一类股市波动性预测模型的多变点检验

讨论了一类股市波动性预测模型的多变点检验问题.基于累积和(CUSUM)统计量,提出一种新的波动性预测模型多变点的拟似然比检验,在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式.多变点的递归检验是本文的一个主要方面,即在检验时允许原假设含有变点,备择假设比原假设多一个变点,并在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数的一致估计,因此为处理含多变点的金融数据时确定变点个数提供了一种建模策略.数值模拟与实例分析说明了方法的有效性.     

OPTIMAL AND ROBUST DETECTION OF MULTIVARIATE OUTLIERS FOR ELLIPTICALLY CONTOURED DISTRIBUTION

The outlier problem for a multivariate elliptically contoured distribu-tion's random sample with mean slippage is defined and the likelihood ratio test ofthe null hypothesis,in which there are no outliers,versus the alternative hypothesis,in which some outliers are present,is derived.We show that the testing problemis invariant under a group of affine transformations and obtain the maximal in-variance which is equivalent to the likelihood ratio testing statistic.Furthermore,the non-null and null density distribution functions of the likelihood ratio testingstatistic are derived.We find that the null density distribution function of thetesting statistic is robust and the density distribution function is a monotonicallikelihood ratio function of the maximal invariance.Therefore,the likelihood ratiotest is a uniformly most powerful invariant test among the group of affine transfor-mations.In the last section,we give an example of detecting multivariate outliersin elliptically contoured distribution.     

假设检验在AHP及卫星方案优选中的应用

卫星设计方案的评价对卫星方案的设计起选择、定向的作用,而在卫星设计方案评价因素中,既有定量因素、又有定性因素,因此比较适宜采用层次分析法.为了检查决策者判断思维的一致性,基于统计学中假设检验的基本原理,研究了将层次分析法用于卫星总体方案类型优选时判断矩阵的一致性检验问题,提出的判断矩阵一致性检验的χ2检验法,避开了传统的一致性指标CI,避免了判断矩阵最大特征值的计算,可在计算排序向量之前就对判断矩阵是否具有满意的一致性进行检验.     

Consistency of Chi-Squared Test with Varying Number of Classes

The classical chi-squared goodness of fit test assumes the number of classes is fixed,meanwhile the test statistic has a limiting chi-square distribution under the null hypothesis.It is well known that the number of classes varying with sample size in the test has attached more and more attention.However,in this situation,there is not theoretical results for the asymptotic property of such chi-squared test statistic.This paper proves the consistency of chi-squared test with varying number of classes under some conditions.Meanwhile,the authors also give a convergence rate of KolmogorovSimirnov distance between the test statistic and corresponding chi-square distributed random variable.In addition,a real example and simulation results validate the reasonability of theoretical result and the superiority of chi-squared test with varying number of classes.     

公平与效率中的“公平偏好”：信息与记忆效应

“公平偏好”是正确处理公平与效率之间关系的一个重要理论，近年来是实验经济学研究的热点问题.由于它与“理性人“假设的矛盾，所以较难纳入到经典经济学的理论分析框架.本研究在经典经济学理论假设下逐步引入信息和记忆效应，构建双盲最后通牒博弈模型、分配者策略模型和动态交互博弈模型，通过计算机模拟进行检验.动态交互博弈模型的计算机模拟产生非零的分配比率，与以往文献中的现场实验结果和现实情况吻合，表明公平偏好与信息和记忆效应有内在联系，即在经典经济学的基本框架下引入信息和记忆效应可导出公平偏好，由此搭建了经济学理性人假设与公平偏好的桥梁.     

周期异方差时间序列中季节单位根的Gauss 检验

为检验带异方差的季节时间序列中的单位根,提出了基于Cauchy估计的Zc统计量.在原假设下得到该检验统计量的极限分布服从于标准正态分布,并与季节周期d和误差项的周期异方差无关.Monte Carlo模拟计算表明当模型中自回归系数接近1时,用该方法得到的估计值比普通的最小二乘方法得到的估计值误差小.计算结果和实例分析结果表明了用该方法检验季节单位根的简便性和有效性.     

无失效数据下计算装置贮存寿命评估方法

针对信息化弹药部组件贮存寿命难以评估的问题,提出了一种融合自然贮存试验数据与加速试验无失效数据的部组件贮存寿命评估方法。首先,根据部组件的自然贮存试验数据,通过保序回归解决数据中的倒挂问题,采用极小卡方估计法和拟合优度检验初步确定部组件的寿命分布函数。接着,通过最优置信限法,估计加速应力水平下的模型参数,并计算加速应力水平与常规应力水平间的加速因子,将加速试验中的无失效数据折算为常规应力水平下的定时截尾数据,单独依据该数据重新评估模型参数。而后,融合折算数据和原始自然贮存数据,再次评估部组件的贮存可靠性,综合对比评估结果确定其分布函数。最后,以某计算装置为例,综合对比分析自然贮存试验数据、加速试验无失效数据和融合贮存试验数据的评估结果,确定了该计算装置的寿命分布函数和给定可靠度下的贮存寿命,证明了该方法的有效性,可以做工程应用推广。     

Regression Function Comparison for Paired Data

In this paper, the regression function comparison for paired data is studied. The proposed test statistic is based on the weighted integral of characteristic function marked by the difference of responses. There are several merits of the proposed statistic. For instance, it takes a simple V-statistic form. No bandwidth is needed. No moment conditions are required for covariates. It can be applied to covariates of any fixed dimension. The asymptotic results are also developed. It is proven that n times the proposed test statistic converges to a finite limit under the null hypothesis and the test is consistent against any fixed alternatives. Local alternative hypotheses which converge to the null hypothesis at the rate of n-1/2 are also detected. A suitable Bootstrap algorithm is also proposed for the implementation of the proposed test statistic. Simulation studies are carried out to illustrate the merits of the proposed method. A real data example is also used to illustrate the proposed testing procedures.     

基于离散小波分解的水文随机过程平稳性检验方法

检验环境变化影响下水文过程是否保持平稳性是开展水文分析与计算、水文模拟预报等的重要前提,本研究提出了水文随机过程平稳性检验方法,首先利用离散小波变换分离水文序列中的确定成分与随机成分,然后选择合适方程描述随机成分,利用Akaike information criterion和Bayesian information criterion计算最优时间滞后阶数,再采用单位根检验方法判别随机成分是否具有平稳性.人工生成序列和实测水文序列分析结果均显示,周期和趋势对随机成分的平稳性检验有很大影响,随着序列信噪比增大,检验结果的准确性变差.相比常规方法直接对原序列进行分析处理的做法,所提方法可首先准确分离确定成分并克服上述因素的干扰,因此较常规方法更加有效,进而可以得到更为合理的水文序列平稳性检验结果.     

考虑信息源相关性的多属性应急决策方法

利用证据理论处理多属性应急决策时,通常假设信息源独立,有悖于现实情况.因此,提出考虑信息源相关性的多属性应急决策方法.首先,给出基于证据理论的多属性应急决策问题表示;其次,提出信息源相关程度的计算方法及考虑信息源相关度的证据合成规则,以融合证据信息;再次,给出基于Pignistic概率值的应急备选方案选择方法,扩大各方案之间的信度差异,以实现多属性应急决策的目的.最后,通过算例分析验证该方法在多属性应急决策中的有效性.分析结果表明,考虑信息源之间的相关性不仅使应急决策结果更加客观,同时弱化了证据理论有关信息源独立性的假设,扩大了其在实际应用中的范围.     

基于遗传算法的序贯诊断测试策略生成

针对序贯故障诊断问题,提出一种基于遗传算法的诊断测试策略生成方法。采用变长度染色体表示有效测试策略,根据测试费用排序进行适应度分配,设计了适于顺序编码的遗传操作,竟过进化计算获得期望费用最小的测试策略。对飞船发射前测试进行的仿真结果表明,本文方法与基于信息增益最大的测试策略相比,测试费用显著降低,适于解决大规模诊断测试问题。     

基于冗余量测的GNSS多路径误差抑制算法

针对惯性/卫星组合导航系统中,全球卫星导航系统(global navigation satellite system,GNSS)量测受多径效应影响的问题,提出了一种基于冗余量测的GNSS多径误差抑制方案。该方案包含了一个基于量测新息的GNSS多径误差卡方检验器和一个自适应Kalman滤波器。首先,通过卡方检验来判断量测新息零均值的特性丧失与否以检测GNSS量测中的多径误差。当检测到量测中存在多径误差时,自适应滤波器根据惯性导航系统的冗余量测估计出当前GNSS测量噪声协方差阵,以合理调节量测权重,增强滤波性能。最后,通过仿真与实际跑车试验,验证了该方案能够有效抑制GNSS多径误差,提高了导航精度。     

基于广义似然比检验和二维分配的多目标跟踪方法

针对杂波环境下多目标跟踪形成问题,提出一种多目标跟踪方法,采用二维分配算法解决“量测-航迹”关联问题,采用广义似然函数比检验(generalize likelihood ratio test,GLRT)规则对航迹的真假作出判决,并且充分利用信号的强度信息来提高算法的可靠性和有效性。仿真分析表明,该方法能够有效地解决噪声环境下目标的航迹起始、确认、删除和维持问题,给出的递推形式可以满足实时计算的要求。     

双星定位系统中目标移动性检测与仿真

双星定位系统通过测量两颗相邻卫星相对于地球表面静止辐射源的时差/频差（TDOA/FDOA）来实现定位功能。但是,地面辐射源的移动性影响FDOA,导致该系统定位误差急剧增大。为了检测辐射源的移动性,提出了两种基于时差/频差测量的目标移动性检测算法,即拟合度检验和Rao检验,两者均只需要估计静止假设下目标的位置。比较了两者的检测性能,仿真与分析验证了检测算法的有效性。     

A nonparametric test against an umbrella alternative for stratified data

Trend test in dose-response has been a central problem in medicine. This paper treats the problem of comparing umbrella pattern treatment effects. Under an ordered m × r × k table, this article considers testing the hypothesis that all multinomial populations are conditional independence against the alternative that they are in an umbrella trend. For this hypothesis test problem, this article introduces a model-free test method by using likelihood ratio test statistic and gives the asymptotic distribution of the test statistic. Simulation study is conducted to compare the empirical power performed via the proposed method and others. Finally, two real data are studied to illustrate the validity of the proposed method.     

GOODNESS-OF-FIT TEST ON TWO SAMPLES

1. IntroductionLet XI t X2,'', X. and YI, YZ,'', Ye be i.i.d. random variables with continuous distribu-tion functions F(x) and G(x) respectively. We want to test the hypothesisbased on (XI, X2,'' t X.; YI, Y2,'. I Ym).It is well know that this is called a two--sample problem. In 1930, Smirnov proposed astatistics, referred to ajs Smirnov Statistics (SM-statistics), to test hypothesis (1). But the powero' SM-statistics is lower. To improve the test power, some statisticians pro…     

面向最小行为的恶意程序检测研究

提出了一种基于最小行为的恶意程序分析方法。最小行为,即程序运行时能够表达完整语义的最小应用程序编程接口（application programming interface, API）关联集合。实现了基于最小行为的恶意程序检测原型系统,能够动态捕获恶意程序调用的API及其参数信息,提取API调用之间的使用依赖轮廓,构建恶意程序的最小行为特征向量,利用卡方校验算法实现检测。该方法与传统的基于API频率统计的方法相比,过滤掉了大量无用信息,恶意程序的检出率更高,误检率更低。     

正态分布未知参数的联合序贯验后加权检验方法

在进行抽样试验时,采用传统的假设检验方法进行决策所需的样本容量通常是比较大的,而充分利用在进行抽样试验之前所能获得的关于总体分布未知参数的验前信息,在Bayes理论的基础上,采用序贯验后加权检验方法可以有效地减小试验所需的样本容量。对正态分布总体的均值与方差参数均未知时的联合序贯验后加权检验方法进行了深入分析,给出了在抽样试验之前确定假设检验问题所需样本容量和决策阈值的计算方法,并结合雷达探测距离的以往实际试验数据和结果进行了对比分析,验证了该方法在减小样本容量及提高试验效费比方面的有效性。     

一种基于残差熵的动态模型检验方法

针对时间序列的模型检验与定阶问题,构造了一种新的统计量“残差熵”。该物理量融合了随机序列的相关性和信息论中信源熵的思想,综合反映了残差中所残留的信息量。在正态假设的基础上推导了模型“残差熵”的估算公式,并给出了具体的应用方法。实例计算表明:“残差熵”可用于模型的检验和定阶,极小化残差熵是一种有效的模型检验准则,并与经典的模型检验准则做了性能比较。     

基于后验风险确定故障样本量的Bayes方法

针对目前测试性故障样本量的确定方法过于粗糙和试验样本量过大的问题,提出了合理运用信息熵方法对装备系统各单元的测试性先验信息进行信息融合,得到装备系统级测试性试验数据。在此基础上得到测试性指标的先验分布,并进一步通过Bayes后验风险准则确定故障样本量及试验方案。以某型电动舵机系统各模块的试验数据为例,以故障检测率为测试性指标,经过分析和计算,发现运用所提方法得到的故障样本量相比传统方法明显减少,从而减少了试验成本,同时得到的测试性指标相对误差较小,保证了可信度。