离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计

研究净损失是二元上尾独立同分布,并且分布函数是D∩L类的离散时间风险模型,得到离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计。     

重尾环境下二维风险模型在有限时间内的破产概率

在保险风险和金融风险为重尾分布的条件下,得到了二维风险模型两种破产概率的精确估计以及另外一个破产概率的上下界.作为应用,最后给出了累积折扣值停止损失保费的一个近似结果.     

基于概率情景的多场点系统地震风险分析方法

该文针对传统地震危险性分析方法面向多场点系统(诸如某一区域内多个建筑、某个基础设施网络)整体地震风险计算时的局限性,提出了基于概率场景的多场点地震风险分析方法。该方法首先结合地震潜在震源的震级概率分布函数以及地震动预测公式,并考虑地震动空间相关性模型,通过随机模拟生成大量的概率地震情景(地震动分布图),在地震情景集及相应概率信息的基础上对一些典型的多场点系统,例如独立多场点系统、串联多场点系统、并联多场点系统等进行了系统风险分析。并通过对比分析单场点与多场点系统的地震风险,对比分析考虑和不考虑地震动估计误差空间相关性两种情况下的多场点系统地震风险,最终得出了三种类型多场点系统地震风险表现的不同特征。结果表明:不考虑空间相关性会导致独立多场点系统高估低水平损失的概率、低估高水平损失的概率;会导致串联系统风险估计整体偏高;会导致并联系统风险估计整体偏低。     

具有退保事件的多险种复合Poisson风险模型

针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过程及调节系数R的性质,并求得了该模型的破产概率上界,为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有一定的指导意义.     

考虑投资回报的相依离散风险模型的破产概率

破产概率是保险公司度量风险的重要手段,而计算破产概率也是经典风险理论中最为核心的问题之一.相对于破产概率的精确表达式,保险公司可能更关心通过再保险及投资等方式,使得破产概率尽可能小.研究一类含有投资回报的相依离散时间风险模型,模型中假设持续的投入资金量是常数形式,并且假设股票市场的回报比例和净损失均具有一阶自回归结构,而利率为一个马尔科夫链.通过构造一个上鞅,利用最优停时定理给出了破产概率的上界估计.     

不同先验信息下成功概率的Bayes估计

参数的Bayes估计取决于先验分布和损失函数。在平方损失下,参数的Bayes估计是后验分布的均值。在无信息先验、Jeffreys先验和平方损失下,给出两点分布成功概率的估计,比较了其无偏性、方差、均方误差与风险,并进行了数值仿真实验。结果表明:无信息先验分布下的估计优于Jeffreys先验分布下的估计,无信息先验分布下估计的均方误差小于Jeffreys先验分布下的估计的均方误差,无信息先验分布下估计的风险小于Jeffreys先验分布下的估计的风险。     

一类风险模型破产概率上界估计及随机分析

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类考虑保费、理赔支付时间的离散时间风险模型的破产概率上界的估计,通过鞅方法导出了破产概率的上界,并与经典离散时间风险模型导出的破产概率上界作了比较和随机模拟分析．     

基于模糊层次分析法的建筑物整体平移施工风险评估

目的研究建筑物整体平移施工风险评估体系,以此对平移施工风险进行有效的评估和控制.方法通过识别影响平移施工安全性的各种因素,构建多层次建筑物整体平移施工风险评价指标体系.结合模糊层次分析法和模糊综合评判法的优点,建立风险评估模型,以此估计风险概率和风险损失;引入风险损失修正参数,对风险损失等级进行修正,并通过风险矩阵结合修正后风险损失等级和风险概率等级评价建筑物整体平移施工风险;最后通过工程实例进行验证.结果利用该风险评估体系对湘江宾馆中栋整体平移施工风险进行评价,获得施工风险等级为Ⅲ级,根据风险控制准则,必须采取有效的处理措施降低风险等级.该风险评估结果与工程实际基本符合.结论建立的风险评估体系具有可操作性,能有效评估建筑物整体平移施工风险.     

项目产品组合投资的风险决策理论的数理统计模型

通常认为,风险是指某一事件出现的实际状况与预期状况有差异,从而产生一定的损失。而这种差异或背离的出现是不确定性的,是以一定的概率随机发生的,而不是事先可以准确估计的。这样冒着风险决策就会带来损失,而风险损失又可分为绝对风险损失和相当风险损失。     

多因子模型下担保债务凭证拉普拉斯定价方法

担保债务凭证(CDOs)的基础资产池复杂相关性通常需要多因子Copula模型拟合,但Monte Carlo模拟对于多因子模型的计算效率不高,难以准确估计大额损失事件的发生概率及预期损失.Laplace逆变换数值方法适用于风险管理中的多因子Copula模型,通过逆变换数值方法计算资产条件损失的Laplace变换卷积,得到资产池损失分布,对任意阈值y,该方法同时适用于估计违约概率P(Ly)及期望值E[L∧y],数值实验表明该方法对小概率事件的估计效率有很大提升.     

基于模糊综合评价的水利工程投资风险研究

重点讨论模糊综合评价法在水利工程投资风险评估中的应用,并通过工程实例给予分析,旨在减少水利工程投资过程中的风险损失,为提高水利工程投资决策水平提供依据.     

稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用

将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用.     

皮尔逊-Ⅲ型频率曲线可视化程序开发

皮尔逊-Ⅲ型分布是我国水利水电工程水文计算规范中推荐采用的分布,现行广泛采用的是适线法。本文介绍了适线法的基本原理,利用Microsoft Visual Studio 2008软件平台开发了频率曲线可视化程序,可对一个系列的水文资料进行适线,以多种方式保存结果,计算速度快,可视化程度高,具有良好的精度、较强通用性,有一定的应用价值和教学意义。     

公路水毁毁损等级划分体系研究

在确立公路水毁经济损失评价项目的基础上，提出以公路水毁经济损失总量作为公路水毁毁损等级的评价指标，采用数理统计的方法建立了公路水毁毁损等级划分的两种方法：密度曲线法和相对经济损失法．指明了两种方法的适用情况，并给出了算例．计算结果表明：两种方法均能客观地反映公路水毁毁损的等级，可以为公路管理和养护部门的决策提供依据．     

基于Weibull分布的项目投资风险收益理论模型

项目投资经济效果评价指标的风险分析是指如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布.在投资决策时要考虑的问题便是投资收益或投资收益率.本文采用最优化的原理与方法,从理论上建立了基于Weibull分布的项目投资风险收益理论模型并证明它们有唯一最大值.这对提高项目投资的可靠性及风险分析理论的发展具有重要意义.     

流域水环境模型及应用

 流域水环境模型是研究流域水环境问题的重要工具。梳理了流域尺度水环境污染模型及水质风险评价方面的模型,基于流域水环境的污染负荷、水质模拟对整个流域合理规划、管理管控的重要性,从水环境污染负荷模型、水质模拟模型及水环境质量评价3个层面,探讨了各类水环境模型的特征及适用性。结合农业非点源与城市非点源污染负荷模型、稳态与动态模拟水质模型、确定性与不确定性水质评价模型,剖析了流域水环境模型的研究应用进展。     

基于D藤Copula的河湖水系连通伴生水污染风险识别建模方法研究

河湖水系连通作为提高水资源利用率、优化水资源配置的有效举措,在水资源保护与开发利用中越来越受重视．河湖水系连通工程在促进河湖生态环境改善、缓解水资源分配不均的同时,也伴随着诸多不确定性因素．针对河湖水系连通可能带来的伴生风险,基于D藤Copula函数在风险种类与指示因子之间建立辨识体系,根据指示因子的变化情况识别可能产生的风险．本研究以南四湖连通为例,应用水污染风险识别模型识别出NH₃-N、TN、Chla等物质为工程运行后水环境联合风险的关键因子,建议重点关注TN指标．计算结果表明,该建模方法能够实现水质风险识别,可以为河湖水系连通伴生风险识别管控工作提供技术支持．      

水利工程老化程度的模糊分析方法

针对水利工程老化程度确定的复杂性和其自身因素的模糊性等特点，从适应不同管理要求出发，建立了模糊聚类分析和改进的ＡＨＰ分析两种可靠性强、易于操作的分析模型。并通过具体实例进行应用说明，从而为水利工程管理提供决策性依据。     

Singularity of some software reliability models and parameter estimation method

According to the principle, “The failure data is the basis of software reliability analysis”, we built a software reliability expert system (SRES) by adopting the artificial intelligence technology. By reasoning out the conclusion from the fitting results of failure data of a software project, the SRES can recommend users “the most suitable model” as a software reliability measurement model. We believe that the SRES can overcome the inconsistency in applications of software reliability models well. We report investigation results of singularity and parameter estimation methods of experimental models in SRES. Foundation item: Supported by the National Natural Science Foundation of China Biography: XU Ren-zuo (1946-), male, Professor, research interests include software engineering software reliability engineering, software quality guarantee technology, reliability theory, software safety and security.     

基于仿真技术的水利工程项目进度与费用的风险评价

讨论水利工程建设项目进度和费用的风险,建立了基于三角分布的网络计划进度和费用风险评价的随机模拟模型．通过统计分析得到进度和费用的模拟概率分布,进而得到进度和费用风险曲线,为评价工程项目的风险提供了依据．最后,对东深供水改造工程某抽水泵站施工网络计划进行模拟,给出其进度和费用的风险分布．