气候变化背景下全球极端天气事件GDP损失率评估

本文通过研究不同碳排放情景下未来70年全球气温上升的可能性,量化了极端天气事件对全球GDP可能造成的损失.首先,本文采用DICE模型评估了未来每十年全球GDP年损失率的离散概率分布;然后利用本文提出的一种新的广义对数正态分布函数,对未来每十年全球GDP年损失率的概率分布进行了拟合;最后,通过计算极端天气事件发生频率分别小于0.5%, 1%, 5%情形时GDP损失率的范围,讨论了不同碳排放情景下GDP损失率尾部分布的差异,分析了温度变化对损失率的影响.结果表明:在不同碳排放情景下,全球年GDP损失率的概率密度曲线尾部均表现出小概率大损失的特征,本研究可为有关机构做好气候变化背景下巨灾风险损失的量化分析提供依据.     

存在相关性风险的资产组合策略

经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险, 而现实中,各种市场和各种资产之间的相关性是变化的, 从而使投资组合风险上升.与传统金融理论基于完全市场条件下的组合选择不同, 通过SJC-Copula刻画金融市场间不对称的尾部相关性,用CVaR方法求出存在相关性风险的资产组合有效前沿及策略.通过沪港市场的实证研究, 发现忽略上下尾相关性均会影响投资组合风险的估计, 会使投资组合遭受极端的负收益;量化并有效地控制不对称的尾部相关性能够改善资产组合的表现.     

极端风险条件下的市场反应检验

大量的理论和实证研究结果表明人们的交易行为会受到交易者心理的影响.然而, 研究极端风险条件下市场反应的文献并不多见. 在基于风险价值VaR的基础上提出了一种检验极端风险条件下市场反应的统计方法,并将该方法应用到对美国道琼斯工业平均指数的研究中.实证研究结果表明, 对于极端风险而言, 市场的反应并非理性的,具有很强的心理学特征: 长期来看, 市场大跌后会有很大的反弹的概率;而市场大涨之后, 无论是长期还是短期, 都会有很大的动量持续概率;而市场作为整体而言是以动量持续特征为主.     

基于互信息熵的国家风险相关性研究

国家间国家风险的相互关联状况,已成为影响全球投资战略和国际资本流动的重要决定因素,因此有必要深入识别国家风险相关性特征.本文基于信息熵理论,引入互信息构建广义相关系数刻画国家风险间复杂的相关关系,并通过构建"多阶段一多要素"的分析框架,刻画了2007年金融危机前后政治、经济、金融三种国家风险要素的相关性特征差异.以金砖国家为例,研究发现:金融危机前后综合国家风险相关性变化明显;即使国家间综合国家风险相关性变化趋势相似,但其内在的国家风险要素相关性特征差异显著.研究结果有利于国际投资者规避来自国家层面的不确定性损失,对国际贸易与投资有着重要的指导意义.     

交易对手信用违约事件与信用违约互换公允价值

本文在分析交易对手违约的基本信用事件基础上,运用生存分析技术研究了交易对手信用违约事件对信用违约互换合约价格的影响. 本文的研究表明: (1)不同的信用事件对信用违约互换合约的价格是有影响的,包含考虑交易对手违约事件的信用违约互换价格比不包含时会更低; (2)参考资产和卖方违约的相关性在信用衍生品的定价中至关重要,无论相关系数为正或为负,都会影响到信用违约互换的合理估值.     

考虑风险相关性的软件风险多目标优化控制研究

研究软件风险控制的理论和方法,对提高软件开发成功率有着重要作用.面对软件风险管理的精细化要求,已有的单目标风险控制模型难以有效管理软件风险.本文将软件风险控制成本和软件风险暴露值作为控制目标,提出软件风险多目标优化控制模型.进一步将风险损失层面的相关性纳入风险控制模型,建立了考虑风险损失非可加性的风险控制多目标优化模型,刻画软件风险管理实践中存在的风险相关性问题.采用多目标粒子群算法对风险控制多目标优化模型进行求解,并采用一个软件开发项目的风险控制问题进行案例分析.分析结果表明,在软件风险暴露和软件风险控制成本两个目标之间近似呈现非线性置换关系,可以根据项目中风险控制成本的实际情况,快速找到对应的最优风险控制策略.考虑风险相关性的风险控制模型能刻画出软件风险管理实践中更加复杂的关系,给出更加符合实际情况的风险控制策略,对提高软件风险管理水平有着重要意义.     

案例驱动下乳品安全事件应对的风险交流策略生成方法

风险交流(risk communication, RC)是食品安全监管中风险控制框架的构成要素,在乳品安全事件应对阶段,涉及如何根据风险情景,生成有效的风险交流策略这一问题,已有研究注重策略生成的顶层指导,难以适应复杂多样的现实情景.据此,本文阐述了案例驱动下乳品安全事件应对的风险交流策略生成方法,基于案例情景相似度算法生成风险交流策略清单,再结合案例的策略效果数据和概率分配函数实现策略清单约简,从策略完备性与应对时间窗出发完成多案例策略组合与生成.该方法能够提取与应用历史经验,有利于解决复杂情景表达困难、生成策略缺乏操作性与联系性的问题.最后,通过在黑龙江省的用例分析来验证该方法的可行性与有效性.     

并行离散事件仿真PDES 策略比较研究

并行离散事件仿真ＰＤＥＳ策略是当前国际离散系统仿真界最主要的研究领域之一。ＰＤＥＳ策略可分为四类：保守策略、乐观策略、混合策略和自适应策略。本文首先介绍了作为主要策略的保守策略与乐观策略,并对它们进行分析比较,而后介绍了以前两类策略为基础而形成的混合策略和自适应策略,接着分析了这四类策略存在的问题,最后提出应研究新的ＰＤＥＳ策略,以满足广泛的实际应用的需要。     

极端偏好影响的大群体应急决策风险演化模型

针对极端偏好成员在应急决策中存在较大影响力的问题,构建了个体极端偏好影响力模型,结合风险偏好矢量的方向性和距离性提出了一种新的决策成员风险偏好相似度模型,并根据此模型将极端偏好群体划分为极端偏好同质群体集和极端偏好异质群体集,在此基础上引入非极端偏好决策成员主观接受程度来说明非极端偏好决策成员对个体极端偏好同质群体集和异质群体集影响力的接受程度,进而构建多阶段大群体应急决策风险偏好演化模型.最后通过案例及数据仿真结果的对比分析,验证了该模型的合理性和有效性.     

平均风险偏好下的网络中介交易风险控制决策

首先阐述了网络中介参与的电子商务交易模式，设计了网络中介的交易风险控制机制，在建立了网络中介控制水平选择的多目标决策模型后，通过等价变换讨论了模型最优解的存在性，分析了一定平均风险偏好下网络中介利益取向对最优控制决策的影响；进而分析了平均风险偏好变化时的最优控制策略．分析结果有助于网络中介交易风险控制决策．     

极值理论应用研究进展评析

首先介绍了极值的概念和极值理论研究的历史进展,评述了极理论在工程领域的应用,然后侧重于对极值理论在金融风险管理的应用进行阐述,描述了其基本的分析和应用框架,最后,本文对极值理论应用的发展方向进行了分析。     

基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型

以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的风险控制问题.本文以条件风险价值CVaR最小为目标控制套期保值组合的尾部损失,避免了多品种期货套期保值的极端损失,提高了套期保值的效果.采用离散化处理条件风险价值的复杂积分计算收益分布的尾部面积,使得套期保值组合的尾部损失的确定适合任意分布的情况,避免了现有研究对组合收益分布做特定假设的不合理情况,使模型适合任何分布情况的风险控制.     

基于多维极值参数的飞行风险量化评估方法

数具有和试验数据相同的分布形式,并构建了飞行风险发生的判定条件。在对一维极值参数符合广义极值分布的假设进行证明的基础上,提出了三维极值参数的四参数变权重(four adaptive weight parameters, FAWP),Copula模型利用自适应粒子群算法对一维和三维目标函数中的未知参数进行了辨识,对多种Copula辨识出的三维极值分布进行了拟合优度检验,结果表明FAWP Copula对三维极值参数分布形式的描述最为精确。利用FAWP Copula模型对尾流遭遇情形下的飞行风险概率进行了量化计算,所得指标可用来研究尾流场内的风险规避策略及算法。     

基于百度热搜新闻词的社会风险事件5W提取研究

当今中国处于经济转型升级的关键时期,社会主要矛盾发生了历史性变化,社会风险事件发生的频率比以往更高,危害社会稳定.将公众在线的搜索和关注数据映射为潜在的社会风险事件,如何有效地自动标注风险事件以及直观、清晰地描述社会风险事件是本文关注的重点.本文尝试定义风险事件的5W框架来结构化的描述社会风险,包括地点(where)、时间(when)、人物(who)、原因(why)和发生内容(what).风险事件的5W抽取可转化为不同的机器学习任务,包括命名实体识别、风险分类以及关键词抽取.依据5W的抽取任务进而探索有效的抽取方法.通过对风险事件5W的自动抽取,将现实中社会风险这种wicked问题转化为结构化问题进行分析,为研究社会风险提供一个新的视角,对政府部门进行舆情分析与风险监测具有重要意义.     

基于极值理论的飞控系统故障后风险定量评估

研究了基于极值理论(EVT)的低频高危事件定量评估方法. 构建了考虑驾驶员响应的飞控系统故障后评估模型, 介绍了角速率传感器故障后极值样本的获取方法. 利用非线性优化模型对极值理论中常用的线性模型进行了改进, 针对极值样本分布模型中参数的辨识, 对比了几种优化算法对文中评估模型的适用性. 采用四种优化算法对模型参数进行了对比辨识以寻求飞行风险条件概率最优解,得出了自适应粒子群算法对文中评估模型适应度最高的结论. 最后将传感器故障风险概率加入有驾驶员响应环节的马尔科夫过程模型对飞控系统风险概率进行动态定量评估. 其最终结果可为定量评估某型机操纵系统的动态可靠性提供理论依据.     

一种基于最优化的极值分布建模方法

为提高极值分布中样本数据序列分布拟合精度,对改进的综合模型采用遗传算法实现分布参数的寻优。建立了灾难性事件的样本极值分布数学模型。采用非线性回归方法导出样本极值与累积概率之间的映射关系,考虑样本极值的上限和拟合的误差,建立了极值分布的综合模型。采用改进遗传算法,将模拟退火算法应用到遗传算法中,以模型误差为目标函数进行优化,从而确定函数模型中的分布参数,实现了拟合精度的提高。     

基于风险管理的入侵检测数据采样策略模型

基于网络的入侵检测系统通过详细分析计算机网络中传输的网络数据包进行入侵检测,由于检测速率与数据包采集速率不匹配,以及检测所需成本的限制,在收集用于检测的网络数据包时必须选择有效的采样策略。引入了博弈模型框架上的原始入侵数据包采样策略,在此基础上再进行分析和扩展。同时,讨论了原有单一采样策略的不足,引入风险管理的思想并通过具体的实例来分析在不同风险情况下的策略选择问题。     

考虑风险关联的轨道交通PPP项目风险分担演化博弈模型

为改善博弈论用于研究风险分担策略选择问题时忽略风险关联这一弊端，立足于演化博弈与风险关联视角，刻画应分担风险损失并引入到轨道交通PPP（public-private partnership）项目风险分担演化博弈模型中，根据复制动态方程，研究策略选择问题的演化过程，得到不同情形下的演化稳定策略.研究结果表明：风险分担系数、风险控制成本、基础收益等9个因素都会影响双方的策略选择，此外更重要的是，是否考虑风险关联可能会导致最终的演化结果有所不同.