基于EM算法和Gibbs抽样的污染模型的参数估计

研究简单回归模型中响应变量受到另一随机变量序列污染时,模型参数和污染系数的估计,运用EM算法给出了两类污染数据回归模型的参数的极大似然估计(MLE),并用Gibbs抽样的方法给出了未知参数的Monte-Carlo估计.     

污染数据线性回归模型的参数估计

研究了简单回归模型中响应变量受到另一随机变量序列污染时 ,模型参数和污染系数的估计方法 .在适当条件下 ,证明了所建立的估计量都具有强相合性     

变系数固定效应面板数据模型的估计

在面板数据下基于变系数固定效应模型，采用两步估计方法和截面核估计方法来估计模型中的变系数部分及固定效应。模拟结果表明，当样本数据较小且观测次数较多时，两步估计法的估计效率略高于截面核估计的；而当样本数据较大且观测次数较少时，截面核估计方法的估计效率比两步估计的略好。本文通过两组不同样本的模拟数据验证了两种估计方法的有效性，说明变系数固定效应模型是处理面板数据的有效工具。     

删失情形下污染分布的近邻估计

本文研究了删失情形下污染分布中的污染系数和未知原分布的近邻估计，并且分别在删失分布已知和未知时证明了估计的一致弱相合性，最后给出了污染系数的模拟结果。     

具有间断系数的两点边值问题Galerkin近似解的误差估计

§1.引言对于具有间断系数的两点边值问题的近似解法及其误差估计,[1]、[2]都有所讨论.[3]讨论了间断点在分划结点邻近时Galerkin近似解的误差估计,本文就较一般的近似解空间进一步推广[3]的结果.得到的估计式都表明,若间断点充分接近分划结点,误差量级与系数足够光滑时的误差量级一致,由此反映了Galerkin近似解关于间断点位置扰     

半变系数模型的局部多项式估计

半变系数模型在统计中具有重要的应用。文章对该模型的常数系数，采用局部多项式估计方法和平均方法，给出了它的估计，对于函数系数通过应用常数系数的估计，采用局部多项式估计方法给出其估计，并给出估计的渐近正态性和证明。     

污染线性模型的矩估计

线性模型不仅在理论研究方面甚为重要,而且在社会生活领域的应用也日渐广泛.作为线性模型前沿科学研究的一部分,污染模型具有很高的应用价值.文中介绍了两种不同污染数据的线性模型,并用矩估计的统计方法给出了污染系数和模型中的其他未知参数的估计.     

半变系数模型的估计及性质

半变系数模型在统计中具有重要的应用,本文时该模型的常数系数,采用局部多项式估计方法和平均方法,给出了它的估计,对于函数系数的估计通过应用常数系数的估计,采用局部多项式估计方法给出其估计,并给出估计的渐近正态性和证明．     

存在离群值情形下行业股票的风险特征分析

资产定价是金融研究的核心问题。著名的资本资产定价模型（CAPM）给出了使用β系数来衡量资产风险的方法。实践中常使用拟合线性模型的方法来估计β系数。当样本数据中有离群值时，经典的最小二乘法可能会有较大的估计误差。这种情况下，采用稳健估计方法是一个较好的选择。我们通过模拟的数据，发现当数据存在离群值时，稳健估计方法的偏差比最小二乘法小得多。使用稳健估计方法来分析A股市场不同行业股票的风险大小，发现银行、钢铁、交通运输业的β系数相对较小，而电子和房地产行业有较大的β系数。     

变系数固定效应面板数据模型的估计

在面板数据下基于变系数固定效应模型,采用两步估计方法和截面核估计方法来估计模型中的变系数部分及固定效应。模拟结果表明,当样本数据较小且观测次数较多时,两步估计法的估计效率略高于截面核估计的;而当样本数据较大且观测次数较少时,截面核估计方法的估计效率比两步估计的略好。本文通过两组不同样本的模拟数据验证了两种估计方法的有效性,说明变系数固定效应模型是处理面板数据的有效工具。     

污染数据回归模型的强相合估计

讨论了(I)型污染回归模型,并不假定误差分布为正态,分别从误差方差为已知和未知两个方面给出污染系数及回归系数的参数估计,并在适当的条件下证明其强相合性.     

混合系数模型参数的 GLS估计

本文给出了混合系数模型的固定参数和随机参数的两种GLS估计，并讨论了它们的一些性质。     

基于广义伽马分布的系统可靠性增长预测

研究了系统可靠性增长预测方法.论证了可靠性增长试验中系统失效时间服从广义伽马分布,进而预测系统未来失效时间及可靠性,给出了点估计和区间估计,并引入标准差和比例系数进行预测精度分析.实际算例验证了该方法的有效性.     

平衡损失下回归系数的最优估计

主要研究一般Gauss-Markov模型中回归系数的最优估计问题.在平衡损失下,考虑回归系数的线性估计在线性无偏估计类中的最小风险性,得到回归系数的最优线性无偏估计,并证明最优线性无偏估计在几乎处处意义下的唯一性.特别地,考虑了一类特殊的估计:b-线性估计;获得了回归系数的最优b-线性无偏估计,结果表明最优线性无偏估计也是回归系数的最优b-线性无偏估计.     

关于随机截断下半参数回归模型中的相合估计的一点注记

文[1]研究了随机截断下半参数回归模型中的相合估计,但其强相合性的证明有些问题。本文给出了其强相合性的新的证明。     

奇摄动Picard和Neumann问题解的估计

本文讨论奇摄动Ｐｉｃａｒｄ问题和Ｎｅｕｍａｎｎ问题。在适当的假设下，利用微分不等式理论，直接给出所述问题的解的存在性及其解和解的导数的估计。从而，提供了研究奇摄动问题解的导数估计的一种方法     

Szász算子的收敛速度的估计

本文对[1]及[2]中所给的概率型算子Szász算子S_n(f,x)的收敛速度的估计在Poisson分布下作进一步的改进,得到更精确的系数估计。     

q -对称熵损失函数下Pareto分布参数估计

Pareto分布作为一种收入分布有着很重要的现实意义,其形状参数的大小直接影响收入分布的均衡程度,因此在经济中有着广泛的应用价值.主要研究了q-对称熵损失函数下Pareto分布形状参数的最小风险同变估计和Bayes估计.通过证明得到,在适当的Γ-先验分布下,α的Bayes估计都具有统一的形式[cT＋d]-1.并且,针对c和d的各种不同取值情况,讨论了[cT＋d]-1的可容许性和不可容许性,给出了q-对称熵损失函数下参数的最小最大估计.     

一类正弦级数的上界估计

目的建立一类正弦级数的上界估计。方法借助构造分析的方法进行研究。结果推广了正弦级数系数所满足的条件,在更加广泛的条件下估计了正弦级数的上界。结论所得结果推广了以前文献中的相应结论。