组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型

构造了一个均值-最小最大化组合投资多目标规划模型.与胡达沙和吴炜提出的多目标均值-方差模型比较,该模型有几方面改进.除了模型假设和数学表述的一些修正,该模型使用历史最小收益替换方差,这使得该模型不仅继承了多个目标的可行权衡的好的特性,而且在衡量向下风险方面的表现优于多目标均方模型.通过理论分析和数值试验说明了这一点.当组合投资收益分布适度有偏时,该模型的优势会更为突出.     

多目标规划的惩罚函数法

分析本文引用极限集的概念建立了多目标规划的惩罚函数法,并对该方法进行了收敛性分析,文章最后给出了数值计算的例子.     

利用外资规模控制的非线性目标规划模型

利用外资规模控制的目标和约束条件的确定，得到了利用外资规模控制的非线性目标规划模型。     

非光滑集函数多目标规划的对偶理论

建立了非光滑集函数多目标规划的Ｗｏｌｆｅ型和Ｍｏｎｄ－Ｗｅｉｒ型对偶规划，讨论了关于有效解的弱对偶定理、直接对偶定理的逆对偶定理。     

一个求解多目标非线性规划问题的交互式方法

本文给出一个求解多目标非线性规划问题的新的交互式方法，此法的主要特点是，通过与决策者的交互对话，来逐次缩小权向量空间，在对目标空间中的点作筛选后，得到决策者满意的解。     

资产投资的多目标规划模型

给了出一个控制投资风险，进行组合投资的双目标规划模型及求其非劣解和最终解的方法。     

房地产投资项目组合的目标规划模型

根据房地产投资的特征与投资目标,利用成熟的单指数模型,资金成本率公式,建立了减少风险危害,保证投资有效的房地产投资项目组合的目标规划模型.     

目标规划的典式和高维目标规划的求解

本文首先建立方便于计算机算法描述的目标的求解典式，然后提出了在微机上求解高维目标规划的两种算法－改进多阶段单纯形法和动态内存法，并对这两种算法的运行速度和解题能力作了比较和讨论。     

风险投资的多目标规划模型

建立了风险投资的多目标规划模型,给出了在损失、效益相互制约条件下的最佳投资方案,一性回权和法给出了该模型的算法。计算表明,用在确定最优投资组合问题上令人满意的。     

基于进化规划的多目标投资组合选择模型研究

在Markowitz的均值－方差模型的基础上，讨论了股票价格中偏度的重要性，并由此引出了一个同时考虑均值、方差和偏度的多目标投资组合选择模型。提出了对该模型进行求解的进化规划算法，同时也说明了用进化规划方法处理多目标优化问题的合理性。用一个算例验证了采用进化规划技术求解多目标投资组合选择模型是有效的。     

县级能源目标规划模型

县级能源经济系统是一个多目标的大系统。本文尝试建立目标规划数学模型,进行优化决策,论述其前期基础、模型概述、研究程序和算法思路。模型以兰考县作案例分析。     

集函数多目标分式规划

系统地讨论了集函数多目标分式规划的弱有效解、有效解和真有效解的基本定理。在一定条件下,论证了集函数多目标分式规划问题与其相应的标量化问题以及鞍点问题之间的密切关系。     

变量有界的具有线性分式目标函数的规划问题

本文讨论了变量有界的具有线性分式目标函数的规划问题，给出了一个基可行解是最优解的条件及迭代步骤，并证明了算法的有效性。     

随机规划的目标函数的连续性

讨论了形如｛ｍｉｎＥｆ（ｘ，ζ（ω）） ｓ．ｔ．ｘ∈Ｄ 的随机规划的目标函数Ｅｆ（ｘ，ξ（ω））的连续性。     

双目标代价函数自适应均衡算法

为了实现有效的高速通信，色散信道必然引入符号间干扰。克服干扰的有效技术就是均衡。为此，提出了一个双目标代价函数，不同于以前的单目标代价函数。并给出了其实现算法和仿真结果，通过性能比较可以看出建议的准则和算法是有效的。     

限制投资下界的双目标风险证券组合模型及实证研究

许多研究所考虑的都是投资风险的最小化或投资收益的最大化,但对于一个典型的投资者而言,一方面希望收益率尽可能高,另一方面也希望风险尽可能小.因此,为了适应证券市场和实际操作需要以及投资者的喜好,分析了限制投资下界的双目标风险证券投资组合模型,并给予实例分析.     

基于知识的目标规划模型的研究

将目标规划模型看成是一种知识,首先建立了知识化的目标规划模型,并用面向对象的方法对它进行知识表示,以达到知识共享和便于模型与专家系统相结合.这样就可以解决目标规划中的结构不良的问题和考虑目标函数中的优先等级及右端值等随环境变化的情况.最后结合案例进一步说明了基于知识的目标规划模型的求解流程.     

模糊数证券组合投资选择模型与求解

针对预期收益率与风险损失率为模糊数时,建立了一种具有模糊系数的证券组合投资选择模型.利用一种对模糊数排序的方法,将模型转化为传统的线性规划问题求解.     

二次规划求解方法探讨

文章推广与应用了二次非线性规划模型的基础理论及算法。在线性规划模型中,活动对目标函数的贡献与活动水平成比例关系,因而目标函数是决策变量的线性函数,而在实际问题中,往往遇到活动对目标函数的贡献与活动水平不成比例关系的情形,即目标函数不是决策变量的线性函数,而是二次非线性函数,我们可以利用K—T条件并转化为等价求解相应的线性规划问题。经过分析可以得到结论,目标函数变成了线性函数,但约束函数中有一个非线性函数,这时问题仍然是非线性的。应用Excel规划求解工具解这个模型后我们知道如果投资者愿意承担多一点的风险,就可以获得更大的收益。     

生产计划的双目标混合整数规划模型及其求解

为解决实际生产中一种无调整费用的生产计划问题。给出了一个双目标混合整数规划模型。通过把这类问题转化为一般的目标线性规划问题,并利用交互规划的修正Z－W法进行求解,从而有效地解决这类问题。模型的解法结果适合于多产品的生产型企业使用。