基于EGARCH-ε_t-GPD模型的VaR计算

在传统的利用极值理论来计算VaR的过程中,一般先是对时间序列建立GARCH模型,再对残差序列运用极值理论建模,从而估计得到VaR.但建模时在GARCH模型的条件方差方程中,人们只考虑了以前时刻的随机误差项对方差的影响,而忽视了当前时刻的随机误差项对方差所作出的贡献.故作者在对时间序列建立EGARCH模型时,在方差方程中引进了当前时刻的随机误差项,然后再对残差建立GPD模型来研究风险价值,并进行了相应的实证分析,结果表明加入当前时刻的随机误差项后估计得到的VaR准确性更高.     

基于Bayes估计的有限元模型修正

讨论了基于Bayes方法来修正有限元动力模型问题 ,给出了利用Bayes方法估计参数的公式 .根据Bayes估计结果 ,应用矩阵逆特征值理论 ,提出了有限元模型修正方法 .最后用一个数值试验说明了该方法的有效性 .     

非线性测量误差模型的Bayes估计

讨论了非线性测量误差模型在未知参数具有正态先验分布时的参数Bayes估计,并对这种估计进行了影响分析,证明了删除模型(CDM)和均值漂移模型(MSOM)具有相同的参数Bayes估计,同时给出了参数Bsyes估计的影响函数.     

一类可靠性增长模型的Bayes估计

在可靠性增长模型中 ,针对失效率很低的成败型试验的情况 ,提出一种改进的 Bayes估计法。该方法不将各阶段失效数据作等同处理 ,与传统的 Bayes方法相比 ,具有一定的优越性     

方差分量模型中的Bayes估计

对y-N(Xβ,∑^pi=1σ^2iVi)给出了方差分量在平方损失下的Bayes不变二次（无偏和有偏）估计,对（y,Xβ,∑^pi=1σ^2iVi)给出了均值参数在矩阵损失和平方损失下的Bayes线性（无偏和有偏）估计。     

指数分布参数的Bayes及多层Bayes估计

对寿命服从指数分布的产品,以先验分布为Gamma分布时,给出了参数的Bayes估计和多层Bayes估计。     

指数分布参数的Bayes及多层Bayes估计

对寿命服从指数分布的产品,先验分布为Gamma分布时,给出了参数的Bayes估计和多层Bayes估计。     

指数分布参数的Bayes及多层Bayes估计

对寿命服从指数分布的产品,以先验分布为Gamma分布时,给出了参数的Bayes估计和多层Bayes估计.     

几何分布的可靠性增长模型的Bayes估计

用Bayes方法对几何分布的可靠性增长模型进行了讨论,并对传统的Bayes方法作了改进。     

广义非线性模型的Bayes估计

针对广义非线性模型的参数估计问题,提出了从参数的条件后验分布中抽取观测值来估计参数值的Bayes估计法.利用贝叶斯统计分析中蒙特卡洛抽样方法中的M-H算法和Gibbs抽样算法相结合的混合算法进行分析,通过参数的条件后验分布抽取出每次迭代时的参数值,并利用参数的样本路径图和均值遍历图验证迭代时马尔科夫链的收敛性;计算马尔科夫链达到收敛后参数的后验均值得到参数的Bayes估计;通过对产品销售数据的实证分析,比较Bayes估计和极大似然估计的偏差,验证M-H算法和Gibbs抽样算法在对广义非线性模型的参数进行Bayes估计时的简洁性、有效性以及可行性.     

关于线性贝叶斯估计

设（Ｘ，）是二维随机向量，参数有未知的先验分布Ｇ，如何利用样本Ｘ１，Ｘ２，……，Ｘｎ来估计是一个很有意义的问题，文章在已知Ｇ的一阶和二阶矩条件下给出了的线性贝叶斯估计，并讨论了其大样本性质。     

基于EDP算法的股票价格预测

股票价格预测一直是金融分析领域的一个重点和难题．目前,运用智能系统对股票市场进行预测的方法已经被广泛确立．本文提出了用基于贝叶斯网络的EDP算法进行股票预测的模型,相对于传统的预测方法,具有收敛速度快的特点,根据实验的仿真结果显示,该模型对于股票价格预测效果较好．     

相依样本时的线性经验贝叶斯估计

讨论了m相依样本时单参数总体中参数θ的线性经验贝叶斯估计，得到一致渐近最优收敛速度O(N^-1CN^-2)．     

VaR计算的MCMC模拟法

金融市场的快速发展使其出现了前所未有的波动性,因此金融风险监管对集体及个人都至关重要,而VaR又是现今金融风险度量的主要方法.目前常用的方法有:历史模拟法、分析法和MC模拟法,但在实施中存在很多严重的问题.文章采用MCMC模拟的方法计算VaR,并对上证指数进行实证分析,证实了MCMC比MC方法的优越性.     

非线性电阻Pspice模型的建立

提出一种基于Ｐｓｐｉｃｅ上新颖的非线性器件的方法，并以非线性电阻为例具体加以实现，该模型是一个通用子电路模型，并且可以应用于任何电路仿真及电力半导体器件建模中，由于在该模型的建立中采取了非线性函数的曲线拟和方法，使得原先在Ｐｓｐｉｃｅ中无法实现的非线笥器件可以通过易于实现的受控源来模拟拟和多项式函数。     

基于UML活动图的工作流过程建模研究

根据工作流管理联盟（WfMC）的工作流参考模型给出一个基于UML活动图的工作流过程元模型及其建模和执行规则,使模型既保持良好的直观性,又增强了在交互性、活动间的控制依赖关系、异常处理等方面的表达能力.     

基于用例的层次Petri网建模

利用用例解决了层次Petri网建模中问题界定和问题细化的两个难点，同时也利用层次Petri网表现了用例中文本形式事件流所无法表现出事件自身的并发关系，由此建立的模型具有粒度可控和模块化良好的优点。     

基于神经网络的正态分布函数近似计算方法

正态分布是工程可靠性设计计算与分析中应用最广泛的一种概率分布、但它的分布函数却写不出显式，函数值必须查表获得，给工程自动设计和仿真带来许多不便，本文提出应用BP神经网络映射标准正态分布函数的近似算法，以便于工程使用。     

基于VaR的无卖空投资组合分析及实证研究

简单介绍了投资组合分析技术的发展现状;然后在传统的证券投资组合中加入VaR约束条件,并结合我国股票交易市场不允许卖空的前提,运用树形算法得出确定最大预期损失的证券投资组合;在此基础上提出了对我国股市发展的建议.