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外汇兑换是现实中的一个典型在线决策问题。R.El—Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个在线兑换模型,提出基于风险的兑换策略。在此研究的基础上.本文考虑汇率每日波动在一定范围内时的外汇兑换问题,运用不同的分析方法,给出平衡策略和平均分配策略。结果表明虽然对于R.El—Yaniv提出的在线外汇兑换模型,平均分配策略是最优策略,但对于本文提出的模型2,平衡策略才是最优在线兑换策略。 相似文献
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El-Yaniv等学者首次运用在线算法及其竞争分析方法研究了单方向在线外汇兑换问题, 提出了基于汇率突然下跌威胁的在线兑换策略. 结合期权工具改进了该兑换策略对汇率上、下界的估计, 即不估计汇率波动的下界, 仅估计上界. 利用看跌期权以第一期汇率价格为敲定价格锁定后续汇率波动的最低交易底价, 同时利用首期汇率信息对汇率上界进行估计, 从而这样预估的上界较El-Yaniv等学者模型中估计的上界更准确. 当汇率上界确定后, 分别给出了兑换期限已知和未知两种情形下的最优在线兑换策略, 并与El-Yaniv等学者给出的兑换策略进行了对比分析. 最后, 通过算例分析说明了当El-Yaniv等学者模型中的下界和上界参数相差很大时或末期汇率出现大幅下跌时, 本文所提出的结合期权工具的在线交易策略的竞争性能更具有优越性. 相似文献
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住房租赁占线算法及其竞争策略 总被引:6,自引:0,他引:6
研究一个住房租赁占线算法问题.不同于Karp[1]研究的雪橇,住房具有价值昂贵、使用寿命长的特征,因此模型引入"买卖存在交易成本,价格高于交易成本"的假设,描述一个可二手交易的住房租赁问题的占线决策过程.在该过程中,理性的决策者在住房使用结束后会权衡住房市值与交易成本变卖住房以降低居住成本.我们对这一问题展开了竞争分析,获得了一个反映交易环境、行业竞争水平与占线策略及竞争比的等式.等式说明在对未来需求信息了解相同的情况下,交易市场、行业竞争水平等环境因素决定占线策略及竞争比,模型对类似环境条件下租赁问题的决策具有借鉴意义. 相似文献
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基于风险补偿模型的占线住房租赁问题及其竞争分析 总被引:2,自引:0,他引:2
在风险补偿框架下研究了具有二手交易价值的住房租赁问题, 运用占线算法理论设计了考虑机会成本和交易成本的最优确定性占线策略:租用住房至租金与折旧和机会成本之间的差额累计几乎达到购买和出售住房的交易成本之和,然后一次性支付购买住房, 随后将风险补偿模型引入住房租赁问题,在预测基础上设计了风险占线策略, 将预测失败的占线策略与最优确定性占线策略比较分析,得到了将风险控制在某容忍水平内的风险占线策略集合, 预测不成功产生的风险在可以忍受的水平内,预测成功获得补偿收益,风险决策者可以根据个人的风险容忍水平设计策略改善决策的收益。 相似文献
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非线性指数回购合同约束的占线租赁问题 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑到设备的使用寿命通常呈现出更一般的非线性衰减,本文以非线性指数价格函数为回购合同约束建立了占线租赁决策模型,并得到了模型的最优竞争策略。首先分别对指数非线性回购合同进行数学刻画并讨论了其相关的一些性质。其次对存在旧货市场的离线租赁问题进行最优分析,进而提出该问题的占线租赁策略,并运用竞争分析方法从理论上完美证明了该策略的最优性。与经典的占线租赁模型比较发现,其竞争比小于Karp"雪橇租赁"模型中最优策略的竞争比。另外,本文提出的具有回购合同约束的占线租赁模型是对已有研究仅考虑新货市场进行扩展突破,即考虑了允许旧货市场的存在,是对现有占线租赁模型库的一个有益补充。 相似文献
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研究的是价格不确定条件下的原材料采购问题.在实际的原材料采购决策中,经常会遇到如下情形:特定时间内某原材料的价格随时间的变动具有不可预期性,同时该原材料具有固定的需求消耗.为了最小化采购费用,我们需要在满足需求的条件下确定在什么时间,以什么价格以及采购多少的决策问题.以往的研究一般都是假设采购价格是随机波动的,而实际情况中价格常常是不可随机观测的.本文从占线理论出发考虑了原材料占线采购问题,设计了一个竞争策略,证明了相应的竞争比,该竞争比结果优于已有结果. 相似文献
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连续网络上的占线可恢复加拿大旅行者问题 总被引:6,自引:0,他引:6
针对堵塞完全在无法预知的情况下一个个出现,且堵塞恢复时间信息可以获取的占线可恢复加拿大旅行者问题,给出连续网络上的等待策略和移动策略以及相应策略下的竞争比,并对两种策略的执行效果进行分析和比较。 相似文献
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提出了有限预知信息的集装箱搬卸占线问题,即每一个服务请求到达时预先知道后续一部分请求信息的占线问题。建立并分析相应的数学模型,针对模型中预知信息的特征提出了贪婪移位策略。运用最坏情形分析方法研究了贪婪移位策略的竞争性能,证明其具有竞争比:(b w-2)/w。 相似文献
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在雪橇租赁模型基础上,考虑占线决策者还可以以T天为周期进行租赁,租赁价格具有一定折扣的租赁选择.给出了这种租赁模型下的确定性竞争策略,并证明其具有最优竞争比.进一步建立了带预期的占线租赁模型,针对租赁者的不同预期设计策略并分析其竞争性能. 相似文献
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工程项目进度-费用优化的占线风险补偿模型 总被引:4,自引:2,他引:2
针对关键活动发生不确定性延误的项目进度{}\,-{}费用优化问题,从占线策略与竞争分析的角度, 设计了占线预赶工策略,给出了策略竞争比, 同时分析了一般赶工策略与离线最优策略的关系,得到了关于一般策略费用与最优策略费用比值的三条性质,进而证明占线预赶工策略是最优确定性竞争策略. 在此基础上,引入风险补偿模型, 设计了具有不同风险偏好的风险补偿策略,使具有不同风险偏好的项目管理人员可以根据自己的偏好与预期选择最优的风险策略. 相似文献
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研究的是订单需求信息不确定条件下的按订单生产(make-to-order,MTO)模式企业的生产决策问题.这类企业单批产品的固定启动生产成本较高,企业允许延期交货,但需要承受延期惩罚费用.因此本文研究在需求订单到达序列信息不确定的条件下,决策怎么安排生产使得总固定启动生产费用和延期费用最优的生产决策问题.考虑了占线生产模型,首先证明该问题的竞争比下界是3.随后受证明的启发,研究仅针对两类产品的问题,给出了一个新的占线生产策略并证明竞争比为3,因此说明所做的下界分析是紧的,同时证明了所给出针对两类产品的问题的占线策略是最优的. 相似文献
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研究一类采购价格未知情形下的占线批量订货问题.论文扩展了以往研究中关于订货人的风险规避假设,给出了订货人具有风险偏好特征下的批量订货策略设计.首先针对订货人不同的预期情境,构建了两种风险补偿分析框架,以辅助多种风险偏好类型订货人的决策.尔后在两种不同框架下,基于订货人的风险忍耐度和不同预期设计了多种占线批量订货策略.最后,借助算例更清晰地阐述不同风险忍耐度,预期与批量订货策略的关系.为不确定信息情境下的库存管理问题提供一种新的解决思路,以期丰富现有的库存管理理论. 相似文献
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在分析计算机网络对抗问题特点基础上,将博弈论与马尔可夫决策相结合,以折扣总回报值为目标函数,提出计算机 网络对抗行动的马尔可夫博弈新模型. 运用凸分析理论证明得到网络对抗新模型存在均衡策略,并将攻防双方的均衡策略转换为一个非线性规划问题进行求解. 通过算例分析,验证了方法的可行性和有效性. 相似文献