资产价格易变性的动态模型

提出了一个简单的确定性动力模型，探讨资产价格易变性的机制，给出了资产价格易变性在基本形态和资产价格复杂动态行为。     

资产价格与货币经济的相关机理研究

相对投资-资本比率的边际均衡资产价格等于单位投资的货币收益加上边际调整成本,取决于投资的通货膨胀效应、调整成本效应和金融市场的流动性效应.边际均衡资产价格决定了均衡资产价格围绕基础价值波动和资产价格与宏观经济变量的相关路径.边际均衡资产价格弹性决定了均衡资产价格的动能和反转行为.     

包含资产价格的IS—LM模型

通过把资产价格（托宾Q）引入到IS—LM模型,探讨资产价格与宏观经济的相互影响.     

基于马尔可夫链的易变性职业转移模型研究

当传统职业生涯逐渐向易变性职业生涯转变,职业的转移为多方向性、动态性和不可预测性.基于职业发展的混沌理论,尝试探索易变性职业路径规律的定量描述,将易变性职业看成一随机过程,运用马尔可夫链模型,选取营销资深人员的职业路径作为研究样本,建立易变性职业转移模型,并进行算例分析,从而得到职业转移整体模式稳定性的规律.结果显示易变性职业转移模型具有良好的适用性,该职业转移模型在理论上是对易变性职业生涯定量研究的有益补充,并在人力资源领域,特别是揭示人才成长规律方面具有实践意义.     

浅谈资产价格与货币政策

资产价格在货币政策的制定过程中具有极其重要的作用,无论就货币政策的传导过程还是货币政策的目标而言,资产价格所包含的信息都具有重要的意义。本文就资产价格与货币政策的关系作了浅要分析。     

证券资产动态定价模型与机制研究

从新兴市场动态多变的基本特征出发，根据现代Ｉｎｔｅｒｔｅｍｐｏｒａｌ组合理论的思想方法，重点研究探讨了资产（证券）的收益、需求以及预算约束的动态特性及方程，深入分析了证券市场定价的动态机制．在此基础上，又进一步研究提出了在可行集状态可由单一变量描述的情况下的资产定价动态均衡模型．与传统的ＣＡＰＭ理论不同，本模型表明在动态市场环境下，资产价格与可行集变化情况密切相关     

资产价格泡沫理论综述

对资产泡沫的形成机制的研究可以从理性投机泡沫理论、非理性泡沫理论、基于信息论和博弈论的泡沫理论、非线性泡沫理论等方面进行总结，对这些研究进行一个简单的文献综述，可以得出结论：资产泡沫成因必须结合多个理论进行分析。     

资产价格和货币政策关系分析

货币政策的传导机制与货币政策的有效性息息相关,本文首先阐述稳定资产价格是否成为货币政策目标,正确理解资产价格的信息在货币政策中的作用,最后分析货币政策应如何对资产价格做出反应。     

我国当前的资产价格与物价上涨分析

我国当前资产价格快速上涨,是多种因素共同作用下产生的,基本面向好是根本原因,流动性过剩是重要原因,但还仅是必要条件,制度性、体制性缺陷加剧了我国当前资产价格的上涨。从引起物价上涨因素看,流动性过剩不是主要原因,主要是食品供给短缺引起的。我国当前资产、物价问题,不仅仅只是短期的需求波动,还有深刻的中长期结构性因素。为此,应正确评估货币政策在宏观调控中能发挥的作用,应从我国经济的中长期发展的角度来设计应对策略。     

中国资产价格将再起惊涛？

美国次贷危机爆发后，国际资本的动向愈发引人关注。对于中国资本市场特别是中国股民来讲，国际资本如何运动将别有意味。本文作者是中国银行全球金融市场部的分析师，他的研究结论可能会让中国股民“心情不错”。作者在文中指出：     

基本值估计差异与资产市场价格波动

基于Lux-Marchesi模型,引入多个体异质基本值交易者,讨论基本值交易者对基本值的评估以及对价格泡沫反应的差异对资产价格波动的影响.结果表明,基本值交易者对基本值的看法不一致和对泡沫反应的不同均会加剧资产价格波动,但是前者的作用更为明显,从而证明基本值交易者也是价格波动源之一.     

羊群行为与资产价格波动

针对资本市场中普遍存在的羊群行为，提出了一个包含所有投资者的羊群交易模型．通过一定的假设和计算，模型表明，羊群行为增加了价格波动，并且跟风者必定招致资本损失．同时通过对机构间跟风行为与机构与个人投资者之间跟风行为的比较研究，指出机构间有必要存在一定的跟风行为，而且投资的机构化有助于减少由于跟风而带来的资本损失．     

深证成指日收益率波动的实证研究

应用GARCH模型对深证成指日收益率从1991年4月3日到2006年3月12日共3 695个数据进行了拟合,结果表明GARCH模型能够很好地拟合日收益率时间序列,拟合后残差序列的均值、标准差、偏度、峰度、J-B统计量等都有明显改善,同时也发现波动具有明显的持续效应.     

中国股市波动测度实证研究

提出了一种基于非参数波动测度的综合测度方法,该方法以已实现极差波动测度为基础,根据混合抽样模型(MIDAS)的思想,利用多元回归方法将基于高频数据的不同时间尺度的已实现极差波动测度组合成综合测度.通过对中国股票市场综合指数分析,发现利用综合测度方法可以更好描述高频数据的波动行为.     

管道输油价格模型

论述了管道输油成本与所输原油的物性、输量及管道工程技术参数间的关系,分析了市场经济体制下经典价格模型对管道输油的局限性,提出了市场经济条件下,适合我国国情的管道输油价格模型,并阐述了其操作方法     

管道输油价格模型

论述了管道输油成本与所输原油的物性，输量及管道工程技术参数间的关系，分析了市场经济体制下经济价格模型对管道输油的局限性，提出了市场经济条件下，适合我国国情的管道输出价格模型，并阐述了其操作方法。     

非理想二元体系相对挥发度与浓度的关联

本文依据lnα=A BX CX~2对某些非理想二元体系汽液平衡数据进行关联,由关联式所得计算数值与文献数据十分吻合。     

二元硬球系统的物态方程及偏超额化学势

利用三阶集团展开方法 ,求出二元系统配分函数的表达式。由配分函数求出二元系统的物态方程和偏超额化学势。结果表明 ,当系统堆垛分数在 0 .0 5～ 0 .2 5时 ,得到的物态方程与计算机模拟结果基本一致 ,优于二阶集团展开及PY近似的结果。当溶质粒子的直径远小于溶剂粒子的直径时 ,得到的偏超额化学势与BMCSL方法的结果基本一致     

城市宗地地价评估的人工神经网络模型研究——以南京市土地交易为例

由于城市宗地地价的影响因素较为复杂,并且各宗地特征的区域差异性很大,一般方法很难适应各类土地的评估．针对上述特点建立了一种人工神经网络综合评判模型,科学地、公正地、简洁地评估宗地地价．并与城市土地有偿出让工作紧密结合,具有很强的实践意义,为城市宗地评估的现代化、智能化提供一个可借鉴的范式．