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1.
股票的价格模型及其投资的最优停时 总被引：4，自引：0，他引：4
建立了一个弱型市场中股票价格的离散化模型，在贴现率为时间的函数和随机过程的两种情况下，求出了相应股票投资中的最佳买入卖出停时及最优报酬。 相似文献
2.
肖肖 《安徽理工大学学报(自然科学版)》2006,26(1):79-82
建立了一个随机条件下房地产价格的离散化模型,对以盈利为目的的房地产买卖投资时机决策问题进行建模研究,给出最优买入卖出的停时分析及相应的最优报酬函数. 相似文献
3.
一些投资决策暴露在实施阶段的不确定性下,其部分来源于潜在的经济不确定性.通过实物期权的分析,得到单个企业在没有竞争时的最优投资时间,这个结论与其他已知文献的研究差异很大. 相似文献
4.
赵国庆 《山东大学学报(理学版)》2007,42(6):27-30
在g-期望的框架下,推广了经典的连续参变量过程的最优停时理论,得到了一般非线性形式;相应地扩大了snell包络的存在区域,进一步改进了以前的结果. 相似文献
5.
设｛Ｆｎ，ｎ≥１｝是Ｌ＾１ｆｃ「Ω；Ｘ」值鞅，首先以支撑函数为工具，对有界停时证明了Ｄｏｏｂ停止定量，然后将结果推广到更一般的场合。 相似文献
6.
研究了多维扩散模型的最优投资问题.通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略. 相似文献
7.
焦贤发 《安庆师范学院学报(自然科学版)》2000,6(1):29-31
可测空间 (Ω,F)上有两个概率测度 P与 Q,经试验结果得ω,要检验究竟是 P还是 Q支配着这个试验 ,根据假设检验中通常采取的决策方法 ,并运用最优停时理论给出最优决策。 相似文献
8.
通过把漂移参数引入到受控Poisson过程的状态机构中，建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型．在此模型的目标函数中，首次引进了停时因素，利用随机积分及脉冲控制理论，不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件，而且在一定条件下得出了其显解及相应的最优控制策略． 相似文献
9.
研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造. 相似文献
10.
研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造. 相似文献
11.
杜光斌 《延安大学学报(自然科学版)》2002,21(3):16-17,21
给出了单指标停时σ－域FT＋的定义，讨论了FT＋的一些性质，在去掉σ－域（Ft)t∈R＋右连性的条件下，得到了单指标右连鞅（上鞅、下鞅）的加强形式的Doob停止定理及可料停止定理。 相似文献
12.
13.
讨论了3N 1猜想中n的系数停止次数tc(n)和足够停止次数tc(n)的相等性。证明了当d=∑i=1^k=1xi(n)不是很大时tc(n)和ta(n)是相等的。由此有理由猜想，当d不满足界定条件时，也有tc(n)=ta(n)。 相似文献
14.
停车视距制动模型 总被引：4，自引：0，他引：4
从运动学原理出发,对停车视距的制动模型进行了改进, 用制动减速度综合考察汽车制动这一复杂过程,规避了制动摩擦系数这一难以动态测量的变化参数.新的制动模型将汽车制动过程分为3个阶段:制动反应时间阶段、制动力上升时间阶段和全制动时间阶段,推导了在制动力上升时间阶段和全制动时间阶段的制动距离,得出新的停车视距计算公式.并与现有标准和规范的取值进行了比较,研究了差值的变化规律.结果表明:随着车速的增大,修正后取值与规范计算值的差异趋于增大;当车速小于60km/h时,修正取值与规范计算值的差值较小;当车速大于80km/h时,差值明显增大.在设计条件允许时可适当减小视距取值以降低工程造价. 相似文献
15.
Zengjing Chen 《科学通报(英文版)》1998,43(2):96-96
The existence and uniqueness of the solutions for a class of backward stochastic differential equations (BSDEs for short)
in a random interval are discussed. 相似文献
16.
17.
郭收库 《陕西理工学院学报(自然科学版)》1999,15(4):29
长期股权投资差额是指长期投资在采用权益法核算时,投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。本文采用例证方法分析长期投资股权投资差额产生的原因,提出了对其进行正确计算的方法及过程。 相似文献
18.