最小盈余约束下风险模型的最优分红策略

研究带干扰的经典风险模型的最优分红和注资策略问题。在带最小盈余约束的情况下以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,利用随机控制理论建立相应的HJB方程,最终得到相应的解及最优分红策略。     

BMAP模型中最优分红和注资问题

研究了BMAP(Batch Markov Arrival Process)模型中有分红和资金注入的情况下,公司的最优分红和注资问题.假设公司的盈余过程中的参数由BMAP模型中的相过程调制.在不同的跳跃点上,该公司有不同的分红和注资机会:在BMAP的一些跳跃点上,公司既没有分红也没有注资;在BMAP的一些跳跃点上,公司只有分红没有注资;在BMAP的另外一些跳跃点上,公司既有分红又有注资.通过将BMAP模型转化为辅助马氏调制模型的方法,在公司不破产的情况下,考虑公司的最优分红和注资问题,旨在使期望折现分红总量与折现注资量之差达到最大,得到了值函数的精确解以及最优分红-注资策略.     

二维风险模型带交易费用的最优分红

研究带交易费用的二维风险模型的最优分红问题。以最大化分红与注资的折现之差为目标,利用随机控制理论,通过求解哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程,得到了相应的最优分红策略。     

带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）

考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折现分红总量的显式解析式.     

对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)

用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.     

阈值分红策略影响下的最优投资和再保险

针对跳扩散风险模型,研究使保险公司期望红利最大的最优投资和最优再保险问题。在期望值保费原理以及阈值分红策略下,运用随机最优控制理论和扩散逼近理论得到了满足该模型的HJB方程,最后获得了最优策略、值函数以及分红策略的显示解,并用数值模拟分析了一些参数对最优策略的影响。     

有多重门限分红策略的泊松风险模型期望折现罚金函数

对一类带干扰且有多重门限分红策略的泊松风险模型,运用随机分析方法得到了Gerber期望折现罚金函数Φb(u)满足的逐段积分—微分方程;在索赔额服从指数分布的情况下,求得Φb(u)满足的条件.     

离散更新风险模型中的红利与注资的最优控制

考虑带有红利支付和注资的离散更新风险模型,公司对红利支付和来自股东的注资进行控制,使得破产前贴现总红利减去贴现总注资和贴现总罚金(发生赤字时)的期望最大化,得到了最优控制策略的特征及最优破产条件.     

阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程的破产时间分析

本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程,并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为有限容量的Markov流体队列(FMFQ)模型,在FMFQ模型中,引入一个新的连续积累过程用以刻画FMFQ中系统在特定状态中的停留时间,从而得到风险过程的破产时间.应用FMFQ理论及转换关系,得到阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST)表示式,并给出风险过程的最终破产概率的解析表示式.     

公司战略评估中现金流量折现法的应用分析

现金流量折现法作为目前最流行的一种评估公司战略的方法,在评估公司中发挥着非常重要的作用.将现金流量折现法应用到企业战略的评估中可以使公司从公司价值的角度综合分析公司未来发展,为公司制定出更加个性化的战略方案.通过对现金流量折现法及公司战略评估的详细介绍,运用基本理论和模型分析现金流量折现法评估公司战略的实例.通过实例的应用指出该方法在运用中遇到的障碍并进一步分析该方法的改进策略.最终评价了该方法的优势及不足,并预测其发展前景.     

一类带连续红利的永久美式期权的定价

在文献[8]的基础上探讨标的资产价格由分数布朗运动驱动且具有连续红利分配的永久美式期权的定价问题,对永久美式看涨期权和看跌期权的定价及其提前实施期权时临界标的资产的价格给出了相应的解析解,分析了红利率的变化对永久美式期权提前实施的影响.     

企业筹资过程中最佳资本结构优化

旨在讨论企业筹资最佳资本结构优化问题.首先分析了资本结构对企业价值的影响,其次对企业筹资最佳资本结构的衡量指标进行了讨论,在此基础上提出了企业选择最佳资本结构时应考虑的各种因素.     

面向车联网边缘计算的智能计算迁移研究

为了满足车联网中车载任务所面临的服务迁移时间优化与边缘设备的资源负载优化需求,提出了一种面向车联网边缘计算的智能计算迁移方法（intelligent computingoffloading method,ICOM）.首先构建了车联网边缘计算系统资源模型、执行时间模型、边缘设备负载均衡模型;然后利用非支配排序遗传算法（non-dominant sorting genetic algorithm,NSGA-II）实现了对车载计算任务的迁移时间和边缘设备的负载均衡进行联合优化,从而为车载计算任务找到有效的计算迁移策略;最后根据多目标决策准则（multi-criteria decisionmaking,MCDM）和逼近理想解排序法（technique for order preference by similarity to anideal solution,TOPSIS）选择出最优的计算迁移策略.实验结果表明,ICOM方法能够使车载计算任务在期望时间内完成,同时也保证边缘设备的负载均衡.     

P2P网络路由节点组合策略博弈模型

现有P2P网络节点博弈模型未考虑节点类型的多样性、节点策略的复杂性以及节点信息的不对称性. 针对这一问题,该文提出一种新型P2P网络路由节点的组合策略博弈模型. 该模型根据节点的本质将其分为善意和恶意两类,根据节点在路由中的位置分为端节点和中间节点两类. 将各类节点在路由各阶段采用的策略进行组合,形成路由节点的组合策略. 在此基础上,分析各类路由节点组合策略博弈的收益矩阵,得出不对称信息局面下各类路由节点调整自身组合策略的算法,以及路由节点背叛的条件.     

平稳河道水波模型的最优控制

研究平稳静态河道水波模型的最优控制问题.应用分布式参数系统最优控制理论和相关的泛函Sobolve空间知识,选择轨迹型的性能指标和特殊的Banach空间,证明平稳模型方程在Dirichlet边界条件下最优解的存在性.通过引入Lagrangian乘子将等式约束和轨迹型性能指标转化为Lagrangian项和罚函数项,并用非线性泛函中的Frechet导数和变分不等式研究了最优解存在的一阶必要和二阶充分最优条件.此条件是研究浅水波模型最优控制可计算性理论和实际应用的基础.     

自然资源利用与可持续发展的随机模型及其动态分析

将确定性条件下社会计划者关于消费和不可再生资源利用的最优决策问题拓展到随机环境中,构建了一个社会计划者的随机最优决策模型,运用随机分析方法,得到了最优资本存量的显示路径及稳态分布密度,并给出了模型的政策含义.     

基于战略顾客与零售商非理性心理的报童模型

研究具有缺货与浪费规避偏差的零售商面对风险厌恶型战略顾客时的订货与定价问题,建立了理性预期均衡条件下的最优定价与订货模型,并分析了最优解的性质。研究发现顾客的战略行为和零售商的非理性心理影响了零售商的定价与订货策略。通过灵敏度分析探讨了缺货规避偏差与浪费规避偏差对零售商定价与订货的影响,证明了在分析战略顾客行为对零售商决策影响时考虑缺货规避偏差与浪费规避偏差的合理性。     

步进电动机起动过程中脉冲频率的优化控制

步进电动机在起动过程中，需要对其输入的脉冲频率进行控制，使其能准确定位且起动时间尽可能短．在分析步进电动机的矩频特性、系统的运动方程式的基础上，建立脉冲频率优化控制的数学模型、最佳起动频率的数学模型和最高运行频率的数学模型，并计算获得脉冲频率优化控制曲线．     

赌徒破产概率的生灭过程模型

建立了依生灭过程赌博的风险模型,考虑了赌徒单位时间要交纳的费用,并假设赌徒的盈利序列为实数序列,对该模型的破产概率进行了研究。利用更新过程理论和马尔可夫性质获得了破产概率有关初始资本、赌博时间的两种不同的极限形式,采用向后微分法给出了关于条件生存概率及破产概率序列的微积分方程关系式,得出了条件破产概率的临界情况。