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1.
研究了由Duffie 和Epstein 等创立的随机微分效用理论.在非-Lipschitz条件下,讨论了随机微分效用的存在性和唯一性以及效用过程的时间相容性,并对消费的单调性、对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论. 相似文献
2.
无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
运用鞅方法,建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理,简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质,推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。 相似文献
3.
邓国和 《广西大学学报(自然科学版)》1999,24(2):119-122
采用单调迭代方法讨论两指标Poisson型随机微分方程一维情况下的极值解结构,证明了此方程的最小解和最大解的存在性,在实际应用中此方程具有特殊的意义。 相似文献
4.
随机单调算子的随机不动点定理 总被引:8,自引:0,他引:8
李国祯 《江西师范大学学报(自然科学版)》2004,28(2):136-142
讨论了随机单调增(减)算子和随机混合单调算子的随机不动点的存在性,得到一些新的随机不动点定理. 相似文献
5.
利用一类系数不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程,推广了由Duffie和Epstein提出的随机微分效用概念。 相似文献
6.
熊廷见 《四川师范大学学报(自然科学版)》2000,23(1):17-23
受Ding的启发提出了g-单调,g-次微分和g-近似映象等新概念;关于g-近似映象的存在性和Lipschitz连续性的证明和讨论;利用这些新概念提出了关于一般混合变分不等式的一种g-单调迭代新算法,此算法包含了近期此领域有关结果作为特殊情况,还讨论了该算法的收敛分析。 相似文献
7.
本文首次将价值的时间度量同时引入现有的效用理论的风险决策之中,提出了跨时随机优势原则,并给出了线性Von Neumann-Morgenstern效用和非线性非传递凸效用模型中跨时随机优势条件,为风险形势下的跨时决策提供了理论依据。 相似文献
8.
利用锥理论和非对称迭代技巧,讨论了半序实Banach空间一类不具有紧性条件的随机反向混合单调算子的随机不动点的存在唯一性.不仅给出了迭代序列收敛于解的误差估计,而且把某些反向混合单调算子的不动点定理进行了随机化. 相似文献
9.
通过逐次逼近方法,讨论了由Poisson过程驱动的随机微分方程,在系数满足非Lipsclhtz条件下,得到非齐次强解的存在性和唯一性。 相似文献
10.
杨哲 《山东大学学报(理学版)》2006,41(5):39-43
研究了对应于正向随机微分延迟方程的倒向随机微分超前方程的解的存在惟一性、对参数的连续依赖性,以及比较定理.
关键字: 倒向随机微分方程; 倒向随机微分超前方程; 适应过程 相似文献
11.
利用上下解方法和单调迭代技术讨论了含有一个参数的微分问题极值解的存在性,通过构造单调序列使这个单调序列一致收敛于非线性方程的极值解. 相似文献
12.
利用Mann迭代技巧和锥理论,讨论了随机反向混合单调算子的随机不动点存在唯一性,且讨论了非随机反向混合单调算子的情况,并给出了迭代序列收敛于解的误差估计式。所得结果推广了某些已知结论。 相似文献
13.
利用Mann迭代技巧,讨论了不具有紧性条件的随机混合单调算子方程的随机不动点的存在唯一性,并给出了迭代序列收敛于解的误差估计,所得结果是某些已知结果本质改进和推广. 相似文献
14.
朱祎莉 《上海理工大学学报》2005,27(6):483-486
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化.采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsanov定理等理论,将原始模型进行简化,最后得到最优消费策略的显示解. 相似文献
15.
16.
随机序及其随机序之间的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
文章先介绍了几种主要的随机序,其中包括期望效用准则、随机占优、单调风险率条件、单调似然率条件和均值-方差准则,然后在此基础上研究了它们之间的关系。 相似文献
17.
本文利用锥理论和Mann迭代技巧,讨论了不具有紧性条件的随机算子的随机不动点的存在唯一性,给出了迭代序列收敛于解的误差估计,把某些混合单调算子的不动点定理进行了随机化。 相似文献
18.
张超 《四川师范大学学报(自然科学版)》2013,(4):567-572
引入和研究了一新的随机模糊映射的随机广义集值非线性混合变分包含,并构造了新的逼近此变分包含随机解的随机迭代算法.利用广义单调映象的近似映射技巧,进一步讨论了随机模糊映射的随机广义集值非线性混合变分包含随机解的存在性及由此随机迭代算法生成的随机迭代序列的收敛性,所得结果推广与改进了文献中的一些相应的主要结果. 相似文献
19.
本文利用锥理论和Mann迭代技巧,讨论了不具有紧性条件的随机算子的随机不动点的存在唯一性,给出了迭代序列收敛于解的误差估计,把某些混合单调算子的不动点定理进行了随机化。 相似文献
20.
本文利用极限次微分的性质讨论了局部Lipschitz连续函数的内凸性和其极限次微分的不变单调性之间的关系。 文中结果可看成是非光滑凸函数性质的一个推广。 相似文献