共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
2.
利用copula构造了具有相同边缘分布的分布函数,讨论了在给定的联合分布和边缘分布的基础上如何构造新的copula的方法,并用构造的copula得到一个二维分布函数。 相似文献
3.
基于Copula函数的沪深股市相关性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了度量相关性的两个工具:秩相关系数和尾部相关系数.在Archimedean Copula族中选择最优的Clayton Copula来度量上证综指和深圳成指尾部相关性,得出两者具有较强的下尾相关性,且量化后的相关性能够较好预测股票市场的变化. 相似文献
4.
黄君 《西昌学院学报(自然科学版)》2014,(2):22-25
从二维随机变量(TRV)的边缘分布函数(MDF)与其联合分布函数(JDF)的关系出发,研究如何构建多维随机变量(MRV)的联合分布Copula函数,并对构建的函数进行拟合与检验。首先,简单介绍Copula函数的定义、SKlar定理和常用的函数类型;然后将TRV变量的MDF函数与其JDF函数的关系扩展到MRV变量;最后研究了TRV变量的MDF函数已知时,构建其JDF函数的方法,同时将其扩展到MRV变量,提出了新的构建MRV变量的JDF函数的方法,对构建的函数提出了相应的拟合方法和参数估计方法。 相似文献
5.
6.
朱新玲 《武汉科技大学学报(自然科学版)》2009,32(6)
对传统的几种相关性测度指标进行对比分析,并探讨了Copula函数在相关分析中的应用.结果表明,Copula函数是相关性测度的"归一"指标,且能提供更丰富的相关信息,在相关分析中具有独特的优势. 相似文献
7.
8.
《陕西理工学院学报(自然科学版)》2017,(6):75-81
选用GPD分布分别对沪深股市对数收益率尾部进行描述,结合样本数据的统计特征,选择合适的二元Copula函数对沪深股市对数收益率的相关性进行描述,对二元Copula函数的参数进行估计。结果表明:二元t-Copula函数比二元正态Copula函数更能捕捉沪深股市的尾部相关性。沪深股市存在着较强的相关性,线性相关系数为0.9356,Kendall相关系数为0.7611,Spearman相关系数为0.9150。 相似文献
9.
10.
一类产品的寿命试验,不可能得到其确切的失效时间,因而在一列选定的时刻抽取若干子样,观察其是否失效,对此试验结果,我们给出一种非参数估计,模拟结果表明,效果更好。 相似文献
11.
12.
基于Copula理论的相关性测度 总被引:1,自引:0,他引:1
文章研究了随机变量的相关性测度Kendall's τ与Spearman's ρ之间的关系.利用Copula方法,得到了两者的比值ρ/τ变化的不等式.针对一类Copula参数族,证明了比值的极限值是3/2. 相似文献
13.
基于Copula的信用风险经济资本计量模型及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文将Copula函数应用于信用风险经济资本计量模型中,并进行实证研究。基于Copula理论的经济资本计量模型解决了由不同行业贷款所组成的贷款组合相关性结构的拟合问题。准确地反映了贷款组合的非违约风险暴露,同时完善了银行的内部评级体系。 相似文献
14.
本文讨论了生成元为双参数情形的二维阿基米德Copula的尾相关系数,以及高维单参数族和双参数族情形.而且对于二维和高维的尾相关系数进行比较. 相似文献
15.
基于Copula方法的条件VaR估计 总被引:4,自引:0,他引:4
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果. 相似文献
16.
曾传华 《重庆文理学院学报(自然科学版)》2006,5(2):21-23
提出了两种新型的Copula (C)和(C),给出了Fréchlet-Hoeffding上界的一个充分必要条件,探讨了4种CopulaC、(C)、C1、C2的运算关系. 相似文献
17.
18.
The Gaussian Copula Probability Density Function (PDF) plays an important role in the fields of finance, hydrological modeling, biomedical study, and texture retrieval. However, the existing schemes for evaluating the Gaussian Copula PDF are all computationally-demanding and generally the most time-consuming part in the corresponding applications. In this paper, we propose an FPGA-based design to accelerate the computation of the Gaussian Copula PDF. Specifically, the evaluation of the Gaussian Copula PDF is mapped into a fully-pipelined FPGA dataflow engine by using three optimization steps: transforming the calculation pattern, eliminating constant computations from hardware logic, and extending calculations to multiple pipelines. In the experiments on 10 typical large-scale data sets, our FPGA-based solution shows a maximum of 1870 times speedup over a well-tuned single- core CPU-based solution, and 610 times speedup over a well-optimized parallel quad-core CPU-based solution when processing two-dimensional data. 相似文献
19.
半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Cop-ula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义. 相似文献