带干扰的复合更新风险模型

在经典风险模型的基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程,且认为有干扰的情况下,设其为布朗运动,得到一个新的风险模型:Rt=u+ct+Wt-∑Nti=1Xi,用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时间t盈余的瞬时分布φ(u,t,a),然后求得时刻t的生存概率Ψ(u,t)满足的关系式。     

带干扰的双更新风险模型

把经典风险模型进行推广,把索赔到达过程加以推广为更新过程.在保单到达非均匀的前提下,设其到达服从更新过程,且设干扰项为布朗运动,得到一个新的风险模型;用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时间盈余的瞬时分布,再在几种特殊情况下得到其表达式.     

一类索赔相关风险模型的破产问题

考虑一类索赔相关风险模型的破产问题，得到了罚金折现期望所满足的积分—微分方程。     

延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式

Embrechts和Veraverbeke(Insurance :MathematicsandEconomics ,1 982 ,Vol.1 ,p55-p72 )研究了更新风险模型的破产概率问题 ,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式 .这个结果可以视为是对于经典的Cram啨ｒ Lundberg模型下相应结果的一个拓广 .本文指出在索赔额分布是重尾的情形下 ,对于延迟更新过程 ,Embrechts Veraverbeke的尾概率渐进等价公式仍然成立     

索赔盈余风险模型中精确大偏差

考虑了控制变化族(D族)上索赔过程与保费过程构成的索赔盈余风险模型,研究了此风险模型中带相依关系的随机变量的非随机和与随机和的尾概率渐近问题,利用求相依不同分布的随机变量的非随机和与随机和的精确大偏差方法,得到了带上延拓负相依和混合相依关系的不同分布的随机变量构成的索赔风险模型中的非随机和与随机和的精确大偏差渐近的结论,最后建立了索赔盈余风险模型中精确大偏差的渐近公式.     

基于马尔可夫骨架过程的渔业资源管理模型研究

利用侯振挺等提出的马尔可夫骨架过程理论研究了渔业资源管理模型,利用马尔可夫骨架过程理论对其进行建模,并对其进行理论证明,得出结论:未来任一时刻t的渔场中的鱼量是一非负线性方程的最小非负解.可用该模型对未来任意时刻渔场中的鱼量进行预测,预测实例表明了该方法的有效性.     

具有潜在索赔的风险模型在重尾赔付下的极限性质

研究一类带有潜在索赔的风险模型.假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率不同.当潜在索赔额序列服从S族时,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.     

基于马尔可夫骨架过程的资金流动模型

在马尔可夫骨架过程理论的基础上讨论了资金流动模型．通过对此模型进行马尔可夫骨架过程建模并分析其瞬时分布,得出在任一时刻t的账户资金额Q（t）是某一非负线性方程的最小非负解．     

资金流动模型的马尔可夫骨架过程分析

在马尔可夫骨架过程理论的基础上讨论了资金流动模型.通过对此模型进行马尔可夫骨架过程建模并分析其瞬时分布,得出在任一时刻t的账户资金额Q(t)是某一非负线性方程的最小非负解.     

一类索赔额相依风险模型的研究

讨论了一类离散时间模型,包含了两种索赔:主索赔和由它产生的副索赔,得到了该模型下有限时间生存概率的递推公式.     

理赔额受限下保费收取为随机过程的风险模型

考虑保费的收取为一个随机过程,并在该风险过程中考虑了免赔额及其赔偿限额对破产概率的影响,并在索赔分布为指数分布时,对不同免赔额及赔偿限额情况下的破产概率进行数值比较.     

基于支持向量回归模型的间歇过程优化

针对间歇过程的优化问题,提出了一种基于支持向量回归模型的批次到批次的优化控制策略。通过对支持向量回归模型在当前控制轨迹处的线性化,构造了一种批次到批次的优化控制方法。在苯乙烯聚合反应器的仿真实验中,该方法能够在存在模型失配与过程扰动的情况下,逐批次地改善过程性能。     

延迟更新风险模型有限时间的破产概率

在索赔来到为延迟更新过程,索赔额服从帕累托分布以及具有常数利息力和保费改变的假设下,得到了有限时间内的破产概率的渐近表达式,并把这一结果推广到平衡更新过程的情况。     

理赔额受限下的风险过程

在风险过程中考虑了免赔额及其赔偿限额对风险过程的影响,得到理赔额受限下的风险过程的破产概率.在索赔分布为指数分布时,得到破产概率与免赔额及其赔偿限额的具体关系式,并对不同免赔额及赔偿限额情况下的破产概率进行数值比较.     

基于预排序的并行批处理过程调度模型

针对并行批处理调度过程,以总提前完成时间最小化为目标函数,建立了一个基于交货期的调度模型.该模型考虑了订单的交货期等约束条件,将订单和设备之间的分配关系表达为0-1变量,采用预排序方法确定订单的处理顺序.采用分支定界法对模型进行求解,并与已有模型的计算结果比较,证明所提出的模型整数变量少且容易求解.     

负相依索赔下更新风险模型的精细大偏差

研究了基于客户到来的更新风险模型,该风险模型中假设索赔额序列是负相依不同分布的重尾随机变量序列,则在索赔额服从D∩L族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差.     

结构应力S(t)的几何更新过程模型

本文讨论结构在设计基准期[0,T]内应力出现规律,考虑应力出现时间问隔是一串独立服从相同几何分布的随机变量,建立更新过程模型.给出在[0,T]内应力出现的概率分布,更新函数与更新方程表述式,平均期望更新个数的收敛性。同时,讨论结构应力S(t)的最大值S_u的概率分布。     

具有成批到达和二次可选服务的Geom~x/G/1排队

在经典Geom/G/1排队系统中引入成批到达和二次可选服务,研究了一个具有成批到达和二次可选服务的Geomx/G/1排队系统.通过引入广义服务时间,运用嵌入Markov链的方法研究了该排队系统的各项指标,得到了其稳态队长及等待时间分布的母函数,并给出了该模型的两个特例.