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1.
付燕 《重庆工商大学学报(自然科学版)》2012,29(11):27-30
研究了对偶模型在带壁分红策略下的破产问题,给出了相应的期望折现罚金函数所满足的积分方程与积分微分方程;当收益额服从指数分布时,得到了破产概率的显示解. 相似文献
2.
由于市场价格变化常常是跳跃式的,保底型基金的保底收益不一定能实现.利用无套利原理,当股指满足跳扩散模型时,用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成功概率的公式并作了一些定性分析. 相似文献
3.
张洪谦 《淮北煤炭师范学院学报(自然科学版)》2000,(2)
在Banach空间中得到了一类不连续非增Volterra型积分方程的最大最小耦合正解 ,并给出了不连续非增Volterra型积分方程初值问题的应用 . 相似文献
4.
贾保国 《河北师范大学学报(自然科学版)》1991,(4):15-18
本文考虑了 Volterra 方程(1) 和中立型 Volterra方程(7) ,借助于微分不等式和常数变易公式,给出了保证上述方程零解稳定的充分条件,所得结果改进了文中的相应定理。考虑 Volterra 方程 相似文献
5.
该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究,考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程.对这一问题导出了相应的HJB方程,对方程解作了一些定性分析后,给出了方程的数值解,从而得到了最优投资比例和最优分红策略. 相似文献
6.
刘荣均 《西安科技大学学报》1988,(3)
本文研究 Banach 空间C(I,E),I=[0,1]中非线性积分方程的解的存在唯一性,解的性质,对于 Volterra 型积分徽分方程,得到了解的存在唯一性定理,并给出了解的近似算法及误差估计,对于 Fredholm 型积分微分方程,得到了解的存在性定理。 相似文献
7.
Banach空间脉冲Volterra型线性积分方程的解 总被引:1,自引:0,他引:1
戚仕硕 《山东大学学报(理学版)》1999,34(4):381-386
采用逐次迭代方法讨论Banach 空间中脉冲型线性Volterra 积分方程,获得了其解的存在唯一性结果,最后给出一个具体的例子. 相似文献
8.
研究了带干扰二维对偶模型中再注资且分红贴现利率变化的最优分红问题;运用随机控制中HJB方程,证明了最优分红策略是阈值策略,并且得到了累积分红折现期望值函数所满足的积分-微分方程,并用此方程得到收益服从指数分布时值函数的显性表达式. 相似文献
9.
并行解Volterra型积微方程的高精度算法 总被引:1,自引:1,他引:0
本文讨论了Volterra型积微方程的一种基于Laplace反演的数值方法.作者使用四阶精度的差分格式,并行地求解若干个椭圆方程,对这些椭圆方程求得近似解后,再反演得到高精度积微方程的数值解. 相似文献
10.
Volterra型脉冲积分微分方程解的存在性和稳定性 总被引:1,自引:0,他引:1
杨志春 《重庆师范大学学报(自然科学版)》2008,25(1):1-4
研究一类Volterra型脉冲积分微分方程的存在性、唯一性和稳定性问题。给出方程参数条件、相关定义和脉冲型Gronwall不等式的引理,利用函数序列的Weierstrass收敛定理,获得具有脉冲初始条件的Volterra型微分方程(不含脉冲项情形)解的存在性;在此基础上,利用迭代法和脉冲型Gronwall不等式,得到Volterra型脉冲积分微分方程解的存在性和唯一性;通过再次利用Gronwall不等式和分析技巧,获得该脉冲微分方程的指数稳定性的充分条件;举例说明即使连续的Volterra型微分方程不稳定,在一定脉冲扰动的情况下,系统可能变成指数稳定,这表明脉冲对微分方程稳定性的影响可能起决定作用。 相似文献