生物种群系统中的最优控制问题

利用Banach空间理论,对极小化序列中的弱收敛序列,构造一强收敛极小化序列,讨论了种群系统中,成活率的最优控制问题,给出了其最优解的存在性和唯一性.     

大规模过程系统优化的序列界约束方法

基于非线性约束极小化的序列无约束方法,对大规模过程系统稳态优化的序列界约束方法进行了研究.该约束方法的罚函数只包含对等式和/或不等式约束的惩罚项,不包含对界约束的惩罚项,通过迭代求解一系列界约束极小化子问题而非无约束极小化子问题获得原问题的解;算法按2层结构实现,内层结构中主要求解界约束极小化子问题得到下一个迭代点,外层迭代主要修改乘子向量和罚向量以及检查收敛准则是否满足,重构下次迭代的界约束子问题,或在收敛准则满足时终止算法.此外,给出了求解界约束极小化子问题的修改截断Newton法,并用一类规模可变的约束优化问题和一类最优控制问题对所给方法进行了数值试验,试验结果表明,所给序列界约束方法是非常稳定和有效的.     

中性技术进步条件下的经济控制模型的最优控制分析

研究了带有中性技术进步生产函数边界条件的非线性资产投资系统的最优控制问题.利用解的先验估计和Banach空间不动点原理,得到了系统解的存在唯一性.应用极小化序列法和紧性方法,证明了控制问题最优解的存在性.     

序列函数在强一致收敛下极限函数轨道的稠密性

文献[1]证明了序列系统在强一致收敛下极限系统的许多动力性质(如:拓扑传递、拓扑混合等)可以被遗传,但是在一致收敛下不能被遗传。在此基础上对序列函数的极小性、传递性来讨论其极限函数轨道的稠密性问题进行了研究.     

不稳定泛函极值的一种求解方法

针对不稳定的泛函极值问题，建立了收敛到极小化元素的极小化序列的算法，从而得到极小化元素的稳定的近似解     

带有临界增长的Kirchhoff方程极小能量变号解的存在性

为了深入研究Kirchhoff方程的性质,讨论了带有Hartree项和临界增长非线性项的Kirchhoff方程极小能量变号解的存在性。利用能量泛函在变号Nehari流形上的下确界C_λ收敛于0,得到空间E紧嵌入L~6(R~3)这一技术性结果。结果表明,利用限制变分方法和定量形变引理获得极小化序列对应的极小值点是该问题的非平凡解。研究方法在理论证明方面得到了良好的结果,对研究其他Kirchhoff方程解的存在性有一定的指导意义。     

一致收敛下极限系统的传递性研究

首先讨论了在强一致收敛下极限系统的轨道闭包、回归点集以及极小点集与序列系统中的相应集合之间的关系,并通过举例说明在一致收敛条件下没有上述相应结果．然后,我们利用这些结果给出了拓扑传递性、极小性及区间上周期点稠密性关于强一致收敛遗传性的不同于文献中曾几平等人的另一种证明．     

随机线性二阶锥互补问题的实值隐拉格朗日法

为探讨随机二阶锥互补问题的求解方法,利用实值隐拉格朗日法求解随机线性二阶锥互补问题。通过借助于对称锥互补问题中实值隐拉格朗日函数和随机问题的期望残差极小化方法,探讨所得问题解的存在性。由于期望残差极小化模型的目标函数中含有数学期望,故利用蒙特卡罗法对该问题进行近似。证得近似问题最优解序列是依概率1地收敛于期望残差极小化问题的最优解,并且近似问题稳定点序列是依概率1地收敛于期望残差极小化问题的稳定点,为随机二阶锥互补问题提供一种新的求解方法。     

Banach空间中方向偏导数

应用Banach空间中的广义Schuder基,建立了Banach空间中方向偏导数理论,给出了几个重要定理和泛函极小化序列的坐标法构造.     

具空间扩散的时变种群系统最优分布控制计算的乘子方法

应用乘子方法研究了具空间扩散的时变种群系统最优分布控制的计算,用p和u作为两个相互独立变量的无约束的极小化问题的解簇{(pm,um)}来逼近有约束的极小化问题的解,得到了其解的逼近序列,并证明了该逼近序列的收敛性.     

考虑红利支付和随机波动的确定缴费型养老金最优投资策略

为研究红利支付和随机波动情形下确定缴费型养老金的最优投资问题,假设:(1)金融市场有2种资产,即无风险资产(银行存款)和风险资产(股票),且养老金计划的基金投资在这2种资产上;(2)风险资产的方差服从Heston模型,且考虑了风险资产(股票)所得的红利收入。通过随机控制原理,在指数效用函数情形下获得DC型养老金最优投资的显式解,从而得出其最优投资策略为:红利率越大,相同的养老金财富水平在股票上的投资比例越大;在一定范围内,通胀波动率的增加使得投资者追加对股票的投资,但当通胀波动率较大时,投资者反而减少对股票的投资。     

具有交易成本的均值-绝对偏差模糊投资组合优化

考虑到资产收益率的模糊不确定性,提出具有交易成本和交易量限制的均值-绝对偏差模糊投资组合优化模型。运用可能性理论将该模型转化为显式的线性规划问题,并采用改进的旋转算法进行求解。最后通过实证研究证明该模型和算法的有效性,讨论了资产收益率为梯形模糊数的情况下投资者针对现有投资组合的调整策略。     

高职院校国有资产管理问题的探索

高职院校国有资产的管理一直是高校管理中的一个重要问题。近年来,随着高职院校的发展,院校的国有资产也在翻番增加。文章就我院在现行条件下对国有资产管理的问题进行了探索并提出一些相应工作对策。     

汇率风险下货币资产的优化组合及其算法

本文利用随机参数系统的优化方法探讨在汇率风险下其货币资产组合问题.根据汇率变动的随机游动假设和经济法人视风险为一种损失的假定,本文导出了在不同目标下控制货币资产组合的最优决策及其算法.如果目标是使资产未来价值的期望值最大化,最优决策可通过求解一个有约束的线性预测控制问题得到.如果目标是使资产的风险最小和未来价值的期望值最大,优化问题便是求解一个有约束的线性二次型预测控制问题.     

基于EM迭代算法的CDMA多用户检测

针对CDMA最优多用户检测的难解性,结合CDMA通信的实际特点,利用EM迭代算法适宜组合求解,运算简单等特点,提出了一种基于EM迭代算法的多用户检测方法,仿真实验结果表明本方法大大降低最优多用户检测器的计算复杂度,同时达到了次最优的检测效果。     

部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策

研究了投资者不知道风险资产的收益均值,并在过度自信的影响下,根据观测到的风险资产价格来推测其收益均值的真实值情况下的最优消费投资决策问题.将行为金融理论中过度自信这一重要的认知偏差纳入经典的最优消费投资问题中考虑,建立了部分信息下的最优消费投资决策模型,并运用随机动态规划原理得到了最优消费投资策略.在CRRA效用函数下发现,因风险资产收益均值的未知而导致的投资者套利需求为负,并得到了一个重要的结论:由于金融市场中信息的不完全,投资者过度自信时,其投资于风险资产的绝对值最优比例不一定增大.     

电力系统最优规划方法研究

数学规划一向是电网优化计算的主要工具,当前仍在发展,与此同时模糊数学和灰色理论正在向电力系统领域渗透。本文着重介绍近来研究成果。     

科研机构固定资产折旧的系统分析方法

本文应用系统分析方法对科研机构固定资产折旧问题进行了研究。提出了由系统动力学模型、“理想点”决策模型和最优控制模型所组成的模型体系,对所选择的不同折旧率方案的效应进行了分析和评价,给出了计算机模拟的最优折旧策略的结果。     

Heston模型下考虑随机劳动收入的最优投资问题

基于Heston随机波动率模型研究投资者拥有一份随机劳动收入的最优投资问题。假设金融市场由一个风险资产（股票）和无风险资产（银行存款）构成,并考虑投资者拥有一份随机劳动收入,在指数效用函数下使其终端财富最大化;利用随机控制方法得到该问题的最优投资策略的解析表达式,通过数值模拟分析模型中的主要参数以及劳动收入对最优投资策略的影响。结果表明：随着投资者的劳动收入波动率增大,投资到风险资产的比例减小;在风险厌恶系数增大时,投资到风险资产的比例也减小;风险资产的投资比例对Heston模型中的参数变化非常敏感。