具有线性捕捞成本的渔业资源的连续动力模型的稳定性分析

为了控制渔业资源保持在一个平衡的状态,在假设捕捞成本函数为捕捞量线性函数的基础上,以及考虑鱼群自然增长及其市场价格随供需变化的情况下,建立了渔业资源存储量、捕捞量、市场价格三者的相互作用的动力学模型,研究该连续系统的正平衡点的存在性及稳定性.     

带有红树林自然保护区的渔业资源的离散动力学模型的局部分析

假设鱼群只在红树林自然保护区进行繁殖活动,并且在该区域禁止捕捞,建立了一个渔业资源储量的离散动力学模型,分析了正平衡点的存在性、稳定性以及关于捕捞力度的局部分叉,并用数值模拟验证了不动点的局部分叉,应用中心流形定理研究了有一个特征值为-1时平衡点的稳定性.     

公共渔业资源下叉河捕捞的动力学模型分析

假设公共渔业资源在叉河按比例分配的前提下,提出了两个捕捞个体在分叉河道博弈公共渔业资源的动力学模型,然后应用非线性动力学方法分析资源可持续利用的条件,即正平衡态的存在性和稳定性,最后给出渔业资源的当前储量在什么范围内才能维持其再生能力（资源不枯竭的条件）.     

两个专属渔业资源区的离散动力学模型分析

假设渔业资源分属于两个区域,建立了一个渔业资源储量一捕捞力度动态模型,用聚合方法得到了一个简化的动力系统,定量分析了正不动点的存在性、稳定性和局部分叉,并用数值模拟验证不动点的局部分叉.最后,用全局分析方法来描述资源在什么范围可持续利用.     

带有保护区的单一渔业资源的离散动力学模型分析

假设单一渔业资源分属于两个区域,即保护区和捕捞区,建立了一个离散的渔业资源储量模型,分析了正平衡点的存在性、稳定性及局部分叉,用数值模拟的方法验证了正平衡点的局部分叉,并用全局分析方法描述了保护区面积比例对单一渔业资源可持续利用的影响.     

具有跨区域的渔业资源的离散动力学模型分析

假设渔洋渔业资源分属于3个区域,每个区域各有一个船队进行捕获,利用两个时间刻度的存在性,鱼在3个区域内的游动比资源增长速度快,渔船的移动速度比船只数目变化快.在快的时间刻度下,全部渔业资源和船只的数目保持不变,在此条件下构造的一个渔业资源储量一捕捞力度离散动力学模型,用聚合方法得到一个简化的动力系统,从而定量分析正不动点的存在性、稳定性和局部分叉.最后,用全局分析方法来描述资源在什么范围可持续利用.     

CSTR反应器中简单的分枝链式或自动催化反应的非线性动力学模型

详细讨论了CSTR反应器中简单的分枝链式自动催化反应的非线性动力学模型的极限环不存在的条件 ,给出了某些特殊情况下极限环存在的条件     

一类时滞血糖调控模型的动力学分析

对一类具有时滞的血糖调控模型,通过分析超越特征方程根的分布情况,得到了正平衡点的稳定性及小振幅周期解的存在性.     

一个反应扩散流行病模型的复杂动力学

本文中,分析了一个反应扩散S-I模型的复杂动力学,通过证明可以得出,模型的无病平衡点和地方病平衡点是局部稳定的。利用图灵线性理论,研究其图灵不稳定性,并分析了空间模型的平衡点的稳定性。     

具有扩散项的SIR模型的动力学

考虑具有扩散项的SIR模型的动力学,证明时间增加时,反应扩散系统的密度函数稳定于某个平衡点附近.     

基于神经网络的股票价格预测

在股票市场中，价格是围绕其内在价值上下波动的，而价格的变化又取决与供求关系的影响．文献[4]运用系统动力学的方法，建立了以供，需和价格为变量的动力学模型．本文以此模型为依据，设计了神经网络模型并采用历史数据对起进行训练，实证研究表明我们得到的模型具有很好的预测作用．     

股票交易价格预测模型研究

本文在分析股票交易价格影响因素和对股价波动进行分解研究的基础上,建立了一种带控制项变量的股票交易价格自相关预测模型和相应的计算机软件.计算结果表明,本模型具有实用价值.     

预测股市分析股价的随机过程模型的建构

运用随机过程理论预测股市行情及分析股价,并建立其随机过程模型.     

非理性交易行为、股价波动与中国股市

在中国证券市场中,投资者并不是现代金融学理论所假定的交易"理性人",而是具有明显的"过度自信"、"羊群效应"、"处置效应"、"政策依赖"等非理性特征的非理性交易者.由于非理性交易者具有强化效应和风险分散效应的双重效应,在一定市场条件下,当非理性交易者对股票收益的预测偏差在一定范围内时,非理性交易者的增加可能引起股票溢价,也可能导致股票折价,而当其预测偏差超出一定范围后,非理性交易者的增加才会大大推动股价的波动.     

股票市场价格行为的复杂性

通过一个动力学方程，论述了股票市场所具有的复杂性特征，以基于主体（agent）的仿真模型得出结论：技术交易者的行为是引起市场价格波动的一个主要因素；机构交易存在一定的约束条件下，并不能起到稳定市场的作用。     

沪深300股指期货与现货市场的价格关系研究

通过采用平稳性检验、构建误差修正模型、运用脉冲响应分析和方差分解方法,对已上市交易的沪深300股指期货和现货指数之间的引导关系进行了实证研究,结果表明：从长期来看,沪深300股指期货价格与指数现货价格之间存在稳定的协整均衡关系,且期货市场对长期均衡偏离的调整力度更迅速;从短期来看,股指期货市场和指数现货市场的价格之间存在正向的相互引导关系,股指期货市场对于一个标准差冲击的反应相较于指数现货市场更为强烈;从价格发现的方面来看,沪深300指数期货市场与指数现货市场之间存在双向价格发现的关系,但现货市场对期货市场的引导作用较高.     

涨跌幅限制对股票市场波动性的影响

运用Schwert提出的计算波动性方法,从不同角度实证研究了中国证券交易实行涨跌幅限制对股票市场波动性的影响．结果表明,在一定条件下,恰当的涨跌幅限制约束了市场剧烈波动;不恰当的涨跌幅限制不仅对波动性没有约束,反而在一定程度上增加了波动性．提出了在增加市场交易透明度的基础上,对小盘股、绩差股、信誉低的上市公司继续实行涨跌幅10％的限制,而对大盘股、绩优股、高市值股和信誉高的上市公司取消涨跌幅限制的建议．     

利用社交媒体情感分析的短期股价趋势预测方法

本文旨在利用社交媒体中的情感信息来提升股价涨跌预测性能.与以往粗粒度地使用文本中的情感信息不同,将与某公司特定话题相关的细粒度情感信息引入预测模型中,并提出一个用于短期股价预测的全新特征——"话题-情感",该特征同时抽取话题和情感信息,并协同利用二者来预测股价涨跌.此外,以往的测试数据集中交易日数量非常少或者仅包含单支股票的数据,本文方法构建了包含众多股票的长时间跨度数据集,并在此数据集上验证了细粒度情感分析对股价涨跌预测的良好效用.     

中国股市基于成交量的价格动量策略

根据1999年Hong和Stein信息逐渐扩散的行为模型，构建了中国股市基于成交量的价格动量策略、结果表明，低成交量组合中存在着显著的中期动量，并且持有低成交量赢者组合，明显能够战胜市场组合．成交量包含未来股价走势的重要信息，能够测度私有信息的扩散速度及动量交易的规模．传统风险因子对策略收益缺乏解释力，与信息逐渐扩散模型假设相一致，私有信息或公司特有信息的缓慢扩散，造成股价对信息反应不足，从而产生了价格动量．此外，由于信息不对称引发的股价操纵行为，对价格动量也具有一定解释力。     

应用接触过程构造股票价格模型

引入接触过程的理论,并由此构造股票价格模型,在此基础上构造了一个停时序列,通过对此停时序列及接触过程上临界状态与下临界状态,来研究股票价格的波动性质,推导出股票价格的特征函数收敛于levy过程相应的特征函数,从而说明了股票价格分布函数的收敛性质.最后用实际数据模拟,证明此模型的合理性.