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1.
考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值... 相似文献
2.
考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值. 相似文献
3.
二元广义复合双Poisson风险模型下的破产概率 总被引:3,自引:0,他引:3
陈新美 《湘潭大学自然科学学报》2006,28(4):17-21
讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Pois-son过程.得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计. 相似文献
4.
考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型 总被引:3,自引:1,他引:2
考虑到保险公司退保事件的发生,就保费收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量情形建立了一种新的风险分析模型.模型中保单到达、退保及理赔发生均为Poisson流.对此模型的基本性质与破产概率及上界作了相应的解析分析,对与破产概率控制至关重要的调节系数与风险模型基本参数的关系进行了数值模拟,所揭示的破产概率的一些变动特征为保险公司预防和控制破产风险提供了有益的启示. 相似文献
5.
讨论了一种考虑退保带投资和干扰项的相依风险模型,其中保单到达服从齐次泊松过程,而描述理赔及退保发生的计数过程分别为这一过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.对模型运用鞅的方法给出其最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.并通过数值模拟阐述破产概率上界分别随投资额、保费额、理赔额和退保给付额变化而变动的情况,获得了对保险公司实际运营有启发性意义的结论. 相似文献
6.
研究一类带投资组合的相依风险模型的破产概率.其中保费收入到达过程为Poisson过程,描述理赔发生的累计过程为保单到达过程的稀疏过程,同时考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,最终得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
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10.
带投资和干扰项的相依风险模型 总被引:1,自引:1,他引:0
考虑保单到达次数和理赔到达次数之间存在相依关系,保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程,理赔到达是保单到达的一个稀疏过程,对部分初始资金进行投资建立了风险模型,研究了最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界. 相似文献
11.
改进后的二维相关风险模型 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了一个新的更符合保险业实际运营的二维风险模型,定义了模型相对应的一种不同类型的破产概率.并应用一维风险模型的相关理论得到了在2种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率,是对经典风险模型文献[3]的扩展. 相似文献
12.
讨论了同一时刻有两个以上索赔到达及随机因素影响保费收入的情况下破产概率的问题推导出最终破产概率满足的积分方程式,给出了初始准备金为零时破产概率的明确表达式利用关键更新定理得到破产概率的收敛速度 相似文献
13.
讨论了同一时刻有两个以上索赔到达及随机因素影响保费收入的情况下破产概率的问题.推导出最终破产概率满足的积分方程式,给出了初始准备金为零时破产概率的明确表达式.利用关键更新定理得到破产概率的收敛速度. 相似文献
14.
考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,证明了盈利过程具有平稳独立增量,得到了盈余过程的数字特征.运用概率和随机过程基本理... 相似文献
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16.
考虑了一类常利率下保费复合随机过程的特殊双险种风险模型的赤字尾概率,利用递归方法导出了该模型下赤字尾分布的明确表达式及所满足的积分方程,研究结果推广了无利率的双险种风险模型的相应结论. 相似文献
17.
邹倩妮 《哈尔滨师范大学自然科学学报》2015,31(3):46-48
将经典模型推广为保费收取服从广义Poisson分布且理赔过程为二项过程的离散风险模型,通过鞅论的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式,并且得出了破产概率的一般式. 相似文献
18.
研究了保费收取和理赔均为Poisson过程的时间盈余风险模型,讨论了时间盈余的性质,给出了破产概率的一般表达式. 相似文献
19.
考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界. 相似文献
20.
杨少华 《哈尔滨师范大学自然科学学报》2013,29(1)
假设经典风险模型中索赔服从位相分布,利用索赔时刻的盈余与净收入之间的关系及位相分布的性质,得到风险过程中第n次索赔时的破产概率递推公式并通过例题说明求解过程. 相似文献