向量分整时间序列的协整关系探讨

针对向量分整时间序列,首先给出几个性质,并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件;然后把整数阶广义协整的概念推广到分数阶情形,并利用广义分整协整得到向量分整时间序列的非线性协整关系存在的一个充分条件,且给出具体的非线性函数形式;最后结合R/S分析,给出一个判断非线性协整关系的实用算法.     

长记忆向量时间序列的非线性协整关系研究

系统地描述了向量序列之间协整关系产生的原因，指出系统内部存在长期均衡机制和吸引子是协整关系存在的根本所在。在线性协整基础上，对系统内部存在的非线性协整关系进行了深入分析，给出了长记忆非线性向量时间序列中存在的非线性协整关系定义，在协整关系研究中，引入了分形理论，从不同的角度解释了非线性时间序列协整关系及其长记忆性存在的原因，指出协整吸引子分形结构反映了系统的长期均衡的耗散能和吸引力，拓展了原有协整问题的内涵。     

沪深港股指时间序列协整关系变化研究

研究意义在于用时间序列协整理论分析证券市场间长期稳定的均衡关系.用沪深港证券市场每日收盘综指数据,将其指数形成的时间序列进行协整检验,分析三市场指数时间序列在香港回归前后协整关系的变化.分析表明:(1)三市场每日收盘指数时间序列存在部分协整关系,说明相关市场间有长期稳定的均衡关系;(2)用协整理论分析三市场间均衡关系的结论与实际较吻合;(3)与相关研究相比所选指数数据频率更高,时间段更长.     

短期利率与长期利率间的隐藏协整分析

利用恩格尔和格兰杰的协整检验表明美国短期利率和长期利率不存在协整关系，考虑到偏离短期利率和长期利率间的均衡关系而进行的非线性和不对称的调整机制，利用TAR、M-TAR模型，结果也表明短期利率和长期利率不存在协整关系．由于可能存在着隐藏协整，故利用隐藏协整方法，结果表明短期利率累积正冲击与长期利率累积正冲击间存在协整关系．短期利率和长期利率有隐藏协整关系．     

基于线性神经网络的协整分析

利用线性神经网络进行协整系数的估计,首先检验变量的数据生成过程,再利用线性神经网络进行拟合,最后检验残差的平稳性,以确定变量之间是否存在协整关系.该方法具有简便、直观、精度高的特点.     

股票即时价格与期货价格关系的实证研究

借助协整(Cointegration)和向量自回归(VAR)技术,通过实证研究了股票即时价格与期货价格之间的关系.主要包括反映两个变量长期均衡状态的协整关系、Granger因果关系以及得出这些关系的ADF单位根检验、Johansen协整关系检验和协整因果关系检验,同时也给出了实证分析中精确的计量结果.     

环境温度影响下基于频率协整的在线损伤识别

频率作为结构损伤特征参数,在实际工程中容易测得且具有较高的测量精度,但同时也常常受到外界环境和运营条件变化的影响,导致在时间序列上的非平稳,给实际工程的健康监测和损伤判别带来了干扰.为解决此问题,引入计量经济学的协整概念,通过非平稳序列的线性组合得到平稳序列,将因环境因素变化导致的结构特征参数非平稳问题转化为平稳问题.首先,详细介绍了ADF(augmented Dickey-Fuller)检验和EG(Engle-Granger)两步法检验,检验结构特征参数的非平稳阶数并计算协整系数;然后,以一个简支梁为例验证了结构频率序列之间的协整关系,给出了环境温度影响下基于频率协整的在线损伤识别步骤;最后,用预应力钢筋混凝土梁与钢桁架简支桥的算例验证了所提方法的有效性和鲁棒性.     

台湾地区经济增长和能源消费的单方向因果关系

应用多变量时间序列间的协整和单方向因果测度理论,探讨1954-2008年台湾地区GDP(国内生产总值)和能源消费之间的长期均衡关系和因果关系.基于误差修正模型及协整阶数的似然比检验,可以发现台湾地区GDP与能源消费,GDP与石油消费,GDP与电力消费之间都存在协整关系.单方向因果测度的Wald统计检验表明,GDP和能源...     

浅析中国价格贸易条件变动影响因素——基于130个月时间序列数据的分析

贸易条件反映—国对外贸易的情况,在中国高贸易依存度背景下,研究贸易条件变化的影响因素显得非常必要.该文依据2000年1月～2010年10月的月度时间序列数据,利用协整分析、格兰杰检验等方法研究了价格贸易条件变动的影响因素.结果表明:汇率、对外直接投资与价格贸易条件之间存在协整关系,且汇率、对外直接投资在有关价格贸易条件的VECM长期协整回归中是联合统计显著的.汇率是价格贸易条件的格兰杰原因,来自汇率的冲击并不能影响价格贸易条件的长期均衡水平,只有短期影响.另外,对外直接投资是价格贸易条件的统计显著影响因素.     

新疆居民存款数量、受教育人数与经济增长关系的研究

通过采用时间序列模型研究变量之间的关系,采用Johansen协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数等方法讨论了新疆居民存款数量、受教育人数、生产总值之间的关系。结果表明:这三个变量之间存在长期均衡的协整关系,居民存款数量、受教育人数对生产总值有一定的正影响,当期的居民存款数量、受教育人数、生产总值都会受到前一期的居民存款数量、受教育人数、生产总值正向影响。     

上海、深圳股市A股指数的协整性对比和联动研究

本文以最近时间段的沪深股市A股指数的日收盘指数为研究对象，采用时间序列回归、单位根检验、协整检验、因果检验等方法，运用Eview3．1分析工具，对沪市和深市的内在关系进行分析检验。结果表明上证A股指数与深证A指之间存在长期均衡关系。     

概率统计前沿方法——协整分析的应用

文章从概率统计分析的前沿方法——协整分析的基本理论与方法着手,应用单位根检验理论、协整检验理论和Granger因果检验理论,研究了新疆维吾尔自治区1980-2003年国内生产总值与出口贸易总额这两个重要经济指标之间的关系,进而揭示出口贸易与经济增长之间的相互作用。研究表明在所选取的样本区间内这两列时间序列均为非平稳的,并且都是单位根过程,随后验证了它们之间存在唯一协整关系以及具有双向Granger因果关系,亦即生产总值对出口贸易总额有直接的滞后影响,同时经济增长能够通过短期波动失衡的调整影响出口贸易。最后,论文给出了上述两个重要经济指标的协整方程以及误差修正模型(ECM),并且得到了较好的拟合结果。     

甘肃省城市化进程与碳排放量关系的实证研究

本文选取1985-2011年甘肃省城市化水平和碳排放量的时间序列数据,利用协整分析和格兰杰因果关系检验对甘肃省城市化水平与碳排放量的关系进行检验。结果表明,甘肃省城市化水平和碳排放量之间正相关,两者之间存在长期的协整关系。城市化水平提高是碳排放量增加的原因,但碳排放量不是城市化水平的格兰杰原因。在此研究结论基础上,提出甘肃省实现低碳城市化的政策建议。     

福建工业废气排放的环境库兹涅茨曲线分析

利用1985年~2006年的福建工业总产值和工业废气排放量的统计数据,在协整分析的基础上建立模型考察两者之间的长期关系和动态关系.研究结果表明,两者之间存在着协整性,其协整回归模型为线性函数,与倒U型的环境库兹涅茨曲线存在着较大的区别,据此认为,福建工业发展与环境保护必须同步进行.     

对协整的检验及协整系统的估计研究

首先从不同角度对协整的概念进行剖析，并做了进一步的说明；其次介绍检验协整关系Engle-Granger和Johansen方法；在讨论ADLM，ECM与协整回归方程和VAR与VECM之间联系的基础上，给出误差修正模型的四种估计方法，同时做深入的比较分析。     

基于误差修正模型的河川年径流量预测研究

对河川径流量预测进行了研究.考虑到年平均水位与年径流量关系密切,误差序列一般不是白噪声序列等因素,用传统的预测模型预测效果不佳.误差修正模型不需要假定误差序列是白噪声序列,只要变量间存在协整关系.利用年平均水位与年径流量的协整关系建立误差修正模型,并加以分析,得到了更好的预测模型.     

我国出口与经济增长协整分析

本文采用1952-2007年我国出口和GDP的时间序列数据,利用协整检验、误差修正模型及可变系数模型,对出口与GDP增长的长、短期关系分别进行研究。研究结果显示：①出口与经济增长存在长期稳定的关系;②短期内,LGDP的实际值会偏离均衡值,不过每年的偏离约有8．8％得到修正或清除。     

投入与经济增长的协整关系分析

根据中国1987～2002年的有关统计数据,通过Engle-Granger两步法检验R&D投入与经济增长之间是否存在协整关系,并进一步建立格兰杰(Granger)因果关系检验模型,检验二者之间是否存在因果关系.检验结果表明,二者之间存在协整关系,并随滞后期数不同存在不同的因果关系.     

同业拆借利率与上市公司资本结构的协整分析

利用协整理论对中国3个月期同业拆借利率与上市公司资本结构之间的关系进行了分析.首先采用ADF检验法发现同业拆借利率和资本结构序列均为2阶单整.然后采用Engel-Granger两步法进行协整检验,结果表明同业拆借利率与资本结构之间存在长期稳定的关系.Granger因果检验则表明资产负债率受利率因素的影响.     

新疆生产建设兵团与新疆GDP增长的协整分析

验证了新疆生产建设兵团（以下简称“兵团”）GDP和新疆的GDP序列都是单位根过程,利用协整检验方法分析了新疆和兵团1978—2005年的GDP之间存在长期稳定的协整关系,利用Granger因果关系检验发现新疆GDP增长是拉动兵团GDP增长的原因。