基于STSA的股市网络结构实证分析

网络分析法为分析股票市场的复杂性提供了有效的方法．文章采用符号时间序列分析法,使用符号编码序列所对应的频率,基于欧几里德空间,计算最小生成树节点之间的距离．同时,引入多维数据分析法,在收益序列的基础上加入股票交易量信息,建立最小生成树和分层树,从而体现出交易量作为股市价格趋势指向标所隐含的信息．最后,对沪深300指数进行了实证分析,系统分析了其网络结构及聚类特性．     

复杂电大平台天线EMC问题的并行FDTD分析

为了对复杂电大平台天线EMC（electronic—magnetic compacity,电磁兼容）问题进行分析,提出基于MPI编程环境的并行FDTD算法．通过区域分割技术将计算区域分成子区域进行计算,实现了计算资源的扩展和计算时间的缩减．天线隔离度的分析中,FDTD作为时域方法,通过傅里叶变换可快速求解,避免了扫频计算的复杂性．数值结果表明,这种方法可以对复杂电大平台天线方向图和隔离度进行准确、快速地计算．     

成本信息不对称下的供应链回购契约模型

研究了市场需求受市场价格弹性影响下，基于成本信息不对称的回购契约协调问题．在分析信息对称下供应链回购契约协调模型的基础上，设计了成本信息不对称下的供应链回购契约协调模型，该模型通过调整成本、价格参数以使成本信息得到反映，从而获得供应链系统的协调与最佳效益．最后通过算例验证了模型的科学性和可行性．     

Malmquist指数与Malmquist-Luenberger指数的比较研究

提出了基于减少有害产出同时增加有益产出的Malmquist-Luenberger生产力指数评价方法．分析了该指数与Malmquist指数联系与差异，并通过美国电力产业的数据(1996～2000)对两种指数进行了实证对比．与Malmquist生产效率评价方法相比较，本文中所提出的方法可用于企业面对环境约束下的生产效率评价，并且在评价中不需要有关投入和产出的价格信息，评价指数也可以通过求解一个简单的线性规划模型来计算．     

基于数据库系统的jBNC改进算法

jBNC是一个著名的基于贝叶斯网的分类器,当处理的数据集不是很大,并且数据集的属性值的个数不是很多时,jBNC拥有很出色的性能．对jBNc原来计算统计信息的接口作出了修改,将巨大的数据集和jBNC所需要的统计信息存储到数据库的表中,并且应用SQL语句来计算各种所需要的统计信息．通过这种方法,jBNC就具有了处理大数据集的能力．实验结果说明了这种改进的有效性,同时也指出了该方法的缺点．     

方差分析在检验股票价格周期中的应用

应用方差分析方法，借助股票周期分析程序，对深沪两市所有股票的价格时间序列进行分析，找出了某些股票的价格变化周期．实例计算和分析表明，用方差分析方法寻找股票价格周期是有效的，能够为股票投资决策提供帮助．     

基于结构光图像法的三维曲面重构技术

提出了一种基于编码结构光的新型三维重构技术的原理和系统的标定方法．这种技术以条纹变形作为物体三维信息的加载和传递工具，以CCD摄像机作为图像获取器件，通过计算机软件处理，对颜色信息进行分析、解码，通过已标定的系统计算来获取物体的三维面形数据．对该系统进行了理论分析，并以石膏像模型为对象进行了具体实验，得到了较满意的结果．     

区间判断矩阵的一种新的排序方法

对不确定性区间判断矩阵的权重计算问题进行了研究，给出了一种新的权重计算方法，通过求解一个规划问题得到了各方案的区间权重．另一方面，此方法还可以应用到判断信息不完全及判断信息是模糊数的情形．最后给出了两个算例．     

2.5 维帧间运动估计方法

图象点深度变化对常用的基于仿射模型的帧间运动估计方法精度影响比较大。针对这种问题，引入了特征点深度相关参数，得到一种基于２．５维模型的帧间运动估计方法。在应用于视频图象序列稳定问题时，数值实验结果证明在图象中景深变化较大的情况下，这种新方法估计的参数比基于纯仿射模型的方法准确，同时还可以得到对图象点相对深度信息（磁撞时间）的粗略估计，而计算量增加很少。     

用样条有限条方法求解任意形状薄板的大挠度

本文采用映射的方法，将任意形状的薄板转化为正方形薄板，然后用样条有限条方法对方形板的大挠度问题进行求解，导出了样条有限条方法的计算公式．用这种方法计算了受均布荷载和集中荷载作用的矩形板、斜板、圆板、扇形板．数值结果表明，这种方法在求解薄板几何非线性问题时，具有计算量小、精度高、通用性强等优点．     

Variance Gamma模型下欧式与美式期权的柳树法定价

现有的Variance Gamma模型下期权定价方法计算复杂,工作量大,因此提出了欧式与美式期权的快速定价柳树法。在构建过程中,使用Johnson曲线构造服从VG过程的资产价格节点,并用傅里叶余弦级数近似的方法计算资产价格节点之间的转移概率。最后,从理论上证明柳树法定价欧式期权的收敛性。通过数值实验,表明柳树法与现有方法相比有相同的精度,但计算速度更快。     

含异质机构投资者的IPO定价——基于条件概率的分析

由于各机构投资者规模和研究实力的不同,所掌握的市场信息的数量和质量存在差异,即异质机构投资者的存在使得新股定价信息的分布更复杂,发行人需要在不同的信息分布状况下,确定相应的定价方式,即统一定价或者差别定价,并基于条件概率确定相应的价格水平,使得发行收入最大化;由于散户的参与以及回拨机制的存在,消除了部分情形下的抑价现象.     

基于混沌时序的WTI价格系统预测

针对现代金融理论在描述价格波动行为时和真实市场之间存在着一定的差距问题,为运用混沌时间序列的方法来提取价格序列中蕴含着的动力学信息,并应用到实际预测,采用改进C-C算法消除在求解时间延迟时出现的矛盾,并且在计算Lyapunov这一重要系统特征量的过程中,结合R/S分析的方法,对小数据量法进行改进,用于WTI价格系统的预测.结果表明:该方法与传统方法相比,混沌时间序列预测的精度和可信度得到了提高,在经济预测方面有一定的理论价值和良好的应用前景.     

工程量清单计价的基本内容与定额预算计价的比较

随着我国建设市场的快速发展,国家对国投资金占主体的建设工程已规定必须采用工程量清单计价方式.因此必须对现有工程计价方法和计价定额进行相应的改革,建立与之相适应的计价方式.     

建筑工程计价模式改革方法论

通过介绍单价法的计价要点，本文首先分析了现有的建筑工程计价模式的特点及弊端；提出了适应市场经济体制的实物单价法的新计价模式，并对建筑工程计价改革步骤作了探讨．     

信息粗交流在价格形成机制中的作用研究

价格形成机制是微观经济学的重要组成部分。西方经济学认为＂在其它条件不变的情况下,供需决定价格的产生,而价格又反作用于供需＂。这一理论是有前提假设的,即完全竞争、完全信息和完全理性。但是,至于价格信息是如何传递给生产者和消费者的,是通过什么样的渠道和中介系统传递的,传统经济学没有进行详细讨论。从这个意义上讲,传统经济学只是把价格形成看做了一个＂黑箱＂。昝廷全（2007）从哲理的角度分析了传统经济学中价格机制存在的缺陷,并深入分析了其与价格信息传递的关系。本文通过引入2002年AminMousavi等学者根据Z.Pawlak的粗糙集理论提出的信息粗交流理论,特别是在刘纪芹、史开泉研究成果的基础上,建立了关于＂信息粗交流在价格形成中的作用＂的单向路径信息粗传递模型,提出了如何使价格信息源尽量保真的方法。最后,给出了一个具体应用实例。     

基于逐步回归法的住房需求模型

房地产需求是房地产市场运行的的基础,也是房地产价格的基本决定因素.房地产需求实际上是反映消费者和投资者的选择行为和决策过程.结合国内外一些住房需求总量的定性计算方法,选取北京市1991-2009年统计数据并利用spss处理数据,采用逐步回归的方法建立了北京市房产需求量的数学模型.     

具有随机需求量的存货及营销策略

在EOQ模型的基础上讨论了具有随机需求量的货物的营销策略，通过最优化方法获得了最优销售价格的计算公式.且通过概率的方法给出了确定再订购点的计算方法.     

电力市场中发电成本对上网电价的影响

基于浙江电力市场,利用系统剩余容量百分比与平均上网电价的关系曲线并结合资本回报率计算总平均上网电价,提出发电成本与平均上网电价的关系模型.通过实际算例得出,当发电成本以一定比例上升,电价上限不同的变化决定了上网电价的变化以及发电企业承担发电成本上升的百分比.当电价上限的上升比例与发电成本的上升比例相同时,上网电价也以相同比例上升,发电企业无须承担发电成本的上升;当电价上限不变或上升比例低于发电成本上升比例时,发电企业就要以一定的百分比承担发电成本的上升,电价上限上升的比例越高,其所承担的发电成本上升的百分比就越低.