随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用

主要研究CIR(cox-ingersoll-ross)随机利率模型下欧式期权定价的蒙特卡罗加速模拟问题,提出了一种新的控制变量,基于此变量结合条件蒙特卡罗方法可对普通蒙特卡罗方法有显著加速效果.理论及数值计算表明,该方法能有效地提高计算效率.同时,提出了基于条件蒙特卡罗方法求解Greeks的算法,与经典的蒙特卡罗方法比较,能更精确、稳定地求解Greeks的值.所提出的方法同样适用于一篮子期权、离散取样亚式期权等高维期权.     

一种基于状态分析的Monte Carlo法

提出了一种新的Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ法用于系统可靠性评估。这种方法在抽样技术上避免了对发生概率较大的系统状态进行重复模拟，同时由于在各次抽样结果间引入了负相关性，从而更进一步降低了模拟统计量的方差。本文还将稀疏矩阵技术用于系统可靠性分析，以解决了本文京城 占用计算机内存以及机时等方面的问题。对比性试验结果证明了方法的正确性和实际效果。还通过算例说明了方法在电力系统可靠性评估中的应用。     

邮件辐照系统屏蔽的Monte Carlo计算

为评价电子束邮件辐照系统的屏蔽设计,采用Monte Carlo程序包EGSWIN系统以及MCNP4C,对屏蔽计算的方法进行了研究。针对深穿透问题,提出了等效算法。利用EGSWIN对电子束打铝板所产生韧致辐射的能谱、方向和强度进行计算,给出等效光子源。引入指数变换和权重窗的减方差技术,用MCNP4C对屏蔽结构进行了模拟,在较短的时间内以较高的精度得出结果。通过与经验公式计算以及实验结果的比较,验证了所采用方法的正确性。     

计算探测器通量的直接抽样法与倒易方法

给出了计算探测器通量的物理模型及其解析表达式。采用直接抽样法和倒易方法计算探测器的通量，得到了一致的结果。计算实践表明，倒易方法有助于加速Monte Carlo方法的计算，从而大大提高了Monte Carlo方法的效率。     

蒙特卡洛法在电子储存环聚焦结构设计中的应用

用蒙特卡洛法（也叫统计试验法或随机模拟法）编制了ＭＣＳＳ程序，自动求解储存环ｌａｔｉｃｅ参数．在该程序中使用序贯抽样法以加快收敛速度，实际应用效果良好     

DS/CDMA多用户通信系统在AWGN信道下的仿真

采用ｍ序列作为扩频序列,利用特卡罗方法和重要抽样技术对ＤＳ／ＣＤＭＡ多用户通信系统在加性高斯白噪声信道下的误码率进行仿真研究。仿真结果表明,重要抽样技术仿真结果与特卡罗方法仿真结果吻合得很好,并且在低误码率的情况下,与蒙特卡罗方法相比,重要抽样技术能显著降低运算量。     

一种用于俄歇定量分析的Monte Carlo方法

本文给出了一种用Monte Carlo模拟进行俄歇定量分析的方法。这种方法是从模拟合金的俄歇电流相对强度比出发进行定量分析的。为能较为准确地求得俄歇电流相对强度比,本文在模拟中采用了统计权重因子进行计算。用这种计算方法进行Monte Carlo计算,收敛性及计算精度都较好,计算量也较小,便于实际应用。本文给出了用上述方法对Zr·Co和Zr·Ni两种合金进行定量分析的结果。结果是令人满意的。     

改进的重要抽样技巧

提出了改进的重要抽样技巧,引入指数罚因子来自动搜索设计点,并用加权残值逼近最佳的重要抽样密度函数;然后以核函数作为拟合密度函数实现拟合－适应重要抽样,再用极大似然法选取核函数的窗口宽度和敏感系数,此方法可以不需要显式的失效方程,因此适用于结构可靠性随机模拟,尤其对每次抽样都很费机时的复杂结构问题,本法具有很大的优越性。     

大诚精煤有限责任公司煤泥水系统的改造

分析了煤泥水系统煤泥含量大且不稳定的原因,针对煤泥水工艺存在的问题提出了系统改造的方案.     

方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法

建立了方差互换金融衍生产品的定价模型,基于控制变量技巧,对随机波动率情形下的一类方差互换产品的定价问题,提出了一种有效的蒙特卡罗计算方法.通过进一步的理论分析和高效率控制变量的选取,大大减小了模拟误差,提高了计算效率.最后,对数值结果进行了分析,并考察了影响方差互换产品价格的因素.该计算方法可为其他方差互换衍生产品,如Corridor方差互换、Gamma方差互换和Conditional方差互换等产品以及其他多因子模型假设下的衍生产品定价提供有效思路.     

内照射小器官剂量计算中减方差技巧的比较和应用

在用人体模型计算内照射比吸收分数的Monte Carlo模拟中,对小尺寸、远距离器官的计算结果通常精度不够,可信度差,这就要求采用减方差技巧。该文采用一个简单模型比较了直接模拟和区域粒子分裂-轮盘赌、强迫碰撞与DXTRAN球、指向概率强迫碰撞3种减方差技巧的效果。结果表明指向概率强迫碰撞方法能更有效解决此类问题。利用中国人体数学模型,选择一组典型的源靶器官对,计算了一个实例,得到了可信度高的吸收分数值并体现了指向概率强迫碰撞方法的优越性。     

基于改进Monte Carlo法的船体纵向弯曲强度可靠性分析

采用改进的搜索适应重要抽样法,分别考虑基本变量独立和相关两种情况,在设计点未知的前提下,对实船作了纵向弯曲强度可靠性分析,求出失效概率的无偏估计和方差,通过与一次二阶矩法比较,证明ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ法在可靠性分析中占有优势。     

重要性抽样法在计算球罐断裂失效概率中的应用

本文结合实例,在探讨原分布函数平移一定距离后作为重要性函数的基础上,提出采用优化理论中的直接搜索法,以原分布函数与重要性函数前相似比的变异系数最小为目标求得最佳平移量。同时提出叠代计算程序,通过次叠代计算得到的失效点分布确定计算时原分布函数的平移量,经多次叠代也能求出最佳平移量。多次叠代后失效点的中值与一次二阶矩的设计点值接近。在计算实例中,由这二种方法求得的重要性函数能保证减少模似计算总次数和计算精度。     

二维磁性纳米结构材料的Monte Carlo模拟

运用Monte Carlo模拟方法，通过分折系统自旋序参数与温度的变化关系了解纳米结构材料磁性的特征．计算模拟结果表明，磁性纳米材料具有比同等大小和平均密度的单晶低的居里温度，且在相变过程中往往会出现一些亚稳态．研究结果提供了一种解析金属纳米结构材料特性的重要方法．     

算术平均半亚式期权定价的快速算法

算术平均半亚式期权是一种推广的亚式期权,无解析定价公式.因此在实际中大多采用蒙特卡洛法等模拟算法进行定价,尽管定价精度较高,但定价的计算时间长.本文结合改进蒙特卡洛法和矩近似解析法,得到算术平均半亚式期权定价的近似半解析法,在确保精度的前提下,大幅减少计算时间.最后,本文利用对偶变量技术改进近似半解析法,进一步减少计算时间.     

船体总纵极限强度的可靠性计算

进行船体总纵极限强度的可靠性计算包括４个方面：①失效模式;②总纵极限强度;③外载荷;④可靠性分析方法．采用基于条件期望技术和对偶变数技术的Ｍｏｎｔｅ－Ｃａｒｌｏ法对船体进行总纵极限强度可靠性计算．实例计算表明了该方法的有效性和合理性     

超静定结构系统疲劳可靠性分析的蒙特卡洛方法

研究了超静定结构系统疲劳失效的渐进性质,考虑到疲劳损伤的累积及疲劳破坏过程中载荷的重新分起,导出了系统破坏过程中的若干基本关系。在此基础上,建立了用蒙特卡洛方法模拟系统疲劳破坏的实际过程并计算整个结构系统疲劳失效概率的流程。进一步研究了采用重用性抽样技术提高抽样效率的问题。在例题中利用蒙特卡洛方法的计算结果对采用一阶可靠性方法分析的结果进行了检验。     

基于背向偏振散射光的层状病变无损定位诊断研究

采用偏振光的Monte Carlo技术模拟研究了线偏振光经含有层状病变的组织散射后,背向散射光的时域光强分布.计算结果表明与入射光同偏振态的背向散射光峰值光强与病变组织的厚度或深度的关系均可用一幂函数表示.进一步的研究表明背向散射光峰值光强的时间位置仅依赖于病变深度,与病变层厚度无关.基于上述关系提出了一种利用背向散射光进行层状病变无损定位诊断的方法.     

变分蒙特卡罗方法及其对t-J模型的处理

本文介绍了蒙特卡罗方法的由来并简要地阐述了变分蒙特卡罗方法,给出了利用这种数值方法来处理超导理论中的t-J模型,讨论了在半满情况下t-J模型的能量基态,得到的数值结果支持A nderson所提出的RVB态就是或从某种程度上接近强关联系统的基态。     

Texaco水煤浆技术与Shell干煤粉气化技术的比较分析

在简介煤气化技术类型的基础上，阐述了目前比较先进的Texaco水煤浆技术和shell干煤粉气化技术的特点和特征，提出只有从整体上（如总体投资、用水量、能耗、三废排放及经济分析等诸多方面）对二者做出综合评价后，才能客观地分析出两种气化技术的优越性。