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1.
机器随机故障时一类目标函数的单机调度问题 总被引：1，自引：0，他引：1
本文讨论了机器随机故障的情形下一类目标函数的调度问题 .首先在描述机器随机故障的计数过程为广义泊松过程时 ,给出了目标函数等价的确定形式 .然后针对 ( 1 )加工时间相同和 ( 2 )工件权值与加工时间成比例两种情形 ,指出了使目标函数最小的解的若干特征 相似文献
2.
《延安大学学报(自然科学版)》2015,(4)
主要研究了通胀因素和随机利率影响下的缴费确定型养老金计划的最优投资问题。首先建立相应的数学模型,其中随机利率由Vasicek模型刻画,通胀服从均值回复过程;其次利用随机控制原理推导出相应的HJB方程,并在幂效用函数情形下得到优化问题值函数显式解;最后通过固定某些参数对所得结果进行数值模拟,并进行相应的经济意义解释。 相似文献
3.
随机利率下的离散型线性增额寿险模型 总被引：2，自引：0，他引：2
将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险。讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形，给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。 相似文献
4.
将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险，讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形，给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。 相似文献
5.
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数,利用全期望公式和It8公式,得到了该模型下期望折现罚金函数所满足的积分微分方程,在特殊情形下进一步推出了破产概率、破产时赤字和破产前瞬间盈余的期望折现的积分微分方程。 相似文献
6.
基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式,给出相应的数值分析,并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。 相似文献
7.
韩松 《贵州师范大学学报(自然科学版)》2015,33(3):64-70
讨论了利率服从Vasicek利率模型,股票价格遵循分数布朗运动的几何平均亚式期权定价问题。基于可靠性数学思想,在无套利条件下,给出了Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价公式,推广了利率为常数或者关于t的函数的情形。 相似文献
8.
首先构造了目标跟踪和存储问题中的"跳-停"随机控制模型,在给出目标函数应满足的变分方程的基础上,证明了最优控制策略的存在性.进一步,利用随机积分理论及Doleans-Made-Meyer公式,为获得最小的目标值函数,得出了一定条件下的最优"跳-停"控制策略,并给出了目标值函数的具体形式. 相似文献
9.
Merton提出的连续时间下投资组合及消费模型标志着连续时间投资组合理论的真正开始,通过把随机控制理论应用到最优投资组合问题中,得到了一些特殊情形下的显示解。讨论了在一类证券市场中可以投资于两种期望收益和风险均不相同的股票情形下的最优投资组合及消费的最优控制问题。首先给出了股票的价格模型,与投资组合及消费策略有关的资产过程满足的随机微分方程和值函数的定义。在影响股票价格的随机干扰源相互关联的情形下,利用伊藤规则,采取一种直接构造的方法,针对一类典型的效用函数"常数相对风险厌恶(CRRA)"情形,给出了最优投资组合及消费的显示解。 相似文献
10.
郭欣 《四川理工学院学报(自然科学版)》2012,25(4):85-88
寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险。 相似文献
11.
本文建立了一种单亲家庭联合保险的精算模型．模型包括监护人终生寿险以及早逝时给予不足十八岁的子女的抚养保险,子女早亡的补偿保险。讨论了多元生存函数,并在固定利率以及随机利率的条件下,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法,并通过实例用随机模拟应用上述研究结果。最后对利率过程和被保险人死亡时间进行随机模拟,产生了均衡年保费的经验分布。 相似文献
12.
在现代投资理论中,Ohlson系列模型是最重要的代表,但通常用的Ohlson模型是离散形式的.在连续变利率假设情况下,考虑了无随机扰动和有随机扰动2种情况,得到了变利率情形下的连续Ohlson模型. 相似文献
13.
寿险中的随机利率问题是近年来精算研究的一个热点.为了消除利率随机所产生的风险,对随机利率采用AR(1)模型建模,以一种特殊家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法. 相似文献
14.
本文讨论了目标函数具有一般形式（一些调度问题的目标函数可归结为此形式）的单机随机调度问题，对此问题最优解的特征进行了研究，并在一定条件下将结果推广到机器随机故障的情形。 相似文献
15.
研究了带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数,导出了Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程并得出了它的通解,并在索赔额大小服从指数分布的情形下得出了Gerber-Shiu函数的具体表达式. 相似文献
16.
商品互换及商品互换期权的定价 总被引：1，自引：0，他引：1
在考虑商品的便利收益情况下，探讨了商品互换及其期权的定价，对价格是随机的情形建立了单因素模型，对价格，便利收益是随机的情形，建立了两因素模型，对价格，便利收益和利率是随机的情形建立了三因素模型，对不同的情形得到了相应的商品互换及其期权的定价公式，并证明了利率的随机性对互换的定价是无影响的。 相似文献
17.
具有学习效应和遗忘效应的间歇批生产的单机排序问题 总被引：1，自引：0，他引：1
本文研究具有Dejong学习效应和遗忘效应的间歇批生产的单机排序问题,考虑了批与批之间没有学习效应的传递、有部分学习效应的传递和有总的学习效应传递的三种模型.对目标函数为最大完工时间的情形,指出机器在批与批之间没有学习效应的传递和有部分学习效应传递的情形下是多项式可解的,并进一步对机器在批与批之间有总的学习效应传递的两种特殊情形给出了多项式时间算法. 相似文献
18.
19.
《东北师大学报(自然科学版)》2017,(2)
研究了保险公司和金融市场之间的零和随机微分博弈.在无风险资产利率满足Vasicek随机利率情形下,通过保险公司和金融市场之间的博弈,寻找最优策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大.在幂效用函数下,运用随机控制理论求得了最优策略和值函数的显式解,解释了所研究的结果在经济学上的意义,并通过数值计算分析了一些参数对最优策略的影响. 相似文献
20.
介绍了Tice和Webber给出的一类多因子随机均值短期利率期限结构模型·通过引入仿射变换函数,把相应的期限结构模型推广为仿射的多因子期限结构模型,使期限结构模型的适用范围更加广泛·并证明了扩展到开放经济条件下的宏观经济均衡模型(IS LM BP)是一族仿射的三因子随机均值短期利率期限结构模型的特例·此结果不仅给出了随机均值短期利率期限结构模型的一种经济解释,而且也说明了通过随机均值短期利率期限结构模型可以解决一系列的宏观经济问题· 相似文献