投资风险与收益的数学模型探讨

对投资建立了收益与风险的双目标规划模型，在目标函数为非光滑函数时，给出了该目标规划的算法，确定出合适的资产组合的投资比例。     

有交易成本的组合证券投资

分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公式；并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界；最后通过释例进行了说明。     

一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型

通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数，建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型，给出了最优投资比例公式，讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响．最后通过实例进行了说明．     

跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略

研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出投资策略是符合实际情况的.     

企业最佳金融投资与实业投资比例分析方法研究

利用博弈论，分析了双寡头竞争环境下企业金融投资和实业投资的比例关系，推导出最佳投资比例的纳什均衡点。并以JY公司为例做了实证研究。     

中国铁路利用外资剖析

通过定性分析及一定的定量计算，对我国铁路使用国外贷款条件，利用外资不同方式的利弊，铁路系统使用外资的投向比例，进行了较为全面、真实、透彻的分析；提出了如何拓展利用外资渠道、如何在外资使用方面提高引进技术含量、以及改善我国铁路行业投资环境，如何进一步深入研究国际投资理论等问题的建议。     

投资绩效评估的定量方法初探

投资者的投资绩效评估既要考虑盈利能力，也要考虑风险承受能力和心态控制能力，包含7个方面1．心态控制；2．获胜操盘能力；3．赚钱获利能力；4．风险控制能力；5．股票投资能力；6．差价投机能力；7．风险调整后评价．文章给出定量计算了这7个方面能力方法．     

投资时滞与时滞投资系统模型

在分析投资时滞特征的基础上,讨论投资时滞的计算方法,并给出带有时滞的投资系统模型。     

基于实物期权的投资机会价值评价方法

根据实物期权的方法,给出了一个投资时限为有限的投资机会的价值评价模型,利用数值分析方法计算了投资机会价值并进行相关讨论.     

一类风险证券有效组合的变动分析

研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下，新增加证券对于原有有铲组合的影响及调整问题，分析了有效边界的变动和投资比例的变化，并给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离与风险、收益及投资比例的增加或减少程度的关系。     

筹资风险因素分析

企业筹资风险主要有银行借款筹资风险、股票筹资风险、债券筹资风险、租赁筹资风险、联营及引进外资筹资风险等。利率、汇率变动, 信用危机和资金来源不当是造成银行筹资风险的因素; 股票发行数量、价格、时机选择及股利分配不当是造成股票筹资风险的因素。深入分析造成各种筹资风险的因素, 有利于企业对筹资风险的防范。     

浅谈施工项目的风险分配

风险在任何情况下、任何商业活动中都存在.建筑施工是一种非常复杂的业务.指导原则、建议、法规、合同甚至法律裁决等都仅仅提供了一种判断特定情况的方向.施工参与各方必须要在施工开始前,坐下来一起讨论风险责任、风险承担和风险分配,这样可以更好地理解建筑施工带来的风险.一些风险可能会通过合阿转移给另一方.但是,需要知道的是,所有的风险都应由业主承担,除非是在公平补偿的情况下转移给另一方,由另一方来承担.判断风险是否应该转移给另一方的主要指导原则是看这一方是否同时具有评价风险的能力和控制或者最小化风险的必需的专业知识.     

我国房地产预售市场的风险及其防范

近年来,我国的预售房地产市场高速增长,虽然可以促进我国人民住房条件的改善,但过高的房价也给房地产预售市场带来了较大的风险.本文对预售房地产市场存在的问题,房地产预售各参与方存在的风险及表现、以房地产预售市场风险产生的原因及解决方法作了初步的分析.     

我国企业并购的风险分析与防范

分析了我国企业并购的特点、风险,并对企业并购风险的防范进行了探讨,以期增强人们对企业并购风险的认识,增强企业防范和抵御并购风险的能力。     

浅议风险含义的转变及企业内部控制的应对

国际内部审计师协会在2012年CIA考试大纲及七月年会中修改了"风险"定义,此变化势必引起内部控制的变化甚至转型。基于此,笔者回顾了内部控制的衍变过程及与风险的关系,概述了"风险"概念的提出及对内部控制理念的影响,从四个方面探讨了内部控制应对"风险"定义改变的路径,最后从内部控制和风险管理之间关系的宏观背景下探讨提升企业内部控制的方法及推动风险管理及内部控制一体化的根本路径。     

审计风险产生的原因与对策分析

降低审计风险关系到审计质量的高低。当前审计风险产生的原因有客观原因和主观原因。注册会计师要降低审计风险．必须从全面采用计算机辅助审计技术、提高审计的独立性、优化会计师事务所的人员构成、掌握审计风险评估方法等方面入手。     

信息系统安全风险的概率描述及基本特征

给出了信息系统安全风险的概率描述方法,定义了风险强度,对计算网络信息系统总体风险概率及各别风险概率的基本方法做了探讨,从理论上为深入研究信息系统安全风险的统计特征提供了一种思路．     

建立我国风险资金运作管理监控体系刍议

当前国外的风险投资公司管理监控模式主要是“投资者——风险资本家——风险企业”的二级管理监控体系。它存在着监管力度弱,持续性差,实时处理能力弱等缺陷。为此,作者设想在风险投资公司对风险企业投资后,通过设立风险项目责任小组对风险企业的经营进行实时监控,实现监管的专职专业化,则将加强风险投资公司对风险企业的监管力度,降低风险项目的风险性,进而提高投资收益。     

商业银行操作风险管理价值评估模型

操作风险管理价值是银行风险管理的一个前沿问题,合理的风险管理价值评估需要通过一个科学的评估模型来实现.运用风险管理、信息经济学和控制论的基本原理和方法,从初始风险价值的计量、管理后风险价值的评估、风险管理成本的归集和银行声誉提升价值的评估等四个模块,构建了商业银行操作风险管理价值的评估模型,对商业银行对操作风险实施科学有效的管理具有一定的理论价值和实践意义.操作风险管理价值评估模型存在一定的模型风险,在实务应用中应注意加以克服.     

我国食品安全现状分析

在分析现阶段我国食品不安全的风险源基础上,阐述了影响食品安全的瓶颈,探讨了降低食品不安全风险的对策。