基于群体压力的大群体风险应急决策方法

针对专家在决策过程中的有限理性,将群体压力与大群体风险应急决策问题相结合.首先,基于区间值Pythagorean模糊语言变量提供专家偏好信息,利用改进的群体压力效用模型定义偏好调节系数.其次,基于构建的犹豫度矩阵和OWA算子提出准则风险权重,通过准则风险权重与准则主观权重的组合加权,用以获取准则权重.再次,利用前景理论和准则权重计算每个方案的总体前景值,进而选出最优方案.最后,以天津港爆炸事件为案例背景,通过与其他方法的对比分析验证了所提方法的可行性和优越性.     

有机热载体炉运行风险评价方法研究

运用人-机-环境系统工程原理,对有机热载体炉运行风险的人机环境系统进行综合评估.根据专家法确定指标层的值,在熵度法计算指标层权重、层次分析法和专家法计算准则层权重的基础上,评估指标层风险、各子系统风险和人机环境系统的综合风险,通过一致性检验表明该模型是合理可行的.将该模型应用到某台有机热载体炉运行风险评价中,得出目前有机热载体炉实际运行中人机环境指标的权重分别为:1.830、1.293、1.749,比较得出人和环境这两个指标比有机热载体炉设备本体的权重大0.5左右.这表明我们需要更多关注人员素质和环境管理,最后对风险评估值中较大的指标层提出了具体的改进措施,该评价方法对有机热载体炉定期检测有一定的指导意义.     

基于语言图像模糊集与MABAC法的改进大群组FMEA模型

失效模式与影响分析(FMEA)是一种前瞻性风险分析工具。但传统FMEA模型在大群组专家风险评估、风险因子权重确定以及失效模式排序方面存在一定缺陷。本文针对上述不足提出了一种新的FMEA模型：首先采用语言图像模糊集表征专家的风险评价信息，然后运用相似度聚类法对大群组专家进行聚类，而风险因子的权重由熵权法确定，最后利用多属性边界近似区域比较(MABAC)法对各失效模式进行风险排序。为了验证该模型的可行性，本文将其运用于企业架构风险评估，并通过比较分析以及蒙特卡洛仿真验证其优越性与可靠性。     

基于多元联系数集对分析的航空维修风险态势评估

为提高航空维修风险评估的有效性,引入多元联系数集对分析理论,将评估系统中的确定与不确定因素作为一个整体进行处理。在考虑专家权重的基础上,运用不确定层次分析法确定各评估指标的权重区间,并通过三元联系数的联系度表达式将权重区间转化为权重精确值。对三元联系数的不确定项进行拓展得到五元联系数表达式,以此为基础建立风险的同异反评估模型。根据由该模型计算出的集对势结果对系统风险态势进行评判,并利用各阶偏联系数对风险发展趋势进行分析,实现静态和动态评估的有效结合。以某航空公司维修基地为实例,计算和分析结果表明了该方法在系统风险评估及趋势分析中的可行性与有效性。     

基于EMD提取专家语言评价信息的群决策方法

针对传统语言群决策方法在集成专家评价信息时所遇到的专家权重求取主观性大、方法无标准的问题,提出一种基于经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)提取专家语言评价信息的群决策方法,利用EMD方法适于分解非线性、非平稳信号数列的特点,分解各专家对待决策事物做出的综合语言评价值,得到各专家所做评价值的客观趋势成分和主观随机成分,以客观趋势成分的均值,作为待决策事物的专家综合评价结果用于优选过程.相比于传统群决策理论中专家信息的集成方式,其由于不用求取专家权重而直接进行评价信息提取,因此能更大限度地排除人为主观因素的影响,使最终决策结果更加符合对客观事物的评价规律.     

一种群决策中专家客观权重的确定方法

给出一种确定群决策中各专家客观权重的方法。将专家客观权重分为个体可信度权值和群体可信度权值;通过提取专家判断矩阵信息,确定专家在具体判断中自身的相对个体可信度权值,通过比较群决策中各专家信息的相似程度,确定各专家的相对群组可信度权值;最终得出专家判断信息合成时的各专家客观权重。给出的算例说明该方法的可行性和有效性     

基于熵可靠性的相对熵集结模型

针对传统的相对熵集结模型在赋权方面存在的缺陷,本文基于熵可靠性对其进行优化.首先利用广义熵的可靠性分析,剔除原专家群组中可靠性较低的专家,建立新的专家群组;其次基于熵的可靠性,确定新群组中专家的权重;最后将权重应用于相对熵集结模型中,来集结专家群组的一致性.算例结果表明,优化后的相对熵集结模型是有效的,而且可靠性得到很大的提高.     

不完全信息的离散型模糊随机多准则决策方法

针对状态概率与准则权重均为区间数且准则值有缺失的离散型模糊随机多准则决策问题,设计了一种基于信息集结的新方法.该方法在区分准则类型和确定决策者的风险偏好水平后,首先根据准则类型利用最大、最小算子计算方案集在不同状态下有缺失值的准则上的正、负理想值,再通过决策者的风险偏好水平与正、负理想值补充方案集在不同状态下缺失的准则值,然后参照准则类型与决策者的风险偏好水平集结方案集在不同状态下赋值为梯形模糊数的准则值并进行规范化,接着利用熵与离差最大化分别构建规划模型以求解最优状态概率分布与最优准则权重向量,进而得到方案集的综合评价值并确定排序,最后给出具体算例.结果显示了该方法的有效性和可行性.     

风险企业信用等级指标体系的构建及模糊判断

在风险投资运作过程中,风险投资公司如何正确地选择有信用的风险企业合作,关系到整个风险投资的成败.从风险企业信用等级的角度构建了风险企业的指标评价体系及评价因素集、权重集,并以定性分析与定量计算相结合的FCE方法较好地解决了对风险企业信用进行综合评价的问题.     

基于专家可信度的不确定型AHP方法及其应用

在一个基于不确定型AHP方法的群决策过程中,现有文献对专家决策可信度的研究,亦即专家可信度的衡量,都是采取简单的算术平均法或加权平均法,是一种静态的权重赋权法,没有体现出专家间的动态盖异性.本文在综合运用可信度理论和不确定型AHP有关理论的基础上,提出了基于不确定型判断矩阵相似性和差异性的专家可信度的不确定型AHP方法.本文研究中,结合权重的主客观理论,得出不确定型AHP的最终权重,并将其应用到地基工程质量风险评价中,取得了比较理想的评判结果.     

基于TSI指数的中国运输服务指数构建

交通运输行业作为基础性、先导性、服务性行业,与宏观经济发展有着密切的联系.在新的大部制背景下,亟需一个能够全面、及时、准确地反映交通运输经济与宏观经济之间相互关系的综合性指标.研究基于TSI指数构建了中国运输服务指数(CTSI),并结合相关性分析、周期性分析、重大事件影响分析对其进行合理性检验.相关性分析结果显示,指数与工业增加值之间存在较高的正相关性;经HP滤波处理的周期性序列对比显示,指数与工业增加值之间的周期性交化趋势基本一致,而指数出现波峰波谷的时刻领先于工业增加值约2个月;重大事件影响分析表明,指数能较好地拟合"非典"、国际金融危机等重大事件对宏观经济的影响.     

股指与股指期货价格发现过程研究

使用脉冲响应和一般因子分解模型检验了标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数、香港恒生指数、日经指数和金融时报100指数现货市场和期货市场之间的价格发现过程.结果发现,期货市场在价格发现过程中占主导地位,并且随着期货市场的发展,期货市场在价格形成过程中的作用越来越大,起到了信息(定价)中心的作用.     

股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响:以KOSPI200股指期权为例

股指期权是以股票指数为标的期权类衍生产品,对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能,以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究,研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.     

股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响

对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能.以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究.研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.     

性能指标的环境因子

分析了性能指标环境因子与寿命环境因子在概念和应用中的差异.给出了性能指标环境因子的一般性定义,并导出了正态分布环境因子的表达式. 利用这一结果,可以在一定条件下将不同环境的试验数据相互折合, 从而增加样本量,有利于进一步的统计推断. 最后通过实例,说明了性能指标环境因子的应用方法和步骤.     

基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测

本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架,基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出HAR改进模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并通过MCS检验分析预测模型优劣.HAR建模考察连续-跳跃波动、好-坏波动率的两种已实现波动分解.为了降低波动率估计偏差,基于序列相关法仿真统计最优抽样频率,利用已实现核修正的ADS检测识别跳跃,进一步修正好坏波动率与符号跳跃.基于沪深300股指期货的样本内外预测表明:连续波动比跳跃波动对未来已实现波动的预测贡献更大;好坏波动率具有不对称的波动冲击,好(坏)波动率抑制(加剧)未来波动性;符号跳跃对未来波动具有负向冲击;好坏波动率分解优于连续与跳跃波动分解;百度指数能显著提升HAR波动建模的样本内外预测能力;MCS检验证实,考虑符号跳跃与百度指数的HAR-RV-SJ-BI模型表现最佳.研究结论对认识股指期货波动规律和市场风险具有意义.     

基于效用函数的收益型Malmquist指数

引入效用函数,采用"期望效用最大"的优化原则,获得效率最优的决策单元,并进一步定义了基于效用函数的收益型Malmquist指数,同时对其影响因素进行了分解和经济解释,从而丰富了Malmquist指数模型体系,最后用线性规划给出了求解方法.     

H_ index based fault estimation for micro quad-rotor

Taking the attitude control system of micro quad-rotor as a research object, a design scheme of fault estimator based on generalized Kalman-Yakubovic-Popov （GKYP） lemma is put forward to deal with the problem of estimating multiple actuators malfunctions with couplings. Using an H_index and an appropriate algorithm, the goal of weakening the coupling can be achieved by limiting the fault frequency to a certain range, then different kinds of actuator faults can be estimated correctly. The simulations demonstrate the reliability and validity of the proposed method.     

上证指数盒维数的计量与特性研究

在介绍盒维数计量的基础上,对传统的盒维数计算方法进行了改进,以上海证券交易所上证指数1990年12月19日至2002年12月31日时间段中的日线收盘价数据为样本对其非线性特征进行了实证分析,并首次依据盒维数的特性分析了我国股市的监管效果.     

Switching variability index based multiple strategy CFAR detector

A switching variability index （SVl） constant false alarm rate （CFAR） detector is proposed for improving the detection performance of VI-CFAR detectors in multiple targets backgrounds. When the presence of non-homogeneity in CFAR reference windows is indicated by a VI-CFAR detector, a switching- CFAR detector is introduced to optimize the performance of the VI-CFAR detector in homogeneous, multiple targets and clutter edge backgrounds. The structure and parameters selection method of the SVI-CFAR detector is presented. Comparisons with classic CFAR detectors and recently proposed detectors are also given. Theoretical analysis and simulation results show that SVICFAR detector maintains the good performance of the VI-CFAR detector in homogeneous and clutter edge backgrounds, while greatly improving the capacity of anti-multi targets.