移动平均线在市场预测中的改进

在证券投资的二级市场上，把一天营业时间分成八个时间单位，利用新的移动平均法加权公式算出当天收盘价格取代原有的移动平均法中的收盘价进行一次移动平均，在市场预测中得到的数字比较精确，并在此基础上建立了其二次、三次移动平均法的预测模型．     

二次移动平均模型在经济预测中的应用

利用二次移动平均模型,引入均方拟合误差最小的原理确定出时段数N,对国民经济总收入、人口数量等项目进行了预测。     

动态加权预测方法设计及在降水预测中的应用

在动态数据预测中,为克服传统预测方法中所造成的较大误差,本文通过动态预测理论与移动平均预测理论相结合,设计了一种加权移动平均预测方法,用来预测时间序列数据.在原有的移动平均预测基础上构造一个动态加权参数.通过对相对误差的比较,证实了该方法预测效果优于移动平均预测.并利用该方法对乌鲁木齐地区30年平均降水量进行预测研究.并与动态预测方法相比较,预测效果相对误差较小.     

移动平均模型的经验欧氏似然推断

研究了移动平均模型的经验欧氏似然推断问题.利用经验欧氏似然方法,通过鞅差序列处理移动平均模型估计方程中出现的二次型形式,构造出移动平均模型参数的经验欧氏似然比统计量,还证明了经验欧氏似然比统计量是渐近卡方分布.     

基于远洋渔船作业场景的机会网络移动模型

在分析现有移动模型性能的基础上,针对远洋渔船机会网络中节点运动作业时的特点,提出了一种符合远洋渔船移动特征的平滑转弯半马尔科夫移动模型(Smooth Turn Semi-Markov Smooth Mobility Model,简称STSMS模型).从节点运动方程和平均稳态速率两方面进行了理论分析,并对节点运动轨迹和平均稳态速率进行了仿真验证.仿真结果表明,构建的STSMS模型能较好地反映节点的运动特点,并具有速率不随时间延长发生衰减的特性,适用于远洋渔船机会网络的模拟仿真.     

简单移动平均预测法在航材保障中的应用

航材消耗预测的准确性影响着航材保障的效果,简单移动平均预测法可以有效地进行航材消耗的预测,其预测的精度在很大程度上受到移动平均项数的影响。本文利用简单移动平均预测法建立航材消耗的预测模型,并探讨移动平均项数对预测误差的影响。     

犯罪案件移动平均预测模型改进研究

目的建立一个针对犯罪案件的数量预测模型,从而根据案发态势科学运用警力,有效实现犯罪预防。方法基于移动平均方法预测,并对其加以改进,添加误差负反馈环节,对预测模型实行闭环控制。结果改进后的移动平均模型均方误差明显减小,预测值的自动跟踪效果更佳。     

基于时间序列的朝阳市生猪价格短期预测研究

为了获取更多利润，降低价格波动带来的风险，对朝阳市生猪价格进行基于时间序列的短期预测研究.根据辽宁省朝阳市某养猪场提供的2020～2022年3种生猪日销售价格，首先利用Excel对数据进行处理，以周为基本单位，把每周的平均价格作为周价格；其次，根据外三元猪价格中前100周的价格，分别采用时间序列预测法中的一次移动平均预测法、一次指数平滑预测法和三次指数平滑预测法来预测后57周的价格，通过与实际价格的对比可知，采用三次指数平滑预测法预测的误差最小，由此用该预测法来预测内三元猪和土杂猪后57周的价格；最后，利用Matlab计算土杂猪、内三元猪的预测值，结果显示二者的预测误差分别为0.386、0.604,并据此绘制价格变化趋势的图像，为养猪场预测生猪价格提供理论依据.     

B值平稳随机变量列平均移动过程的大偏差原理

利用B值平稳随机变量列的大偏差原理,将其推广至平均移动过程,得到了由B值平稳随机变量列生成的平均移动过程的大偏差原理.     

基于移动瓶颈理论的高速公路重载货车影响效应研究

通过分析重载货车造成的移动瓶颈对高速公路行驶车辆的平均速度和平均延误的影响,建立了高速公路移动瓶颈影响效应模型,应用VISSIM软件对模型仿真,得到如下结论:随着车流量的增加,货车造成的移动瓶颈影响效应将急剧增加,车流不断形成集结波和消散波,导致车流平均速度快速下降;当货车达到一定比例后,将使整个车流趋于饱和而进入缓慢行驶状态,前后的移动瓶颈相互影响,进而影响整个路段车流的前进,造成车流平均延误增加和平均速度减慢,严重时可形成阻塞。     

基于凸组合的移动平均线策略应用研究

鉴于随着市场有效性的增强,作为量化投资技术分析中重要指标之一的传统移动平均线策略逐渐失效。基于凸组合思路构建改进移动平均线策略,并给出了策略交易规则。对2005年10月17日-2017年12月31日的日收盘价数据进行不同日期参数的均线策略回测检验,结果表明：基于凸组合的移动平均线策略表现优于传统移动平均线策略,日期参数组合5~20的凸组合策略表现最好,基于凸组合的移动平均线策略具有较好的应用价值。     

基于混合自回归滑动平均潜周期模型的短期电价预测

应用混合自回归滑动平均潜周期模型对短期电价序列进行了预测.对消除了趋势影响的电价序列,经离散傅里叶变换转换为复值潜周期模型,采用一种简单的周期图检测方法计算电价序列的周期特征参数.为了计及历史信息对当前状态的影响,采用自回归滑动平均模型拟合残差随机分量,采用赤池信息准则确定模型的阶数,参数则由矩估计得到.该模型不要求预先假设电价序列的周期尺度,周期的个数和大小由模型计算确定,方法简单.采用美国宾夕法尼亚、新泽西、马里兰电力市场的实际电价数据对模型进行了检验,验证了模型的有效性.     

滑动平均情形下的相关显著水平估计

讨论了滑动平均情形下的相关显著水平估计,结果发现,在相同的自由度下,序列经过滑动平均后的相关系数临界值大于未经过滑动平均时的相关系数临界值,而且相关系数临界值随着滑动平均阶数的增加而增加.     

基于二次移动平均法的阜阳市劳动力资源预测分析

阜阳市是安徽省人口最多的城市,通过走访阜阳市劳动和社会保障部门收集相关数据,得到阜阳市劳动力资源素质及其分配情况,应用二次移动平均法预测、分析了阜阳市劳动力人口总的发展趋势,对阜阳市劳动力资源的配置提出了合理建议。     

平滑移动过程的矩完全收敛性

本文研究了基于φ-混合序列的平均移动过程的矩完全收敛性,主要工作是在Kim,Ko的基础上将矩完全收敛性推广至q阶矩,并将其中的结论作为本文的特例给出。     

移动平均法计算企业职工养老金替代率的JAVA实现

影响养老保险基金收支平衡的主要因素之一是替代率.采用移动平均法得到企业职工平均工资的趋势值,并结合养老金计算的经验公式,用JAVA程序实现了养老金替代率与收支平衡点的计算,为国家确定养老金的目标替代率和养老保险制度的改革提供了理论依据.     

A law of the iterated logarithm for moving average processes

Chover-type law of iterated logarithm for moving average process of stable random variables with exponent α(0<α<1) was obtained. Supported by the National Natural Science Foundation of China Chen Pingyan: born in 1968, Ph.D graduate student     

股票市场中技术分析有效性的实证研究

技术分析方法是否有效一直是金融领域中一个富有争议性的重要议题.本文选取各国具有代表性的综合指数和中国市场的权重个股进行实证研究,采用技术分析中应用最广泛的移动平均线方法来对某些交易日股票价格走势进行预测,并通过计算相应的预测准确率来讨论该技术分析方法的有效性,同时也进一步对影响预测准确率的因素加以分析,给出了主要影响因素.     

基于时间序列分析的平顶山地区生产总值的变化趋势研究

利用1988--2008年平顶山地区及各县市区的生产总值的数据,建立自回归移动平均结合模型,对未来五年平顶山地区及各县市区的生产总值进行预测,并比较不同区域生产总值及其变化差异．