多分辨持续及协同持续研究

为刻画金融风险随时间尺度的变化关系,基于小波分析和脉冲响应分析,给出了多分辨持续及多分辨协同持续的定义,扩展了先前有关波动持续及协同持续相关主题的讨论,分析了多分辨持续的三种状态并论证了多分辨协同持续与协整之间的对应关系.这为描述金融风险的动态变化特征和消除其影响提供了理论依据,并给出实证加以验证.     

Common Persistence and Error-Correction Mode in Conditional Variance

1　 IntroductionThe persistence of GARCH model implies that the shocks of the current conditionalvariance remain persistent effects for the conditional variances of all future horizons,i.e.the current conditional variance would never be equal to zero as time is infinite.Theconception of persistence existing in the autoregressive conditional heteroscedasticityprocess was firstly introduced by Engle and Bollerslev ( 1 986) .They studied theintegration GARCH model or IGARCH model and analy…     

向量GARCH模型的非线性协同持续

讨论波动持续性的函义，介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义，来研究上海和深圳股市，发现股市表现很强的持续性，但不存在线性的协同持续。提出非线性协同持续的概念，并提出用小波神经网络逼近非线性协同持续函数，同时证明沪深股市存在非线性协同持续关系。     

VaR的波动持续性研究

介绍了VaR的含义及计算方法.说明了从持续性角度来讨论VaR的意义和理论依据,指出对σt的建模是研究VaR持续性的可行途径.将TSGARCH模型扩展为FITSGARCH模型,并结合该模型,从脉冲响应函数角度定义了σt的持续性.最后,利用中国深沪股市数据给出实证研究.     

具有方差持续性的套利定价模型研究

在介绍有关方差持续性和协同持续性概念的基础上 ,首次将有关的概念应用于以套利定价理论为背景的多因子动态模型的二阶矩的结构分析 ,并讨论了动态因子存在持续性和协同持续性时对组合资产风险率和收益的影响 ,得到了一些有益的新结论 .     

计算机兵棋推演系统公共数据的建模与VV＆C研究

计算机兵棋推演系统涉及作战要素多,建模涵盖范围广,使得公共数据的建模与VV＆C基础工作难度增大。在具体的工程实践中,通过对系统所需的公共数据进行分类与抽象,建立了数据结构模型与级联关系,开发了多种形式数据录入和基于数据规则引擎驱动的一致性数据校验软件,最后探讨了数据VV＆C过程。试验和应用表明,公共数据模型有效、质量较高,对计算机兵棋推演系统模型的构建及其原型系统的运行起到了很好的支撑作用。     

基于高频方差持续的资本资产定价模型研究

对高频金融时间序列的“已实现”波动和“已实现”协方差提出相应的模型并建立“已实现”波动自回归移动平均模型和“已实现”波动向量自回归模型.同时,给出了高频时间序列持续性定义及相关性质.在“已实现”波动自回归移动平均模型基础上,从条件方差持续性的角度,讨论了条件方差的持续性对资产资本定价模型的影响.又进一步讨论了多资产组合条件下,“已实现”波动向量自回归模型持续性对组合投资的影响.给出了基于“已实现”波动自回归移动平均模型的实证分析,指出当模型具有单位根时条件方差对资产定价的影响是持续的.最后讨论了条件方差持续性质在金融分析中的现实意义.     

一体化联合作战指挥训练系统通用模型框架研究

一体化联合作战指挥训练系统研制的重点之一就是实现多军兵种作战模型系统的互联、互通和互操作,通用模型框架采用一致的时间推进机制、对象公布订购、命令干预交互和仿真资源等,是解决该问题的有效方法,分析了一体化联合作战指挥训练需求和体系架构,介绍了通用模型框架的设计与具体的实现,最后对通用模型框架未来的发展方向进行了展望。     

基于模糊系统的弹群对面目标毁伤评估研究

针对炮兵使用常规杀爆弹打击面目标时毁伤效果评估难题,提出一种基于模糊系统的目标毁伤效果评估新方法,具体做法为:利用坐标毁伤律计算弹群对目标的毁伤效果并确定一组描述弹群的特征;采用模糊系统学习出弹群特征与毁伤效果之间的映射关系;用学习到的模糊系统评估目标毁伤效果.实验结果表明,与传统射击效率评定方法以及图像分析法、毁伤判据法相比,该方法切实可行,评估结果准确可靠,为根据观察到的弹群评估目标毁伤效果提供了一种行之有效的途径.     

高压共轨喷油器多目标优化仿真研究

高压共轨喷油器的关键结构参数对喷油器的响应特性具有决定性影响,采用多目标模拟退火优化算法MOSA（Multi Objective Simulated Annealing）,基于多目标多学科优化平台modeFRONTIER,并集成液压仿真分析软件AMESim,以针阀开启延迟和关闭延迟为目标函数建立了多目标优化模型,对电控喷油器的关键结构参数进行多目标优化设计。结果表明：针阀开启延迟时间降低了20%,达到0.24ms;关闭延迟时间降低了17.4%,达到0.76ms。     

向量FIGARCH过程的持续性

协同持续是协整概念在时间序列二阶矩意义上的体现，主要讨论条件方差过程之间的长期均衡关系。基于脉冲响应分析给出分数维波动持续和协同持续的定义，并研究了一类范围更广的模型族——FIGARCH过程的持续性问题。最后，运用双变量FIGARCH模型对我国两大证券市场的波动持续性进行检验，实证表明其波动行为存在分数维协同持续现象，这为动态金融风险规避策略的构建提供了理论依据。     

并行离散事件仿真中的回退和持续机制研究

介绍了并行仿真驱动及支持软件KD-PARSE基于状态变换对象（SXO），采用增量式状态保存法，实现透明、可扩展自动回退机制以支持并行离散事件仿真中的乐观时间管理算法的方法，并给出了诸回退框架的整体结构设计。介绍了该软件实现的一种持续机制以支持仿真运行中的检查点功能。该持续机制利用持续数据库不仅实现了持续化内存管理，主持程序运行中的可回退动态内存分配和删除操作。     

金融风险的持续性及其规避策略

从动态角度研究金融风险问题 .金融时间序列波动持续性反映金融风险的相关性 .讨论了波动持续性的协同持续关系 ,基于协同持续的概念 ,讨论风险的规避策略 .给出一个有关汇率的实证分析 ,以支持文中的结论 .最后 ,指出了未来可能的研究问题.     

Persistence in A Three Species Predator-Prey System

1IntroductionItistheauthor'sknowledgethatfewerliteraturescanbefoundonthethreespeciespredatorpreysystem.Themainpurposeofthispaperistoprovethatthesystemcanbepersistentundersomecondition,toobtainsufficientconditionforthepersistenceofthefollowingpredator-preysystemwherethefunctions6i(t),a,j(t),i,j=1,2,3arecontinuousboundedaboveandbelowbypositiveconstantsoilthehalfinfiniteinterval05t< co.Thisthreespeciessystem(l.1)showsthatthethirdspeciesisthepredatorofthefirstspeciesandthesecondspeciesthatisthepre…     

中国证券投资基金业绩的中短期持续性

利用几个常见的基金业绩评价指标对中国证券投资基金业绩的持续性进行检验，不同的指标得出相似的结果。检验结果表明短期内不存在持续性．但当考察期较长时．中国的基金业绩有一定的持续性。基金业绩的持续性反映出市场存在一定的非有效性，投资者可以通过对基金的选择提高收益或降低风险。     

Persistence and Global Stability for Two-Species Predator-Prey System With Diffusion

1　IntroductionOneofthemostinterestingquestionsinmathematicalbiologyconcernsthesurvivalofspeciesinecologicalmodels.Inthispaper,weconsideranonautonomoussystemcomposedoftwospeciespredator-preywithdiffusion.Levin[1]firstestablishedthiskindofmode-labouta...     

支持联合作战的UAS通用地面控制站研究

未来信息化战争形态是网络化、空天地一体化联合作战。首先对支持联合作战的无人机系统通用地面控制站总体方案进行设计;然后对通用地面控制站的各功能模块和逻辑结构进行描述,着重介绍了战术控制组件功能模块和逻辑结构;给出了基于通用地面控制站进行联合作战的两种基本作战模式——控制权切换和多用户多无人机协同。最后实现了通用地面控制站支持下多无人机——多地面站——多作战单元联合作战仿真,并对进一步研究进行了展望。     

小世界网络上个体持续度的舆论动力学研究

研究了Sznajd-Weron舆论模型在以概率P增加连线构成的小世界网络上的性质,以及在引入个体持续度效应Ⅰ后的性质.使用异步更新的方式,分析了此模型在这两种效应下的统计性质的差异,如驰豫时间和决定时间的分布.结果表明增加网络连线可以减少驰豫时间扣决定时间,并且这两种时间都会在不同的个体持续度效应决策下呈现不同程度的衰减,即在网络中引入个体持续度后对最终结果会有一定影响.     

Common Sentiment and Price Contagion

This paper investigates the informational role of prices in segmented markets which are shocked by a kind of common sentiment resulting from financial contagion. This common sentiment bridges the connection between prices learned by rational traders and thus can weaken the uncertainty from noise shock. The authors find that there exist comovement effect and crowding-out effect in information acquisition among different markets. These two effects capture financial contagion when markets experience large downward or upward tendency, which offers an explanation for market crisis to some extent.     

高压共轨燃油喷射系统中喷油器的仿真与实验研究

建立了高压共轨喷油器的物理模型,并对喷油器进行了仿真与实验研究。结果显示,仿真值与实验数据有较好的一致性。同时,得到了喷油器喷油特性的规律以及提高喷油器控制灵敏度与准确度的一些措施。