允许缺货且缺货量部分拖后的供应商管理库存

供应商管理库存的主要目标是使供应链中所有成员的总成本尽可能地降至最低,使总利润尽可能地达到最大。在不允许缺货、允许缺货但缺货量完全拖后等VMI模型研究的基础上,构建了考虑一个供应商和多个不同的订货商、订货商允许缺货且缺货量部分拖后的VMI模型。并结合算例,验证了使用该模型制订库存策略的有效性。     

基于可控提前期的库存优化模型

研究随机需求下连续盘点的库存控制问题.在满足提前期可控和服务水平约束条件下建立库存优化模型.模型允许缺货,且部分缺货可以延期交货,部分缺货造成销售损失;并假定运输成本与运输量线性相关,同时零售商的提前期是可以控制的,并且缩短提前期会造成一定的赶工成本.从理论上论证模型最优解存在条件,设计求解最优订货量、最优提前期、最优...     

随机需求下多周期供应链库存配送联合优化模型

库存与配送是影响供应链成本的2大要素,库存与配送联合优化对于降低供应链成本有着重要的意义。文章考虑允许缺货且需求随机的情形,建立了多周期多产品单对单2级供应链库存配送联合优化模型;针对缺货损费用和存货2种情境,分别对该模型进行了再优化,并求解出单周期最佳订货量;同时借鉴供应商管理库存(VMI)策略,采用满载量与非满载量相结合的方式求解出零售商所需的最佳车辆数;最后,通过仿真实验表明了将库存配送联合优化比单独优化在降低成本方面有了显著提高,并验证了所建立模型的可行性和实用性。     

含部分延期交货的多级库存模型

考虑到多级库存管理是供应链管理的重要形式,研究了外部需求确定环境下的允许缺货且部分延期交货的多级库存系统管理问题,建立了含缺货费用和销售损失费用的费用模型,推导出了最优订货策略的算法。算例分析表明,延期交货率增大,最小费用减小;销售损失成本增大,最小费用增大。     

瞬间进货不允许缺货库存控制模型

建立瞬间进货不允许缺货库存控制模型，对传统的模型进行了改进和推广。     

基于VMI策略的常用备件库存控制研究

本文针对传统备件库存中所存在的备件随机性强、需求规律差的问题,从供应商管理库存的角度出发,对常用备件的库存控制方法进行研究,建立了基于VMI策略的备件库存控制模型。并通过实例研究,对不允许缺货条件下的供应商管理备件库存模式与传统模式进行比较,结果表明,该方法可以很好的降低企业运营成本,解决了常用备件库存管理的问题,优化了备件库存结构,并给出了一些优化建议。     

随机需求与机会约束下多源联合选址-库存-定价问题研究

考虑到在大数据背景下，传统确定性模型已无法处理供应链管理中不确定因素的影响，基于随机需求与机会约束，针对短生命周期产品的多源联合选址-库存-定价问题，在允许缺货的情况下，本研究建立了单/多周期两阶段随机规划模型，其中，第一阶段决策选址问题，第二阶段决策库存以及动态定价问题，并运用蒙特卡洛模拟与启发式算法求解。通过算例，分析了单/多周期、随机需求以及动态定价对求解结果的影响，验证了随机因素和库存传递对供应链整体收益产生的正向影响以及启发式算法的有效性，为多源联合选址-库存-定价问题研究提供了参考。     

有限周期离散确定型库存模型最优策略

研究不允许缺货情况下有限周期离散稳定型库存模型，给出了确定该模型最优库存策略的算法。     

基于损失规避的报童决策偏差形成机制

在损失规避模型的基础上,引入缺货规避偏差因素对经典报童模型进行修正,构建了缺货惩罚条件下损失规避的最优报童订购模型,同时,基于Microsoft VFP平台设计库存决策行为实验对模型进行验证.结果表明:在高利润、均衡利润和低利润产品中,决策者的缺货惩罚系数依次减小,且均衡利润产品中的损失规避报童订购量等于风险中性的报童订购量;高利润产品中的损失规避报童订购量小于风险中性的报童订购量;而低利润产品中的损失规避报童订购量大于风险中性的报童订购量.     

具有线性变价格物资的库存优化模型

讨论一类带线性变价格物资的库存系统。以订购次数n为主要变量，分别就不允许缺货与允许缺货两种情形建立相应的库存优化模型。给出模型最优解存在的条件。并导出最优解的形式。     

动态组合证券投资决策非线性递推规划模型

针对现有动态组合证券投资决策方法的不足,引入递推规划的思想和方法建立了动态组合证券投资决策的非线性递推规划模型,该模型将股票价格预测的状态空间模型、投资机会集确定方法、均值方差模型、资产负债管理的网络模型和证券组合总体风险的自适应控制方法有机地结合起来,给出了一种新的具有可操作性的动态组合证券投资方法,并通过中国股票市场中３５种股票构成的数据样本验证了所建模型的有效性和适用性。     

基于模糊回归的模糊决策模型的设计与实现

在数学期望和方差的基础上,提出模糊期望和模糊方差的概念,并以此为理论依据提出模糊回归分析,建立了一个实用的模糊决策模型,并举例说明了模型的应用效果.实例的决策结果表明,与传统的回归模型相比,此模糊回归模型可以根据实际需要确定回归次数,使回归分析中的病态数据和不良信息对决策结果的干扰不断减小,直到令人满意为止.把模糊数学的知识应用到决策分析中,使模糊集参与决策,可以提高决策结果的准确性和可信度.     

工程网络中关键路线的确定方法及其比较

传统的关键路线的确定只是考虑平均时间一个指标，没有考虑到完工的概率及方差这两个指标，有时与实际不符。本文提出运用数理统计的区间估计的上限来确定网络图关键路线的方法，并利用多目标决策方法建立一个模型，更切合实际地确定了网络中的关键路线。     

美国股权激励的发展趋势及股票期权制度的客观评价分析

阐述了美国股票期权中非传统股票期权的几种形式,对传统期权与非传统期权进行了对比,并对股票期权制度进行了客观评价分析。     

基于进化规划的多目标投资组合选择模型研究

在Markowitz的均值－方差模型的基础上，讨论了股票价格中偏度的重要性，并由此引出了一个同时考虑均值、方差和偏度的多目标投资组合选择模型。提出了对该模型进行求解的进化规划算法，同时也说明了用进化规划方法处理多目标优化问题的合理性。用一个算例验证了采用进化规划技术求解多目标投资组合选择模型是有效的。     

多目标Nash协商对策理论及应用

对于具有非结盟合作对策特征的多人多目标决策问题，本文首先讨论了 Ｎａｓｈ协商对策理论的推广结果——多目标Ｎａｓｈ 协商对策理论．它是基于多属性效用理论与对策论的有机结合．在模型中引入了多目标的描述．它的解除了保持原 Ｎａｓｈ协商对策解的所有性质之外．还具有多目标决策非劣解意义下的合理性．建立了城乡经济协调发展投资决策分析的多目标Ｎａｓｈ 协商对策模型和相应的人机交互式决策分析系统．通过人机交互介面，决策者设定有关情景和参数．系统自动识别，同时生成相应协商对策模型并求解，这种交互过程可一直进行到决策者满意为止．     

基于Copula函数的PTA期货套期保值研究

在最小方差套期保值模型的基础上,借助Copula函数计算非线性相关系数代替传统的线性相关系数,对PTA(即精对苯二甲酸)期货套期保值比率进行研究,通过实证分析比较了该模型与天真模型、传统最小方差模型、OLS模型、VAR模型及GARCH模型的套期保值效果。结果表明,该模型的套期保值有效性可达0.80583,明显高于其他模型,利用该模型进行套期保值可以更有效的规避现货价格风险。     

基于POT-VaR混合模型的投资组合风险分析

在简要分析金融产品投资组合理论的基础上,尝试将超门限极值法(POT)与传统VaR模型中的方差-协方差法相结合的方式,改进传统单纯基于投资组合计算历史收益率数据的VaR模型.通过划分沪深股价前100支股指期货高频收益率数据,运用POT-VaR混合模型进行实证研究.结果表明:该混合模型可以解决收益率方差估计随时间推移的动态问题,为降低投资组合市场风险提供科学的方法,对我国期货市场投资组合风险管理提供了可靠的依据.     

基于模糊层次分析法的选股决策

针对选购股票的实际情况,应用模糊层次分析法（FAHP）建立了股票选择的数学模型,从而对投资股票项目中的股票优劣进行排序和评价,为选购股票提供一种合理实用的方法。最后通过一个实例对该方法进行了检验,结果表明该方法的实用性和有效性。