方阵的次正定性 ,给出实方阵的次正定性的一些性质     

亚正定矩阵的一些性质

文章给出了亚正定矩阵的一些性质、等价命题及其证明.     

广义正定矩阵的一些性质

研究广义正定矩阵的性质，得到了广义正定矩阵的一些判定条件及性质，并给出Ky Fan Taussky定理的一个新的简捷证法。     

正定复矩阵的几个性质

本文讨论R A Horn和C R Johnson所定义的正定复矩阵的性质，以及它与Hermite正定矩阵的关系．     

拟广义正定矩阵

受C.R.Johnson、佟文廷、夏长富等的启发,给出了拟广义正定矩阵的定义,并得出了拟广义正定矩阵的几个充分必要条件及其它若干性质;进一步得到了行列式的一些不等式,推广和改进了近期广义正定矩阵的一些相关结果.     

广义正定性的进一步推广

随着数学本身以及应用矩阵的其它学科的需要,广义正定矩阵的定义及结纶不断推广。其中较新的定义是夏长富在文献[1]中给出的。这里对这种矩阵的正定性作了进一步推广,由此得到了一系列更加广泛的结果,同时指出了文献[1]和文献[3]中的错误。     

广义实正定矩阵的再推广

受文献[1],[2],[3]等的启发,进一步推广了广义正定矩阵A∈PB 的定义,得出了更广义的正定矩阵的若干性质,进一步得到了行列式的一些不等式.     

亚正定矩阵的标准形

本文给出了亚正定矩阵的标准形，并对标准形进行了讨论．