多险种风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的风险模型来描述风险过程存在局限性,文章建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型;讨论了带干扰的多险种风险模型;得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。     

带干扰的双险种Poisson风险模型的破产概率

经典风险模型描述了单一险种的经营模式,本文将其推广为带干扰的双险种Poisson风险模型,应用鞅论的方法得到了其最终破产概率的Lundberg不等式及一般表达式.     

一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析

在经典带干扰Poisson模型的基础上,假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率,讨论了一类带干扰的保费随机收取的双险种风险模型.利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

带干扰的多险种二项风险模型的破产概率

考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,建立了带干扰的多险种二项风险模型.讨论了盈余过程的性质,得到了破产概率的一般公式和Lundberg上界.     

一类多险种的风险模型及其破产概率

从保险公司的经营实际出发,对已有的风险模型进行了推广,提出了一类多时段、多险种、带干扰且有累积投资收益的风险模型,并运用鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型不等式和一般公式．     

带干扰的多险种复合负二项风险模型的破产概率

考虑到投保集体的非同质性,建立了保费收取和赔付为负二项过程、干扰为标准Wiener过程的多险种随机风险模型,通过分析盈余过程的性质,得到终极破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式.     

带干扰的保费随机收取的风险模型的破产概率

本文在经典带干扰Poisson模型的基础上进行了一定推广,研究了带干扰的保费随机收取的风险模型,利用鞅方法得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式,比较了几种相近模型下Lundberg指数之间的大小关系,并将结果推广到了多维情形.     

带干扰混合保费的多险种风险模型

本文将保费混合收取的单险种风险模型推广为带干扰混合保费的多险种风险模型．并得到了这种风险模型的破产概率所满足的不等式及其一般公式．     

带投资和干扰的相依多险种风险模型的破产概率

研究一类带投资和干扰的新模型,其中保单到达过程为广义齐次Poisson过程,而两类索赔到达过程分别为保单达到过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.考虑到单一险种在描述风险过程中存在的局限性,将模型推广到多险种的情形,得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

双Cox风险模型中破产概率的上界

将经典风险模型推广为带干扰的双Cox风险模型,使该模型更符合现实情况,然后利用鞅论的知识对其进行研究,得到了该模型的破产概率的Lundberg指数上界,并讨论了当c=0时,该模型的非Lundberg指数上界.     

广义二元复合Cox风险模型的破产问题

研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.     

一类带干扰的Cox风险模型

将[1][2]的风险模型推广到带干扰的一种新的模型,使得该模型更能符合实际要求。模型中保单到达过程和理赔到达过程都是Cox过程,且保费的收入过程是一个独立同分布的随机序列。应用鞅论的方法,得出破产概率的一个不等式。并给出了在没有干扰且保单到达过程和理赔到达过程具有相同累计强度过程时破产概率的明确表达式。     

带干扰的双险种cox风险模型

基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种cox风险模型．运用鞅论对该模型破产概率进行了研究,得到了它的lundberg上界,并给出特殊情况下破产概率的Fell表示,可合理地估计保险公司的破产概率。     

负二项过程下负风险模型的破产概率

研究了索赔过程是复合负二项过程的负风险模型,得到了该模型的最终破产概率和Lundberg不等式.     

双Poisson风险模型下的破产概率

首先将经典复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Poisson过程的一种新模型,然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。     

Markov’s利率风险模型下破产概率

分析与研究了带利率离散风险模型。在利率序列（Ii）是一个Markov＇s链且-1〈Ii≤0的条件下，利用鞅方法，得到了破产概率的一个下界和一个上界，推广了文献[4]的结论。     

保费再投资下COX风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。     

一类双险种的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.