两相依聚集索赔风险模型的生存概率

 介绍了2个具有相依关系的聚集索赔的风险模型,求出了模型的生存概率满足的积分微分方程,借助于林德伯格系数,获得了模型的生存概率满足的拉普拉斯变换及其初始盈余为零时的精确值的表达式.     

Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程

通过Gerber-Shiu折扣罚函数对索赔量与索赔时间相依的Erlang(2)风险模型进行分析,并利用Dickson-Hipp算子得到Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程.     

投资和干扰下的Erlang(2)模型的破产概率

讨论了投资和干扰下的Erlang(2)风险模型的破产概率.首先得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;其次,利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计.     

随机保费收入下的Erlang (2)风险模型

主要对索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性，得到最终破产概率的积分方程，最后推出最终破产概率的Lundberg上界。     

带税收的Erlang(2)风险模型的折罚函数

考虑了带税收的Erlang(2)风险模型.研究了在Erlang(2)风险过程下,税收对保险公司的期望折罚函数等破产特征量的影响,得到了有税收和无税收2种不同策略下的Erlang(2)风险模型的期望折罚函数的关系式.     

风险相依的双险种模型下的生存概率

将双险种poisson风险模型推广到一种相依的结构,即某险种的索赔到达间隔分布依赖于前一时刻另一险种的索赔大小. 利用拉普拉斯变换,推导出了其生存概率的表达式.     

关于Erlang(2)风险模型的若干结论

考虑一类具有常数红利界限的带干扰Erlang(2)风险模型,探讨了该模型下的函数M(x,y;b)满足的积分-微分方程及其边界条件以及M(x,y;b)的积分方程,并通过该积分方程得到了函数M(x,y;b)连续可微的条件。     

常利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值

研究了常利率下Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。     

Erlang(2)模型在多发点过程上的推广模型在破产T时刻的矩

对古典风险模型进行了变形和推广,假定模型发生的一次"跳"对应多次索赔,且索赔时间间隔服从Erlang(2)分布,给出了破产T时刻的矩的表达形式.     

带干扰的带利率Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu函数(英文)

主要考虑带干扰的带利率的Erlang(2)风险模型的阈值分红策略,推导出此模型下的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程.     

关于Erlang(n)风险过程的破产概率

考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang(n)分布,而且风险过程的调节系数不存在,本文给出了破产概率的渐近估计.     

扩散风险模型中Erlang(2)间隔随机观察边界分红问题

该文研究了比经典分红方式更为贴近实际的随机观察时间下的边界分红问题,其中风险模型用一个扩散过程进行刻画. 在随机观察时间间隔服从Erlang(2)的条件下,推导出破产时的拉普拉斯变换满足的微分方程组,并给出其显式表达.     

带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数

考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密度函数的Laplace变换为有理函数时,给出了折现罚金函数的具体表达式.     

不带利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换

研究了不带利率Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的拉氏变换,给出了拉氏变换的显示表达式。     

具有两类索赔的风险过程的破产概率

古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程，研究当承保人承保两类不同的风险时，相应的风险总和构成的风险过程．在两类索赔计数过程均为Erlang（2）过程时，通过补充新的风险过程和相应的破产概率，通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况，推导出破产概率所满足的微积分方程组，并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式．最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界．这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义．     

具有常数红利界限的带干扰Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚金函数

利用Taylor展式导出具有常数红利界限的带干扰Erlallg(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程和其边界条件.