一类最优再保险的策略分析

本文建立了最优再保险策略所应满足的充要条件，分析了一类最优再保险策略的形式，确定了三种不同价格机制下的最优再保险策略。     

带有初始风险证券的最优组合投资

对带有初始风险证券的投资者如何进行投资以及当风险证券的收益率或者风险发生变化时如何调整投资策略的问题进行了研究，以最大最小化平均绝对离差作为风险测度建立模型，求解模型得到最优投资策略，着重讨论了当风险证券的收益率或风险发生变化时，最优投资策略的稳定性以及最优投资策略的调整，得到了当某个风险证券的收益率或其风险发生变化时，最优投资策略的稳定条件以及策略的调整方案，还刻画了有效边界的结构，并证明了有效边界是一条折线段，最后对含无风险证券的情形进行了讨论并得到了相应结论。     

多阶段随机规划中的一类可行策略

多阶段随机规划的求解是一项很困难的工作。本文首次给出了它的一类比较简单易求而又较好的可行策略，证明了这类策略是平稳策略，它可以抑制状态变量实现值的个数成指数增长。在这类可行策略上求最优策略的问题是一个解带补偿的三阶段随机规划的问题，其最优目标值是原问题最优目标值的很紧的上界估计。     

基于原材料订购及预防性维修中断的EPQ模型

建立了时变需求下带有多种原材料订购及预防性维修中断的制造系统在有限计划期内经济生产批量模型．利用动态规划求得各原材料的最优订购策略，采取（tj，Q）策略给出了寻求最优生产批量，最优维修中断次数及最优生产周期数的简单算法，并用数值例子说明本模型的求解过程．     

考虑策略型消费者和企业成本削减的垂直差异化产品投放策略

在消费者策略行为与企业成本削减的双重驱动下，分别建立了质量递减型和质量递增型两种垂直差异化产品投放策略的动态博弈模型，并探讨了企业的最优策略及实施条件。研究表明，当成本削减幅度较小时，递增型策略是企业的最优选择；当产品质量差异程度有限且成本削减幅度较大时，递减型策略可以有效缓解消费者的延迟购买行为。此外，还分别考虑了混合型消费者以及成本削减的固定投资，并发现当短视型消费者和策略型消费者同时存在时，递减型策略始终是企业的最优选择。第1阶段销售收入与同时期总成本的内在关系不仅取决于固定投资成本，而且还受到产品质量差异程度、消费者策略程度以及成本削减幅度的影响。     

面向物联网的机会网络信息传输最优控制策略

面向大规模物联网系统高动态、运行环境复杂等特征，构建了基于机会网络的存储-携带-转发信息传输模式，进而提出了带有传输不确定性的信息传输性能评估模型。在此基础上，综合考虑信息传输过程的能量消耗与传输性能等目标，提出了基于庞特李雅金极大值定理的最优传输策略。进一步，通过理论分析证明了最优传输策略服从阈值形式。仿真实验表明，模型的误差低于4.08%。同时，实验也表明所提出的最优传输策略明显优于传统的静态策略，并随着信息有效期的递增，性能表现更好。     

一个关于最优价格、质量和广告策略的动态最优控制模型

建立了一个关于最优价格、质量和广告策略的动态规划模型，通过模型的建立和此模型最优状态反馈控制的确定，寻求使产品的销售达到利润最大的广告投入、为提高产品质量的研究与开发投入和价格制定的最优策略。     

高速电梯水平振动主动控制策略研究

为了降低高速电梯的水平振动，建立了4自由度的电梯轿厢水平振动主动控制的动力学模型，给出了微分方程，建立了状态空间模型；在所建模型的基础上，分别设计了最优控制策略和最优预瞄控制策略，进行了仿真验证。仿真结果表明，最优预瞄控制可以显著地降低电梯的水平振动，性能优于最优控制。最优预瞄控制是一种有效、实用的减振策略。     

亚式期权及投资消费若干问题

给出Banach空间D1．1上梯度算子D的一个性质，以及算术型式期权的定价与套期保值策略的计算途径，该计算途径将定价及套期保值策略的计算转变为一个简单的偏微分方程的求解；对投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题，在较一般情形下给出了由证券交易价格（部分信息）决定的最优投资消费策略显示解；从贷款利率高于存款利率的实际出发，讨论债务固定公司的最优投资策略问题，得到最优策略是公司当前财富净值的分段线性函数。     

在线单方向外汇兑换问题研究

外汇兑换是现实中的一个典型在线决策问题。R．El—Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个在线兑换模型，提出基于风险的兑换策略。在此研究的基础上．本文考虑汇率每日波动在一定范围内时的外汇兑换问题，运用不同的分析方法，给出平衡策略和平均分配策略。结果表明虽然对于R．El—Yaniv提出的在线外汇兑换模型，平均分配策略是最优策略，但对于本文提出的模型2，平衡策略才是最优在线兑换策略。     

Heston模型下考虑工资风险和保费退还条款的DC型养老金时间一致性投资策略

DC型养老金投资者通常可以将保费投资于金融市场中无风险资产、风险资产以及通胀指数化债券3种资产。在均值-方差准则下，为了充分考虑市场风险因素和保障参保人利益，将通胀风险、波动风险、工资风险以及保费退还条款引进投资模型中。利用博弈论思想和随机最优控制技术，通过求解一个扩展HJB方程组，得到了最优时间一致性投资策略和有效前沿的解析表达。最后，通过数值分析比较了有、无保费退还条款两种情形下的最优投资策略。此外，还分析了一些主要参数对最优投资策略和有效前沿的影响，并给出了经济意义上的解释。     

具有交货期限的占线订单加工

探讨一类占线订单加工问题，具体分析当订单交货时间具有一定上限约束时的不可中断和可中断两种模型。对于不可中断模型，证明先到先服务策略在两种不同交货期限约束时分别是最优策略与最优占线策略；对于可中断模型，提出了基于先到先服务原则的可中断策略，并证明当交货期限小于3倍加工时间时该策略具有竞争比3／2。     

基于BOM的(R,Q)订货策略的全局最优解

探讨如何求基于BOM（Bill of Material）的随机需求的（R，Q）订货策略的全局最优解。为了解决此问题，首先，在（S-1，S）订货策略的基础上，建立基于BOM的（R，Q）订货策略的成本函数；然后，通过对成本函数性质的证明，推导出求全局最优解取值范围的方法；最后，通过枚举法在此取值范围内求出全局最优解。     

在不允许卖空市场条件下均值-方差投资者的最优时间一致性资产配置策略

时间非一致性亦称动态不一致性，就是上一期最优的决策到下一期不一定最优。考虑到我国股票市场不允许卖空的实际，在不允许卖空的市场条件下，研究均值-方差投资者的最优时间一致性资产配置策略，时间非一致性来源于目标函数中期望的平方项。由于在时间非一致性条件下，传统的HJB方程不再适用，故利用改进的HJB方程，借助两个关键引理，分别得到了在投资于无风险资产之外仅投资于一种风险资产和投资于多种风险资产两种不同情形下的最优资产配置策略、价值函数的解析解以及有效前沿。并且，经分析可知，最优资产配置策略暗含了两基金分离定理。最后，将所得结果与无卖空限制下的投资收益和风险水平进行了对比。     

定时与定量配送的最优策略

通过研究配送中心成本费用与等待的出货通知单，从成本费用角度建立了定量配送与定时配送的随机模型，对配送中心配送组织形式的最优策略选择进行了定量分析，并且得出最优策略取得时两种配送组织形式各自的时间与数量理论界限，从而为配送组织形式选择的实践操作提供了可行的科学依据。     

具有巴黎期权特性的可转债有限元定价和策略分析

硬赎回约束和软赎回约束使得可转债的定价复杂化。本文给出了具有巴黎期权特性的可赎回可转换债券定价模型，基于期权博弈分析思想分析了发行者和持有者的最优策略，并采用有限元方法给出了该定价模型的数值解。最后用给出的定价模型计算了招行转债的价值，并分析了发行者和持有者的最优策略。结果表明，赎回公告期和巴黎期权特征对可转换债券的价值以及发行者和持有者的最优策略都有显著的影响，这对可转换债券的定价和条款设计有着重要的意义。     

季节性农产品的购销策略探讨

在一般的存储模型基础上，针对农业产品生产与需求的季节性，对农产品的购销策略进行了讨论，给出一个制订最优策略的方法。     

债务固定的公司最优投资策略

从贷款利率高于存款利率地实际出了，对单位时间内必须偿还固定数量债务的负债公司，讨论他们极小化破产罚款额贴现值的最优投资策略问题，得到最优策略是公司当前财富净值的分段线性函数。通过比较，可看出存贷利率差异对公司行为的具体影响，影响是显著的。     

存在市场利率条件下的占线租赁策略研究

基于占线租赁问题的输入结构简单且具有良好的统计特性，运用竞争分析方法并结合输入结构的分布信息建立最优占线租赁决策模型，突破纯竞争分析有意规避概率分布这一假设条件，分析当存在市场利率因素时的占线租赁策略，并给出最优的竞争策略及其竞争比。相对于Karp及EI-Yaniv等人的研究结果，由于引进了输入信息使得竞争比性能分析提高；相对于Fujiwara等人的研究结果，本文研究了存在利率时离散性情形，给出了问题的最优解。     

基于策略型顾客行为的策略选择研究:价格承诺或者定量配给

产品上市时间的先后以及销售变化引起价格的波动，必然会引起顾客的消费行为变化.顾客通过比较不同时期产品价格的变动，选择最佳的购买时机，表现出购买行为的策略性.针对顾客的这种策略性行为，商家该制定什么样的策略?基于这个问题，本文分别构建了价格承诺和定量配给决策模型，通过对决策模型的分析，给出了不同策略下商家的产品最优定价和订货量，使商家在对应的条件下进行策略选择.对比不同策略下的结果表明：这两种策略并不能彻底消除顾客的策略行为，只是在满足一些条件下可缓解他们的策略性行为.因此，商家可根据合适的条件选择策略来达到利润最优化.最后利用数值算例分析了相关参数扰动对最优策略的影响，并给出了针对商家采取不同策略下的管理建议.