关于SARV模型技术分析指标相应统计量的性质(英)

在证券市场,一些流行的技术分析指标(如布林带, RSI,ROC等)被广泛的运用.众所周知在经验金融文化中离散时间的模型被典型的应用.本文主要研究了随机自回归波动率模型作为真实的股票市场的技术分析指标布林带、RSI和ROC相应统计量的性质, 并且证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.     

非线性约束条件的平稳自回归模型的L1 估计

L1－估计是统计问题中一个重要估计,时间序列模型的L1－估计问题是非常重要的,这些估计量的多种性质都被研究过,许多统计学者讨论它在无约束条件下情况下的估计问题及其有关性质,且得到了较好的结果,然而,仍有一些基本问题有待解决,本文讨论了平稳自回归模型的L1－估计在非线性约束条件下的渐近性质,该约束条件是由非线性等式和不等式给出,这种估计问题属于随机优化问题,用最优化的方法克服非线性约束问题在估计研究上的困难,为估计提供了一个新的途径,并得到L1－估计问题的相关结果。     

关于随机截断下半参数回归模型中的相合估计的一点注记

文[1]研究了随机截断下半参数回归模型中的相合估计,但其强相合性的证明有些问题。本文给出了其强相合性的新的证明。     

Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权

假定标的股票服从Hull-White随机波动率模型,应用鞅方法、条件分布的性质以及Black-Scholes模型的下降敲出欧式看涨障碍期权价格的Taylor展开式获得了期权价格的近似显示解.最后,通过对偶MonteCarlo模拟法比较了近似显示解的准确性,分析了波动率参数对期权价格的影响.     

Black-Scholes模型下技术分析统计研究

在Black-Scholes模型下构造技术指标过程,利用该模型的对数股价增量独立性质证明技术指标过程的平稳性质,从而为技术分析有效性找到科学依据.     

关于自回归模型HOYW估计的渐近性质的一点注记

本文证明了由[1]所给出的p阶自回归模型的谱密度估计具有渐近正态性。     

线性自回归模型的自回归分析

将回归模型的回归分析推广到线性自回归模型的自回归分析,获得了线性自回归模型参数的估计公式、估计标准误公式、变量的点估计与区间估计公式、总体自回归系数的检验统计量。     

对数函数自回归模型的自回归分析

将回归模型的回归分析推广到对数函数自回归模型的自回归分析,获得了对数函数自回归模型参数的估计公式、估计标准误公式、变量的点估计与区间估计公式、总体自回归系数的检验统计量.     

关于结构可靠性设计半随机过程模型若干问题的商讨

探讨文章《关于结构可靠性设计半随机过程模型若干问题的商榷》所讨论的问题,指出该文由于对结构可靠性设计半随机过程模型的实际背景存在不正确的理解,其所得出的结论是错误的。     

幂函数自回归模型的自回归分析

将回归模型的回归分析推广到幂函数自回归模型的自回归分析,获得了幂函数自回归模型参数的估计公式、估计标准误公式、变量的点估计与区间估计公式、总体自回归系数的检验统计量.     

接种和迁移的多斑块传染病模型生存性分析

研究一类具有接种和迁移的多斑块SIV传染病模型的动力学行为.在适当的条件下,证明该模型存在平稳的马尔可夫过程,也得到感染者数量趋于灭绝的结果.最后,数值模拟验证了主要结果.     

平稳序列函数核密度估计的相合性

对v平稳 混合序列给出的样本研究了平稳序列函数核估计的逐点强相合性及一致强相合性,同时给出了收敛速度。设fn为通常的核密度估计,若密度函数f具有有界连续的二阶导数,设∫uK(u)du=0,∫u2K(u)du<∞,证明了,在某些适当的条件下(见定理3),关于一致强相合性有supx∈R|Efn(x)-f(x)|=OP(εn),其中εn=(n-(5τ-2)/(6τ+6)loglogn)。对于逐点强相合性,设f一致连续,在一些较弱的条件下,对固定的x,有fn(x)-f(x)=o(rn),a.s.其中rn=n-29lognloglogn。     

混合随机序列部分和的强收敛性

讨论了混合序列部分和强收敛性，所得结果推广和改进了文献（１，２），并推广了Ｍａｒｃｉｎｋｉｅｗｉｃｚ强大数律。     

基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的高频特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.     

一类混合序列下半参数模型估计的强相合性

目的在混合随机误差下证明半参数回归模型参数估计的强相合性质。方法利用引理不等式及已给条件进行证明。结果证明了参数β的最小二乘估计和未知函数g(·)的非参数核估计是强相合的。结论半参数回归模型中的参数β和非参数函数g(·)的估计量在ρ混合误差下具有强相合性。     

基于平稳分布的随机恒化器动力学分析

基于平稳分布,研究了一类带有参数扰动的随机恒化器模型的空间动力学行为。首先,利用微分方程的基本理论,求出微生物种群平稳分布概率密度函数的完全表达式;然后,对于所得的平稳分布密度函数的形态进行分析,发现噪声在很大程度上将改变原有确定性恒化器模型的动力学行为,而且最大概率平衡点会随噪声强度的改变而改变,呈现出较为复杂的动力学行为;最后,通过一组文献中的实验数值进行模拟分析,所得结论与理论结果一致。研究恒化器模型的主要目的是研究其中微生物的生存分布,对这一问题进行深入的研究,可为相关从业工作者提供较为完善的理论依据。     

基于量化统计的通感式复合词通感模式分析

通感作为一种修辞手法,在语言词汇层面的主要体现是通感式复合词.在选取典型语料的基础上,运用单、双因素方差分析法,深入分析通感式复合词的通感模式.量化统计结果显示,通感式复合词的通感模式主要包括:(1)视觉是通感引申过程中最大的源域;(2)听觉是通感引申过程中最大的目标域;(3)通感引申规律基本遵循视觉→肤觉→味觉→嗅觉→听觉的排列顺序,但是个别感觉之间存在双向引申关系,如视觉和肤觉之间存在大量的双向引申的例子;(4)各感觉作为通感引申源域的数量与感觉类形语素数量成正比,即含有形语素数量越多,成为最大源域的可能性就越大.     

Numerical Analysis of the Mixing Zone for a Vertical Discharge into a Tidal River

Introduction　　WiththerapiddevelopmentofindustryandagricultureinChina,nowenvironmentpollutionbecomesaveryseriousproblem.Atpresent,manycoastalcitiesarebuildingorhavebuiltwastewatertreatmentprojectsneartheoceanorriverstotakeadvantageoftheself-cleaningcapabilityofriversandoceans.Inordertoconstructsuchdischargeprojectstomeettheenvironmentqualityrequirements,predictionofthepollutantconcentrationfieldisneededatthedesignstage.ThewastetreatmentprojectanalyzedinthispaperissituatedontheQiantangRiver,…     

一个能量输运稳态模型弱解的存在性

考虑一个简化的半导体能量输运稳态模型.在Dirichlet-Neumann混合边界条件下,利用截断方法和Leray-Schauder不动点定理得到了其模型弱解的存在性.研究结果表明,即使热导率与电子温度有关,如果欧姆联结部分的电子密度是正的,则半导体器件内部的电子密度也是正的.