共查询到12条相似文献，搜索用时 78 毫秒
1.
针对指数分布导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其渐近估计的显式解,并结合实例举例说明两者之间的关系. 相似文献
2.
《江汉大学学报(自然科学版)》2016,(5):397-401
韦布尔分布不仅在量化寿险模型的重复索赔中应用较广,而且也是可靠性分析和寿险模型的理论基础,同时韦布尔分布也是指数分布的推广。运用古典概率论和数学风险论的有关知识,针对个体索赔额服从韦布尔分布的保险问题,通过建立合理的数学模型推出了保险公司的最终破产概率的显式表达式,并根据显式表达式导出了相应的渐近估计。 相似文献
3.
运用古典概率论的有关知识,针对个体索赔额服从混合指数分布的破产概率问题,通过建立合适的数学模型导出了它的最终破产概率的显式表达式,并得到了它的渐近估计.所得结果包含了现有文献的相关结论. 相似文献
4.
通过建立合适的数学模型，运用古典概率论的有关知识，针对索赔额服从卡方分布的模型导出了保险公司最终破产概率的显式表达式，并得到了相应的渐近估计，所得结果推广包含了文献[1]和文献[8]的相关结论。 相似文献
5.
6.
7.
8.
针对索赔额服从k阶爱尔朗分布的风险问题,通过建立合适的数学模型,利用概率论的有关知识和破产理论的有关结果导出了该模型最终破产概率的显式表达式,并进一步通过引入卷积定义和更新方程得到了它的渐近估计． 相似文献
9.
运用古典概率的有关知识,通过建立合适的数学模型导出了复合二项分布的破产概率的显式解,进而得到了它的渐近估计表达式。所得结论包含了有关文献的结果。 相似文献
10.
针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解. 相似文献
11.
赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型破产概率上界估计 总被引：3，自引：0，他引：3
赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型目前在保险理论界是一个比较热的问题,复合Poisson-Geometric过程能较好地刻画保险公司对某同质保单组合实施推出免赔额制度和无赔款折扣等制度背景下赔付计数问题,本文将经典的风险模型推广到复合P-G模型,研究了其破产概率的上界估计问题,得到了估计公式. 相似文献
12.
该文对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究,其中索赔次数服从泊松负二项分布,且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程,运用鞅论给出了索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率和在破产概率表达式中调节系数需要满足的方程. 相似文献