城镇基准地价评估中还原利率的确定--以呼和浩特市为例

分析了还原利率的内涵及实质．探讨了城镇地价评估中确定还原利率的几种方法．并根据呼和浩特市的实际，提出符合当地情况的还原利率的确定方法．     

城镇地价评估中还原利率的确定——以四子王旗乌兰花？…

探讨了城镇地价评估中，土地还原利率确定的几种方法，并根据四子王旗乌兰花镇的实际情况，提出了一种新的适合当地情况的还原利率的确定方法。     

城镇基准地价评估中还原利率确定方法研究--以四川省雅安市为例

以四川省雅安市为例,结合当地实践,探讨了城镇不同用地类型的土地还原利率的确定方法,并对城镇工业用地土地还原利率的确定提出新的技术路线:即根据各种风险因素对不同用途土地的影响程度进行分析,确定商业、住宅和工业用地风险调整值,从而计算出城镇工业用地还原利率.     

收益还原法应用的若干问题研究

收益还原法是评估房地产价格的重要方法,其正确应用取决于两个重要参数（纯收益和还原利率）.研究了纯收益和还原利率在实际应用中的若干问题,重点探讨了纯收益中包含的内容,尤其是否包含折旧,并介绍了确定还原利率的综合方法.     

收益还原法在农业用地价格评估中的应用浅析

着重探讨采用收益还原法评估农业用地宗地价格时,土地收益、农地费用及土地还原利率的测算思路、方法及途径.提出以土地自然评价为基础,以农用土地经济评价为依据,综合测算农业用地的客观收益的技术思路;分析应用该方法的应计费项并提出确定农地还原利率的可行途径,以期获得农业用地宗地价格的合理评估值.     

收益还原法和路线价估价法在乌兰花镇土地估价中的应用

对乌兰花镇土地估价的重要方法──收益还原法和路线价估价法作了详细论述．正确运用第一方法的关键在于土地纯收益和土地还原利率的准确确定；运用第二方法的主要问题是路线价区段的划分和各种修正系数表的制作．     

考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究

假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益。最后,考虑了两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式。     

随机利率下的期初付n年期确定年金

文章在随机利率条件下,先讨论了随机利率下的期初付n年期确定年金现值的分布、期望及方差的一般表达式.然后假设利率服从Wiener过程,将得到一般结果应用于特殊情况.     

采用分段法研究含镁球团等温还原过程动力学

为了研究Mg O添加剂对球团矿还原行为的影响以及确定还原反应过程动力学机理,采用球团矿的等温还原标准检验方法,测定3种不同含镁球团的还原性能,考察还原度与还原速率的变化情况。采用分段法对其还原反应过程动力学进行分析,确定反应过程前期和后期不同的动力学机理函数积分式,进而通过建立动力学模型,计算不同阶段的反应速率常数。研究结果表明:前期还原过程反应速率常数受镁含量影响较大,而后期浮氏体还原过程的反应速率常数则受镁含量的影响不大。     

对乡镇小区域农用地估价方法的探讨

文章以收益还原为基础，以乡镇小区域的农用地为研究对象，以土地纯收益和土地还原利率的科学取得为重点，详细探讨了农用地估价的方法与步骤。     

地下商城他项权利价格评估的研究与实践

分析了地下商城他项权利和收益,提出了收益还原法评估地下商城他项权利价格的技术路线与方法。重点阐述采用收益还原法评估地下商城他项权利价格过程中有关客观收益、房屋纯收益、还原利率等估价参数确定等关键技术难点。作者以某市中心商务区地下超市为例,详细介绍了应用收益还原法评估其他项权利价格的主要方法与过程。     

随机利率下的离散型线性增额寿险模型

将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险。讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形，给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。     

随机利率下的离散型线性增额寿险模型

将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险，讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形，给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。     

房地产估价的收益还原法计算公式修正研究--以股市地产指数及房地产景气指数为例

分析了运用收益还原法评估房地产中,安全利率加风险调整值法计算还原利率的公式所存在的缺陷,并根据房地产投资与股票投资的共同性,用沪、深股市地产指数及房地产景气指数对该公式的调整值进行了改进并用AHP法简单探讨了对不同调整系数的权数的确定。运用改进后的公式,使得风险调整不仅仅体现在物价的变动上,而且更体现在房地产市场的变动上,这样就更能符合实际,得出的数值就更实用,更准确。     

收益还原法及其在林地价格评估中的应用

收益还原法是国际上公认的土地价格评估的基本方法之一.林地收益价格主要由纯收益和还原利率决定.目前,我国林地市场极不发育,收益还原法是一种较好的林地价格评估方法,但在具体的应用中受到了一定的限制.结合实例,对收益还原法在林地价格评估中的应用作了客观评价.     

Vasicek利率模型下极值期权的定价

在短期利率服从Vasicek模型下,利用等价鞅方法和无套利定价理论,研究了n种资产的极值期权的定价问题,并给出其定价解析式;讨论了极大值与极小值期权的定价关系式,得出非随机利率下极值期权的定价公式,它是研究的一种特殊情况.     

应付债券实际利率与实际利息的计算

《企业会计准则》要求在资产负债表日按摊余成本和实际利率计算确定应付债券的实际利息费用，实际利率的计算便成了应付债券利息费用计算的关键。文章论述了分期付息到期还本和到期一次还本付息两种方式下实际利率的计算。     

两因子CIR模型对银行间国债利率期限结构的实证研究

利率作为资金的价格,它的水平应该由市场所决定。近年来,随着中国利率市场化的快速发展,利率研究的现实意义变得越来越重要。利率期限结构模型的研究对于利率的确定和应用具有非常重要的现实意义。利率期限结构表示不同的债券期限所对应的利率水平,从一定的角度反映了资本市场和货币市场的资金供求水平。首先通过Svensson模型得出七种不同期限的即期利率。然后,将七种不同期限的利率应用于单因子CIR模型和两因子CIR模型的参数估计。最后,对拟合出的利率期限结构模型进行国债定价。通过实证研究得出两因子CIR模型的国债定价效果比较理想。     

对我国近期利率政策杠杆作用的评价与分析

通过对利率和利率的经济杠杆作用及三次调低利率的影响等实证及利用逻辑方法进行分析，结合目前我国利率尚未市场化的情况，预测未来利率的走势及杠杆作用，并提出了相应的建议。     

我国动态利率期限结构的实证分析-广义矩方法

本文结合了我国当前利率风险管理的实际情况,采用了较为合适的模型参数估计方法 -GMM方法,用最新的一日银行间回购利率,分别对Vacicek,CIR和Ckls三个模型进行了实证。另外,运用时效性原则处理了瞬时利率替代变量问题,最终采用了最新的一日银行间回购利率进行拟合,得出了Vacicek模型能更好的解释我国短期利率的结论。