我国国有商业银行的流动性风险与管理

阐述了商业银行流动性风险的形成机制，指出了效益与风险之间的矛盾是商业银行流动性风险存在的深层原因，用银行资产负债管理理论分析了我国国有银行流动性风险管理存在的问题，并提出了解决的途径。     

我国商业银行流动性风险及其控制

本文分析了我国商业银行流动性风险的现状及成因,提出了我国商业银行在流动性风险控制方面应采取的对策.我国商业银行目前虽然在整体上尚未形成流动性风险的危机,但其潜在的流动性风险呈不断扩大之势,因此,应借鉴西方商业银行的管理方法,健全风险控制机制,加强信贷管理,强化结算管理和个人信用管理,提高资本充足率,建立资产减值准备,审慎开发新产品,强化风险预警工作,加快贷款证券化进程,科学制定流动性计划.     

信用社小额信用贷款的经济学分析

本文对信用社小额信用贷款在抵押担保方式和政府职能定位方面较传统信贷方式所具有的创新性进行了分析，并进一步指出并分析了信用社小额信用贷款所存在的缺乏内生增长机制和难以做到规范化运作两大问题。     

流动性风险的探讨与实证分析

首先对流动性时间序列进行特征分析,根据时间序列自相关和偏相关的特点建立相应的自回归移动平均模型。用LM检验模型的残差是否存在异方差现象;为了很好的描述丛集性的特征,建立了ARMA（1,1）-ARCH（1）模型;然后再对模型的残差做删和Q统计量的检验,来解释模型的合理性。最后,根据所建的模型求出条件异方差,进而计算流动性风险值。     

我国国有商业银行信贷风险防范探讨

我国国有商业银行已进入股份制发展阶段。进入新阶段的国有商业银行如何防范信贷风险、避免重走过去的老路是新时期的重要命题。笔者从国有商业银行的信贷风险现状入手,分析信贷风险的成因,并提出关于现今国有商业银行应对信贷风险的建议。     

我国商业银行信贷风险现状、成因与对策分析

近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。我国商业银行一直以传统的存、贷款业务为主,因此,信贷风险是我国商业银行面临的主要风险。强化信贷风险管理,提高信贷资产质量,降低不良贷款比例已经成为商业银行当前面临的紧迫而又繁重的任务。本文在对商业银行信贷风险进行现状介绍的基础上,分析了信贷风险的成因,并提出解决商业银行信贷风险的一系列对策及建议。     

我国中小商业银行流动性风险成因分析——基于面板数据模型

通过对中小商业银行流动性风险成因的分析,得出影响中小商业银行流动性风险的主要因素是资产负债匹配程度,资产流动性,负债流动性,盈利能力,并通过面板数据模型得出我国商业银行流动性风险固定效应模型和随机效应模型,为商业银行风险控制提供一定依据。     

系统流动性风险与系统流动性溢价:基于中国证券市场的研究

流动性是金融市场的基石,流动性溢价理论认为,投资者对于高流动性的金融资产具有偏好,对低流动性的资产要求更高的收益率作为补偿;但实证研究的结论并不一致.对此问题进行研究,通过模型说明,投资者对流动性具有不同的偏好,机构投资者更关心系统流动性风险,因此机构投资者对于系统流动性风险低的股票具有偏好;在此基础上,构建系统流动性风险代理变量,应用中国股票市场数据进行分析研究,发现我国市场存在负流动性溢价,而机构投资比例和公司股东人数对于系统流动性风险具有显著的影响.     

开放式基金流动性风险浅析

文章主要讨论了基金公司开放式基金的流动性风险,阐述了其定义以及用来衡量开放式基金的流动性的常用指标,最后根据笔者在基金行业的经验,在兼顾基金业绩的情况下提出了管理开放式基金流动性风险的可行性建议。     

中国商业银行的流动性风险成因及管理策略

阐述商业银行流动性风险的形成机制,指出效益与风险之间的矛盾是商业银行流动性风险存在的深层原因,用银行资产负债管理理论分析我国商业银行流动性风险管理存在的问题,并提出解决的途径。     

浅论我国商业银行的流动性风险管理

从分析流动性风险的定义及其影响因素入手,阐述了我国商业银行流动性风险管理的发展历程和存在的问题,并提出了加强流动性风险管理的措施。     

浅析我国商业银行信贷风险管理

目前我国商业银行的主要收益来源于信贷业务,信贷风险是银行首先要考虑的主要风险。通过优化信贷风险管理流程,强化信贷风险责任考核机制和培养浓厚的信贷风险文化等途径可以加强我国商业银行的信贷风险管理。     

基于GARCH模型的股市流动性风险研究

在GARCH族模型进行简单介绍的基础上,通过对中国上证综合指数及深证成分指数进行了实证分析,利用GARCH族模型对市场流动性风险进行分析,据此得出了相关结论和建议。     

金融危机中流动性风险与市场风险动态相关性

基于金融危机中流动性风险与市场风险同时增加的现象,定性分析了流动性风险和市场风险相关性的形成机制;选取上证综合指数为研究对象,采用时变条件方差方法对金融市场风险和流动性风险进行了测度;采用动态条件相关（DCC）法对两者时变的相关性进行了实证研究.结果表明,流动性风险和市场风险具有普遍的相关性,金融危机发生后,两者相关性显著增强.     

信贷扩张下商业银行信贷风险控制策略分析

受全球金融危机影响,中央银行第一季度推出“适度宽松的货币政策”,鼓励银行发放贷款刺激经济增长。各大商业银行在此宏观环境下大量投放贷款,从而引致信贷风险提高。本文主要通过对商业银行信贷的主要投向及存在的问题进行分析来探讨商业银行及其监管机构控制信贷风险的策略,希望能引起有关方面注意,对现实经济运行有一定的参照意义。     

流动性调整的风险价值模型及其实证研究

在放松传统的风险价值模型基于理想化市场的理论假设基础上,通过修正BDSS模型存在的缺陷,构建流动性调整的VaR模型,并以亚洲金融危机中泰铢和日元的汇率数据进行实证研究,并检验两个模型的效力。研究结果表明：在极端市场条件下两个模型估计结果一致,但在正常市场条件下本模型比BDSS模型更具有可靠性。     

我国商业银行信贷风险探究

我国货币市场随着社会经济的发展不断完善.商业银行的成功转型,使资金融通的渠道更加通畅.但是,随着商业银行资金信贷规模的扩大,信贷风险也与日俱增.尤其是在信息不对称的现实状况下,商业银行承担的风险已成为制约其良性发展的重要因素.稳重全面分析影响商业银行信贷风险的因素,定量测算信贷风险的大小,据此提出了降低商业银行信贷风险的具体措施.     

考虑流动性风险的ARMA模型在股票收益率中的应用研究

把度量流动性风险的指标结合到ARMA模型中,对3个综合性指标:Amivest流动比率、马丁指数(Martin Index)、休-赫贝尔流动性比率进行比较分析.以三一重工股票收益率数据为实证样本,研究表明,考虑流动性风险的ARMA模型比一般的ARMA模型优越,而带马氏指数的ARMA模型在所分析的模型当中拟合结果最好.     

当前我国信贷风险的多维度分析

信贷市场在我国金融体系中占主导地位,银行信贷风险是我国"化解和防范金融风险"的关键一环。本文从宏观概况、中观非金融企业部门、住户部门和政府部门以及微观重点风险源等角度立体多维度对当前我国银行业信贷风险特点进行了梳理。结果表明,非金融企业部门是当前我国信贷风险和负债压力最严峻的部门,同时需高度重视不同类型企业间的风险明显分化;住户部门杠杆率虽低于发达国家平均水平,但已高于发展中国家平均水平,购房贷款占住户部门贷款近50%比例,受房地产市场波动影响较大;政府部门杠杆率目前低于世界平均水平,总体风险可控,但对近年快速上升势头需引起关注。     

股权质押、股票流动性与股价崩盘风险

股权质押能够盘活存量资产、拓宽融资渠道,但股权质押也会引发市场流动性风险。以2005年至2020年中国A股上市公司为研究样本,研究股权质押是否影响股票流动性,以及股权质押是否会通过影响股票流动性进而对股价崩盘风险产生影响。研究结果表明,股权质押会显著降低股票流动性;股票流动性不足会显著增加股权质押对股价崩盘风险的影响。拓展性研究表明,股权质押影响股票流动性的机制在于股权质押会引发资产错误定价和控股股东的机会主义行为,而有效的公司治理机制能够缓解股权质押的负面影响,在机构投资者持股比例较高,会计稳健性较强的公司,股权质押对股票流动性的负面影响较小。