保费收取次数为负二项随机过程的风险模型

研究了保费收取次数为负二项随机序列且由进入过程的随机选择生成索赔过程的风险模型,得到破产概率的一般表达式和Lundberg上界,并分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系.     

带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率

考虑带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率,运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出当理赔额与收取的保费均服从指数分布时破产概率的具体表达式.     

破产时刻索赔额是常数值时的破产概率

主要讨论破产时刻T2=inf｜n≥1：U（n）〈0｜时，索赔额是常数时的破产概率．在索赔额是常数2时的情况下，对初始准备金U（0）=0时的情形给出破产时的概率，破产时需要的平均索赔次数．     

标准索赔额下带干扰的破产模型研究

在标准索赔额下的破产模型基础上,建立了考虑利率因素的标准索赔额下带干扰的破产模型,求出了其破产概率的上下界,从而使破产概率更接近实际,更有实用价值.     

相对模糊利率下的带投资的风险模型

考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据.     

理赔额服从混合指数分布的泊松风险模型

不同风险模型下的破产概率研究是风险理论的重要课题,但在一般情况下其精确表达式不易求得。本文研究了理赔额服从混合指数分布时的泊松风险模型,并给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的精确表达式以及初始资本为u时破产概率Ψ(u)的精确表达式。     

一类风险模型的破产概率的拉普拉斯变换

考虑一类带常利率且带干扰的复合Poisson风险模型的破产问题.在索赔额分布具有连续密度函数的较一般条件下,利用该模型的破产概率所满足的积分-微分方程,给出此破产概率拉普拉斯变换的显示表达式.     

复杂条件下保险费随机收取的双险种风险模型

讨论了资金利率和通货膨胀率带干扰下的保险费随机收取的双险种风险模型,用鞅方法得到破产概率的一般公式及lundberg不等式,给出了当理赔额与收取的保险费均服从指数分布时的的破产概率的具体表达式.     

相依带干扰的2险种风险模型

根据现实环境中保险公司的经营情况,在考虑利率及通货膨胀率下研究了相依带干扰的2险种风险模型的破产概率,运用鞅方法得出了此模型最终破产概率满足的一般表达式及生存概率满足的积分-微分方程,并给出了在保费额及索赔额均服从指数分布的情况下调节系数满足的方程,最后进行了数值计算.由于在一定时间段内,利率比较稳定,因此考虑的利率为常利率.     

带干扰的多险种离散风险模型的破产概率

研究了一类带干扰的多险种离散风险模型,两索赔额均为二项随机序列,两保单到达均为Poisson随机序列,应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,以及有限时间内破产概率的一个上界估计.     

双Cox风险模型的破产概率

在假设保单的到达和理赔的发生都为Cox过程,而每份保单的价格和理赔额分别为独立同分布的随机序列时,得出了破产概率的上界,并在两Cox过程简化为两混合Poisson过程时,给出了最终破产概率的明确表达式和更明确的上界.     

免赔额影响下的风险过程

在古典风险过程中引入免赔额,认为保费的收取与免赔额有关且是免赔额的减函数,并考虑相应风险过程的破产概率。当损失分布服从指数分布时,可以得到破产概率的一个简洁表达式,从表达式可以看出,免赔额的增加可以有效降低破产概率;从数值角度比较不同免赔额下的破产概率也可以发现,引入免赔额可降低破产概率和保费,有利于扩大参保人数。     

双Poisson风险模型的破产概率

对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究,讨论盈余的性质,并给出关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。     

马氏调制费率下的双险种风险模型的破产概率

引入了一类具有马氏调制费率的双险种风险模型,在双险种的条件下,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出具有平稳初始状态分布的破产概率的递归不等式和初始准备金为零时的破产概率的上界.     

一类双复合风险模型的破产概率的初步研究

考虑对保单到达过程进行P-稀疏来描述理赔到达的双复合Poisson过程,并用比例再保险的方式降低保险公司的风险,加入不确定因素对建立的模型进行随机干扰,得到了该模型破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界估计,通过构造鞅的方法,得到了模型的Lundberg方程,并证明了调节系数的存在性。     

双负二项风险模型的破产概率

研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率.对离散的经典风险模型进行改进,讨论了盈余的性质,给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的上限.     

带干扰的复合Poisson—Geometric过程变破产限风险模型

文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson—Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程，双险种，带干扰的破产模型，索赔为cox分布．利用鞅方法研究该模型的破产概率，给出了破产概率的上界．